Backtesting horaire

je n'ai fait que des backtests sur le Future Dax FDAX 12-13 (decembre 2013). Je n'ai pas testé sur d'autres supports.

Sur CQG, en demo, le flux en temps réel sur le FCE n'est pas bon. J'espère que ça n'impact pas la qualité des données de CQG quant au Future CAC40 (fce)... En tout cas, pour le FDAX, les données sont OK (ama).

Hello tous les back-testeurs,

je viens de lire cette file et ce concept d'entrée à heure fixe me plaît assez (ça m'éviterait de passer trop de temps devant les graphes.... le boulot commence à s'en ressentir .

j'ai un petit soucis avec le code de début de file donné par Falex, prt ne semble pas reconnaître les commandes : thisbaronclose (il me propose de mettre nextbaropen ...soit , ça revient au même) mais il n'accepte pas non plus ENTRYQUOTE (alors que c'est dans le manuel de programmation de prt ...bizarre).

quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ? Si oui, comment le résoudre.

Merci d'avance,
clod
ps : bon trades à tous

ok, laissez tomber ma question, je viens de trouver une page qui explique toutes les commandes qui n'existent plus sur la nouvelle version de prt :

- thisbaronclose devient nextbaropen
- entryquote devient tradeprice

Bonjour à tous,

j'ai donc essayé les backtests contrariant de Falex (code de début de file) avec les modifications de code :
- thisbaronclose devient nextbaropen
- entryquote devient tradeprice

car sinon prt ne voulait pas faire le backtest.

En analysant les résultats, j'ai quelque chose de quand même très bizarre :
dans le rapport d'optimisation, je n'ai pas toujours le même nombre dans la colonne "nombre de positions". Est-ce normal ?

Pour simplifier l'analyse de ce mystère, j'ai fait la restriction de faire tourner le code uniquement avec les param :
- uniquement le vendredi
- sur une période de 2 semaines
- uniquement avec les SW allant de 5 à 10 par pas de 5

Dans les résultats, je trouve par exemple pour 7h15 :
- 1 position de test pour SW=5
- 1 position de test pour SW =10

logiquement, comme je fais le test sur 2 semaines, ne devrait-il pas y avoir 2 positions à chaque fois ?
...et avoir par exemple dans le pourcentage de réussite 50% si une seule position a correctement fonctionné sur les 2 semaines.

Ma logique est-elle bonne ou n'ai-je rien compris à ce backtesting horaire ? :musique:

Merci d'avance pour celui qui pourrait m'expliquer ce mystère ...ou mon erreur de logique
a+
clod
ps : si cette question est stupide , ayez pitié , je ne suis qu'un débutant :roll:

Bonjour,

une chose me semble étrange dans les backtests de prt : le rapport d'optimisation ne semble pas me donner tous les résultats mais uniquement une partie.

je m'explique :
- j'ai fait un backtest en fixant la variable du numéro du jour à 1 (pour avoir uniquement les résultats pour le lundi). Dans la série de résultats existe alors une ligne à 95% de probabilité.

- j'ai refait tourné exactement le même test mais cette fois en faisant varier le numéro du jour de 1 à 5. Et là , pour je ne sais quelle raison, ma proba de 95% pour le lundi n'apparaît plus du tout (alors que d'autres résultats à 90% apparaissent bien).

Et ce qu'il faut modifier un paramètre de prt pour avoir la liste complète de résultats ? Et si ce n'est pas le cas, sur quel critère se base prt pour garder ou non un résultat ?

Merci d'avance à celui qui pourra éclairer ma lanterne,
clodreb

C'est très simple. : PRT trie les résultats d'optimisation par "Gain" d'une part et d'autre part il affiche uniquement les x (je dirai 25/35) plus gros gain.

jour variant de 1 à 5 tu as 5 fois plus résultats. Dans ce cas là ton optimisation à 95% ne doit pas avoir un gain très élevés et disparaît au profit de combinaisons avec un gain plus élevé.

Je viens de regarder l'outil d'extraction des données historique de https://www.cqgdatafactory.com/?page=search.

Pour 2 ans d'historique en UT15 sur le DAX infdx et le Futur DAX : 180$ chaque ... ça reste largement abordable.
Ensuite c'est 8$/mois/sous-jacent, ça va ...

Je leur ai demandé un sample du futur DAX pour valider les données entre CQG et IG, j'attend.

Tu as fait tes tests sur le F.US.DD ?

Tu as obtenu le sample pour le DAX, c'est ok ? ... ca m'interesse a moi aussi si on peut acheter 2 ans pour DAX et CAC, on pourrait partager le cout

Bilan du mois d'octobre (avec le setup màj en septembre)

40 trades
15 TP touché
13 SL touché
12 time-stop : 10 en PV, 2 en MV.
En scrore brut equipondéré ça donne :
+171,5pts sur le DAX.
le points bas a été le fait le 4 oct avec -64,2pts ...

En appliquant un MM personnel j'ai fait 154,33 pts.

Depuis le mois d'avril c'est la première fois que je vois autant de time-stop.
Est-ce dû au nombre de trade plus élevé ou le fait que le DAX a pas mal rangé (et sur une echelle très petite) au mois d'octobre ?

J'ai encore du mal à gérer correctement mes positions.

Ce que je constate c'ets que mes backtest donnent un résultats "brut" avec une et une seule position pendant 52 semaine.
Je suis en trains de regarder à comment augmenter le nombre de lot tout en respectant le MM.
Deux idées sont en oeuvre :
- Augmenter l'exposition sur le trade/jour de la semaine qui a la plus forte Profit factor
- Augmenter l'ensemble de l'exposition à chaque fois que le capital augmente d'une valeur x (et respectivement le diminuer lorsqu'il baisse de la même valeur)
- variabiliser le nombre de contrat en fonction du K chaque matin et la perte max autorisé (variante de la solution juste au-dessus).

Je me demande si d'un autre côté je ne veux pas aller trop vite et c'est ce qui m'a fait augmenter mon levier de manière inconsidéré ?

Bilan du mois de novembre
32 trades
8 TP touché
13 SL touché
11 time-stop : 4 en PV, 7 en MV.
En scrore brut equipondéré ça donne :
-186,8 pts sur le DAX.
le points bas a été le fait le 28 nov avec -223,8pts ...

En appliquant un MM personnel j'ai fait -1216,3pts (sic).

Game-over à cause du levier que j'ai pris sans peser le pour et le contre de ce que je faisais.

En cumulé avec les différentes modifications que j'ai pu faire en cours de route en score brut cela donne : 210,7 pts
Ce qui est quasiment le même résult que si j'avais trader uniquement le lundi et le mercredi. (sic bis)

Je donnerai le résultat de décembre début janvier.

Pour l'instant si je dois tier un bilan de ces 9 mois de trading régulier :
- Faire très attention au levier qui peut-être destructeur
- Prendre son temps
- Bien choisir les trades et ne pas cumuler pour le plaisir de cumuler car souvent une stratégie qui a un Profit factor faible peut très vite déraper dans le négatif et empêcher les bonnes "heures" de donner ce qu'elle ont à donner = + plus + = - en bourse.

Donc je répète mon slogan de cette semaine : trader moins pour gagner plus.

Donc je répète mon slogan de cette semaine : trader moins pour gagner plus.

En ce moment je suis : trader plus (entrées/sorties plus fréquentes) pour gagner moins (TP courts), mais finalement gagner plus (les petites gouttes font les grandes rivières).

Tant qu'on n'a pas de directionnel et c'est la fin d'année.

tu n'as pas tort mais pour être plus précis je ne parlais pas des TP/SL mais plutôt du nombre de trades et du risque associé.

Tu voudrais rajouter comme règles de trading global :
Petite volat' petit TP, grande volat' grand TP ?

Tu voudrais rajouter comme règles de trading global :
Petite volat' petit TP, grande volat' grand TP ?

Complètement !

Salut Falex,

question idiote : si tu trouves une stat à 100% (donc sans profit factor dans prt) , tu fais quoi avec elle ?
tu la tentes où tu attends qu'elle se plante au moins une fois pour voir le profit factor qui en ressort ?

(comme tu t'en doutes une telle stat concerne une PV très petite pour une MV très grande , ce qui peut faire très mal au portefeuille quand elle se plantera)

bonne fin d'année

Effectivement mathématiquement parlant : 100% de trade gagnant = profit factor infini.

Plusieurs réponses/cas :
1) je regarde si je ne e suis pas planter dans mon code ou i prt ne bug pas
2) tout les cas de 100% que j'ai pu programmer ne voualsi rein dire car :
--Soit l'entrée et la sortiene tiennent pas compte du spread donc complétement irréaliste
--soit le nombre de trade est tellement peit (2 à 5 par exemple) que la stat ne veut rien dire.

Il suffit de bricoler un peu pour avoir des stats à 100%

En résumé c'est soit une erreur soit un truc irréaliste soit une série de trade gagnant dans une sous-série que je n'ai pa testé.
A fuir ou en tout cas ça doit te faire creuser le pourquoi du comment.

Sur les straégié de type TP 1 SL = 100, tu peux effectiveet arrivé à ce genr de situation alros ça veut dire que ton échantilon n'est pas assez grand.

à mon humble avis pour un TP petit SL le top d'une bonne simulation sur un an devrait se trouver dans les 75 à 90% de trade gagnant mais pas au delà et en dessous ça ne rapporte pas assez.

ok, merci Falex.
ça confirme ce que je pensais de cette statistique mais une confirmation d'un habitué des backtests est toujours bonne à prendre.
En fait, le problème des backtests sur 1 an est que tu peux très bien avoir une stat de 95% (et qui montre une seule MV sur un an) et un profit factor de 6... mais dès que la stat ne se vérifie pas, ton profit factor passe de 6 à 1,2. cette stat passe alors dans les oubliettes

Autre question concernant prt : comme tu le sais, il est impossible via ig d'utiliser prt pour faire du trading automatique. Par contre, il est possible de faire une alerte sur un indicateur perso et lier un passage d'ordre à cette alerte.
Le problème de ce mode de passage d'ordre est que tu ne sais pas mettre de SL ni de TP ....mais bon...si l'ordre se passe correctement, je peux toujours mettre un TP et SL manuellement par la suite. (l'important pour moi est qu'il passe l'ordre à une heure précise)

Par contre, ce qui me pose un plus gros problème c'est que , quand j'ai programmé un ordre short en automatique, prt ne m'a pas ouvert un nouvel ordre mais a clôturé une position longue qui était déjà ouverte en parallèle.

As-tu une astuce pour que l'ordre ouvert de cette manière soit un nouvel ordre complètement indépendant et qu'il s'ouvre sans tenir compte des éventuelles positions déjà en cours ?

Merci d'avance.

Effectivement prt n'ouvre que des positions "non forcée" sur ig

Pour inverser le sens d'une position il faut ouvrir le nombre de contrat déjà ouvert + le nombre de contrat dans le nouveau sens.
Par exemple j'ai 2,5 short je veux ouvrier 1,25 long : 2,5 + 1,25 = 3,75 long lors du passage d'ordre.

Demande à Teg ou à LVO qui ont utilisé cette technique, de mon côté je n'ai utilisé qu'une fois le passage d'ordre semi-auto sur prt et ça ne m'avait pas convaincu.

Merci de ta réponse Falex.
Mais ça ne m'arrange pas vraiment cette technique car mon but n'est pas de clôturer les positions déjà en cours mais bien d'avoir 2 positions ouvertes mais pas forcément toujours dans le même sens .
je peux très bien avoir des stat qui me donnent : short TP 50 SL 55 et 30 min après long TP 10 SL 11 sans que ça n'aille à l'encontre de la première position.

....pfffff, quand est-ce que ig va se décider à nous fournir un prt complet ... ils n'aident vraiment pas les gens qui ont un autre boulot que le trading.
Quand comprendront-ils qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être devant son pc à la bonne minute pour passer l'ordre correct

Je crois que je vais demander des royalties à WHS car beaucoup de leur stratégie ont une notion de trading horaire.

Exemple : http://www.whselfinvest.fr/fr/trading_strategies_43_Morning_Buy_EU.php

Cool ça me conforte dans ma démarche.

Je crois que je vais demander des royalties à WHS car beaucoup de leur stratégie ont une notion de trading horaire.

Exemple : http://www.whselfinvest.fr/fr/trading_strategies_43_Morning_Buy_EU.php

Cool ça me conforte dans ma démarche.

Oui mais backtest sur 4 jours....

Pourquoi dis-tu cela ?

Quand tu zoom sur les graphes en bas de page les bactest sont sur 18/24 mois souvent.