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Re: Backtesting horaire

par Topos » 09 oct. 2013 07:32

falex a écrit :Hi

Il me semble avoir mis le code dans la file, non ?

9:45, oui mais quel jour ?
Dans mon setup c'est soit le mardi, soit le vendredi.

Je ne te donneria pas mon avis sur tel ou tel choix car aujourd'ui j'ai 3 objectif de setup :

Un setup de type "scalp", typiquement nu TP dans les 10/15 point et un SL double voir triple. Objectif entre 75 et 95 de trade gagnant et Profit factor supérieur à 2 voir 3.

Deux setup de type day-trade avec pour l'un des TP/SL entre 25 et 40 et l'autre des TP/SL dans la zone 50/80.

Ce que tu as observé, sur le nombre de TP/SL touché est tout à fait normal :
-> Plus ton objectif est loin moins il est atteint dans la journée, et ça s'explique très bien; Le cfd à risque limité DAX d'IG a une amplitude quotidienne moyenne de 117 points en ce moment, donc pour faire 80points de TP ou de SL il faut être rentrée sur le point haut ou bas de la journée, ce qui n'est pas toujours le cas.
En comparaison, le cfd à risque limité DAX a une amplitude moyenne d'environ 6/10 points toutes les 15 minutes, donc faire 30 points et beaucoup plus facile, statistiquement, ...

A toi de trouver les bonnes combinaisons.
Oui, tu as mis le code mais mois je ne suis pas avec IG, je suis sur IB donc pas possible de l'utiliser :(.

Le backtest je l'ai fais a 9:45 pour chaque jour car je pensais c'etais ca la configuration que tu avais propose' ... je comprends maintenant que tu as une heure differente chaque jour ... est-ce-qu' il y a vraiment advantage a faire ca ? Moi je ne peux pas verifier ca car je n'ai pas assez des donnees -> j'ai que le mois de Septembre!

Bon je verrai dans quelque mois quand j'aurai plus des donnees :)

Re: Backtesting horaire

par falex » 09 oct. 2013 09:27

Salut Topos.

Chez ib tu as prt non ?
Sinon tu le backtest sur les futur, c'est ce qu'à fait 6 ans avec des données de CQG.

Lors de ma première approche, j'ai fait comme toi : Je cherchais une heure, quelque soit le jour de la semaine. ça donne des résultat que je qualifierai de moyen, jugement à moitié personnel et à moitié factuell (gain pas assez élevé, trop de perte à suivre, profit factor pas assez élevé ou % de trade gagnant trop faible ou TP/SL < à 1 souvent ...

Vinceman avait soufflé cette idée de chercher une heure/TP/SL pour chaque jour. Et là tu as de bien meilleur résultat. Après en combinant les heures tu dépasses largement un setup qui aurait la même combinaison (Heure/TP/SL) toute la semaine. Ce qui donne les setup proposé

Pour finir, 1 mois d'échantillion ! Je vais être franc, ce n'est même pas la peine de backtester car ça te fais 5 semaines de trade : ce n'est rien et une tendance sur un mois peutêtre complétement différente sur le mois suivant (regarde mes synthèse mois après mois, il n'y a pas deux mois qui donne le même résultat pour l'instant).
Il te faut au minimum un trimestre, au mieux 1 an, idéalement deux années.

La bourse a des cycles et c'est au minimum un an (été, fin d'année, les 3/4 sorcière, les stats mens, trim, semestrielles) ...

Re: Backtesting horaire

par 6ans » 09 oct. 2013 18:56

Bonsoir,

@Topos = il me semble que ib propose des historiques sur le DAX Future pour te permettre de faire des backtests. Renseigne toi

@Falex = L'idée de backtester sur 3 critères = Heure d'entrée + TP + SL associés donne de bons résultats car plus sélectifs.
POur complèter mes backtests, j'ajoute aussi une heure d'entrée maximum pour les setups qui peuvent se déclencher sur une plage horaire et non pas à heure fixe. C'est un critère de fin de validité pour moi. Quand l'heure maximum est dépassée, le setup est désactivé.

Ainsi, on peut rechercher à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure on a un setup TP/SL ayant de fortes probabilités de rentabilité. Par exemple, j'ai un setup qui marche à condition que l'entrée soit comprise entre 10h15 et 11h05 du matin.

Enfin, j'ai constaté qu'une entrée décidée à 8600 (par ex) le matin (EUROPE), si elle n'est pas touchée avant l'heure maximum calculée, et bien, il faut l'abandonner car si l'ordre limité est exécuté l'après midi avec les US, c'est pas le même setup car pas la même configuration d'intervenants, de news, etc... Peut-être que le trade se passera très bien, mais ce sera pour une autre raison que celle du matin... Peut-être que le trade se passera mal ....

Voilà, si ça peut aider. Certains diront que c'est de la sur-optimisation. A voir. ;)

Re: Backtesting horaire

par falex » 10 oct. 2013 09:36

8600 ?

Sinon je suis d'accord avec toi sur le fait que si le trade n'est pas rentrée rapidement "disons dans les 2/3 heures ou avant 12h/13h" alors est-ce que le trade a autant de chance d'être gagnant ou non ?

9a rejoint un peu l'idée de vinceman : Mettre un time-stop non pas à 17h30 (ce que je fait) mais à entre 12h30 et 14h30.
J'avais testé cette idée et bizarement ça ne changeait pas grand chose : Certains jours été mieux (meilleur stat ou gain plus élevé) et d'autres moins bon ...

Depuis 7 mois que je "joue" ce setup (le n°3) et donc que j'observe les cours :
Si l'euope seule n'a pas ammené la cloture du trade, alors souvent la stats/pré-open du marché US à 14h30 t’emmène voir ton TP ou ton SL.
L'ouverture des US à 15h30 : insignifiant.
le rebond/stats US de 16h00 : idem à ma remarque sur 14h30.

Suroptimisation ? oui et non car la suroptimisation serait de trouver/jouer le setup qui va te donner 99% de trade gagnant ... celui-là sera obligatoirement prit en défaut à un moment donnée.
Jouer des setup avec 66% de trade gagnant c'est loin de la sur-optimisation. Et puis quand je cherche les bon paramètrs je vais de 5 en 5 pas de 1 en 1 :-)

6 ans, pourrais-tu donner la définition exact de ton setup, histoire de comparer les idées ?

Re: Backtesting horaire

par 6ans » 10 oct. 2013 11:37

Hello Falex !

Enfait, 8600 était un exemple de niveau, j'aurai pu dire 8632 ou 8586 ...
Je n'ai pas de setup automatisé avec entrée à cours limité. Juste des setups manuels liés à des ratios Elliottistes, genre entrée prévue à 61% ou 38% de retracement. Quand mes ordres ne sont pas exécutés au niveau donné, au bout d'un certain laps de temps (variable), souvent, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint la fin de la vague principale en cours et donc qu'on aura un nouveau plus haut ou un plus bas, à partir duquel il faudra recalculer les ratios Elliottistes.

Par contre, il me semble que parfois tu entres en décallé (ordre limité après un signal) et que tes meilleures entrées sont exécutées le matin. Mais c'est un constat rapide de ma part. ;)
bonne journée à vous

Re: Backtesting horaire

par Topos » 10 oct. 2013 12:31

@Falex: merci pour ta explication, tres claire :) je suis d'accord avec toi, 1 mois de donnees c'est pas significant au niveau statistique.

@6ans: j'ai verifier avec ib mais les donnees historiques sur 1 an (voir 2 ans) ils sont avec ut 1 jour, pas possible de les avoir en UT15 ->> donc je suis au point de depart, pas possible de faire du backtesting pour moi. Ou je pourrais recuperer 1-2 ans de DAX/CAC en UT15 ? Tu as un' idee ?

Merci et bonne journee a vous :D

Re: Backtesting horaire

par 6ans » 10 oct. 2013 13:20

Bonjour Topos,

Moi je récupère mes données historiques (sur 5 ans et un peu plus) FDAX Future à partir d'une Démo AMP (données de CQG). Tu dois remplir le formulaire ci-joint (si tu as la plateforme Ninja) et la démo dure 3 semaines environ.
http://www.ampfutures.com/ninjatrader_cqg.php

Pour d'autres plateformes, aller voir l'onglet "online plateforms" tu y verras Multicharts, etc.... .

Sinon, il y a Kinetick qui est bien pour des Futures, mais pas de démo possible (donc payant).
Je n'ai pas d'historique pour les cfds à risque limité.

Voilà, tu as du travail sur la planche ! :)

Re: Backtesting horaire

par falex » 10 oct. 2013 14:06

Je viens de faire un tour sur le site web de CQG : ils vendent les données historiques et ça ne me semble pas trop cher. ça me fait réfléchir ...
Le seul souci est que je backtest sur prt, donc va falloir que je me trouve un nouvel outil (Excel, pyhton, autre ?)

Re: Backtesting horaire

par 6ans » 10 oct. 2013 14:48

@Falex = l'outil NINJA TRADER est gratuit et téléchargeable . Et il est utilisable avec les données CQG.
Par contre, pour les backtests, c'est encore un langage de plus à apprendre. Mais on peut aussi passer par leur outil simplificateur (genre outil de backtest de prt). Je ne connais pas Pyhton.

Re: Backtesting horaire

par falex » 10 oct. 2013 15:28

Je viens de regarder l'outil d'extraction des données historique de https://www.cqgdatafactory.com/?page=search.

Pour 2 ans d'historique en UT15 sur le DAX infdx et le Futur DAX : 180$ chaque ... ça reste largement abordable.
Ensuite c'est 8$/mois/sous-jacent, ça va ...

Je leur ai demandé un sample du futur DAX pour valider les données entre CQG et IG, j'attend.

Tu as fait tes tests sur le F.US.DD ?

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