Backtesting horaire

Hello, je viens de rentrer, ce petit break m'a fait du bien... du coup je me suis rendu compte que j'avais fait tourner la macro sur le Future CAC et non le DAX. Ah la la fatigue mentale quand tu nous tiens !

Bon, je viens de finir sur le CASH DAX, et c'est pas fameux-fameux...

Meilleure perf en gain : +11,70%
196 trades
73,47% de trades gagnants
5,97 de gain moyen
minutes : 15
heures : 10
jour : 2
SW : 20

Début historique : 30 avril 2009
Petit problème : en juin 2009 tu es à -9900 environ... avant de remonter

Copie du rapport d'optimisation :

DAX_TRENDY.JPG

Et hop, DAX CONTRARIANT :

DAX_CONTRARIANT.JPG

Dis-moi falex, tu penses que ces résultats sont normaux ?

Déjà, tu n'attaques que très peu le capital de départ, c'est mieux que TRENDY... mais pas fameux encore.

My 2 cents :
Ces résultats sont plus qu'intéressant, ceci dit je persite et je signe :
comportement le matin <> comportement l'apres midi <> comportement toute la journée

A mon avis tu auras de bien meilleurs résultats en ne mettant pas 161500 (16h15 GMT) comme heure de sortie mais 123000 (12h30 GMT) soit 1 heure avant le premier afflux d'opérateurs US sur futures.

oui l'écart me semble bizare, instinctivement j'aurais tendance à penser qu'une année doit être proche d'une autre. Surtout ce que je trouve bizare ce n'est pas trop le fait que l'heure et le jour soit différent mais plutôt les écarts de gain ...

On va déjà vérifier un point si tu veux bien :
Est-ce que tu peux refaire tourner le backtest en mettant comme 1er jour : 23 ou 24 février 2012 ? (Dans la fenêtre où il y a le code du backtest, en bas)
ça permettra déjà de comparer avec les données d'ig.

Ensuite il y a effectivement l'idée de Vinceman à creuser aussi.

Hello, breack aujourd'hui : pas de trade et je prend le temps de la réflexion et de reposer mes neuronnes.

Une autre constante que j'observe dans mes backtests et qui reprend un peu le débat sur un autre fil :
Si on cherche un TP élevé cela a pour conséquence direct :
- Le gain potentiel est élevé (10 * 52 sera toujours plus petit que 80 * 52)
- Le pourcentage de trade gagnant est toujours plus faible
- Le SL est un vrai souci : souvent plus il est élevé plus le trade a de chance d'être gagnant.

... je prend le temps de la réflexion et de reposer mes neurones.

Heureux pour toi de savoir que tu en possèdes

Et hop, retour dans la partie (je trade pas hein, je m'amuse à backtester les strats de falex...) !

Je vais tout recommencer à zéro, histoire d'être sûr de bien tout faire comme il faut et pas me faire taper sur les doigts par falex !

Résultats pour le DAX CONTRARIANT UT15 depuis le 23/02/2012 :

DAX_CONTRARIANT_022012.JPG

Et hop ! :musique:

Partant de ton idée instinctive qu'une année ressemblait à une autre, je te post ci-dessous le résultat du BT sur les dates suivantes (de haut en bas) :
23/05/2011 - 22/05/2012
13/09/2010 - 12/09/2011
01/01/2010 - 31/12/2010

DAX_CONTRARIANT_Annuel.JPG

Je ne tape personne, je vous rassure. Merci pour ton aide.

Oui Débé, il m'en reste encore quelques un après toutes ces années à faire fonctionner ma pauvre cervelle

Merci RogCas.
1er analyse : Comme ton échantillonage est de type "Index" il faut obligatoirement éliminer les trades qui sont ouvert sur les barres de 16h30 et 16h45 car il ne "joue" pas de la même manière, j'explique :
Tous les trades initié avant 16:15 sont fermé à la cloture du cash soit 16h30 (GMT). Mais comme il y a le fixing quelques minutes après, prt enregistre deux barre à 16h30 et 16h45. Donc de facto, les trades commençants à 16h45 passe la nuit au chaud puis sont fermé le lendemain.
On pourrait modifier le code pour ne pas ouvrir de position après 16h15 mais on fera avec.

Une fois que l'on éliminé les intrus, je constate que les trades ouverts sur barre de 9h00 en J5 SW 20 on été gagnant en 2010/2011 mais pas en 2012 (je ne le vois pas dans le tableau).
Sur 2011/2012 c'est la barre de 11:00 J2 SW20 qui est bien placé.

Donc premier constat : sur un échantillon de presque 3 ans, il n'y a pas de tendance "absolue", ce qui conforte l'idée que la bourse est imprevisible.
Il se dégage tout de même quelque "horaire/jour/SW" qui semble être gagnant.
Un peu comme Benoit qui monte 3 idées pour en avoir au moins une ou deux gagnante et donc "supporter" le coût de la 3ème, cela renchérie mon idée qu'il faut obligatoirement jouer plusieurs scénarii en // afin de compenser les mouvements isolés de chaque stratégie.

RogCas afin d'analyser les gains, peux-tu faire un screenshot de l'onglet "Position" que tu trouveras dans le tableau de "Rapport détaillé" (qui s'ouvre quand tu as fini les tests). Le but est de voir comment compte prt chaque points gagné perdu. Par exemple sur prt/ig chaque points vaut 10€ (quelque soit le contrat). C'est l'info de la colonne "Perf abs".

Petit truc, dans tous les tableaux, si tu maintiens, via un clique gauche le titre d'une colonne tu peux la déplacer à gauche/droite. Je fais ça pour mettre dans l'ordre "Heures" et "Minutes" au moins.