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Backtest un peu spécial

par Forthune » 07 Sep 2015 22:33

Je viens de découvrir que sur mon PEE je pouvais faire des arbitrages gratuitement et de façon illimitée entre des obligations et des actions...
Du coup je me dis qu'il y a certainement des choses sympas à faire.
J'aimerais backtester quelques stratégies. J'ai déjà testé avec un simple croisement à la hausse du prix avec une moyenne mobile pour l'achat et l'inverse pour la vente et ça donne déjà quelque chose d’intéressant.J'ai fait ça à la main, mais j'aimerais automatiser.
Le soucis que je rencontre, c'est que si je fais une demande d'arbitrage aujourd'hui, le prix de vente ou d'achat sera celui de la clôture de demain !
Je ne maîtrise pas bien PRT et j'avoue que tout ce que j'ai fais jusqu'à maintenant ne donne pas le résultat escompté.
Le truc le plus drôle c'est que j'ai trouvé dans un changelog, une fonction "TomorrowClose" qui aurait été parfaite pour mon besoin mais qu'ils ont supprimées car elle ne servait à rien :mur:

Voilà, si quelqu'un a une idée de la manière de procéder...

Re: Backtest un peu spécial

par falex » 07 Sep 2015 22:45

Excel sera ton meilleur ami

Re: Backtest un peu spécial

par G'sT » 08 Sep 2015 14:18

Bonjour a toi,

Je me permets d intervenir sans pour autant repondre precisemment a ta question afin de te faire par de mon experience dans la mesure ou je suis dans une situation assez proche.

Dans mon entreprise nous beneficions aussi de PEE/PERCO sur lesquels peu etre affectes les primes d'interessement, de participation ou faire des versements libres. Il sont tres interessant puisque tres abonde. L abondement sur le PERCO est tel que parfois en gestionnaire "bon pere de famille" je me dis qu il vaut mieux selectionner le fonds securitaire pour placer les sommes offrant ainsi un rendement tres eleve et introuvable ailleurs.

Sur le principe, pour l affactation de nos fonds, nous avons le choix entre "monetaire/prudence/equilibre/offensive" .....selon l orientation le fonds est plus ou moins investi en actions/obligation/monetaires....
Ce ne sont donc pas des fonds uniquement en action ou en obligations.
Notre arbitrage est gratuit, et nous pouvons en faire la demande jusqu au mercredi pour la valeur de liquidation du jeudi......

En consequence nous ne pouvons arbitrer qu une fois par semaine sur la base de la VL du jeudi, ce qui peut etre un serieux handicap.

De ce fait l arbitrage est plus propice a une approche swing.
Ainsi je prefere faire des analyses (graphiques) LT et en fonction de celle ci faire varier les supports (prudence/equilibre/offensif).

A titre exemple, en parlant de bourse avecun collegue qui commence a s y interesse, je lui ai dit fin juin que le 2nd semestre risquait d etre difficile, et que par precaution je vais deplacer toute mon epargne sur les fonds prudence (car le fonds offensif avait deja pris pres de 20 % depuis le debut de l annee).
Le petit coquin a fait la meme chose que moi (depuis il m offre presuqe tous les jours un cafe ;-) ).
Nous avons donc deplace tous les 2 notre epargne du fonds offensif vers le pudence, et on a bien fait quand on voit juillet/aout.

Par ailleurs l etude passee des courbes des fonds m a demontre qui il etait tres rentable des se positionner massivement sur le fond offensif (a dominante actions) et pour le MT/LT juste apres une forte baisse de ce fonds.

Re: Backtest un peu spécial

par falex » 08 Sep 2015 14:25

T'a de la chance G'sT sur mon PEE l'arbitrage est ouvert uniquement 3x par an (sic) !

Si je vends des fonds, c'est comme vous Au prix de close du lendemain ... jer trouve que c'est limite de l'arnaque

Re: Backtest un peu spécial

par Forthune » 08 Sep 2015 19:12

Merci pour ces témoignages.
Ici http://www.andlil.com/forum/scalping-et-day-trading-du-mardi-23-juin-2015-t9245-140.html xxxx dit qu'il a croisé des ouvrier ayant atteint le Meur en fin de carrière !
C'est vraiment quelque chose que j'ai complètement sous estimé.

Sinon, je n'ai pas Excel, j'uilise open office.
On peut réellement faire du backtest sur Excel ?
Je ne maitrise pas le logiciel, mais j'ai du mal à voir comment il pourrait détecter des croisement de moyenne mobile...

Re: Backtest un peu spécial

par falex » 08 Sep 2015 22:57

Open office Google sheersou excel même combat.

Dans prt tu ne peux pas injecter de données.

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