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Re: Backtesting horaire

par 6ans » 10 oct. 2013 15:53

je n'ai fait que des backtests sur le Future Dax FDAX 12-13 (decembre 2013). Je n'ai pas testé sur d'autres supports.

Sur CQG, en demo, le flux en temps réel sur le FCE n'est pas bon. J'espère que ça n'impact pas la qualité des données de CQG quant au Future CAC40 (fce)... En tout cas, pour le FDAX, les données sont OK (ama).

Re: Backtesting horaire

par clodreb » 25 oct. 2013 10:11

Hello tous les back-testeurs,

je viens de lire cette file et ce concept d'entrée à heure fixe me plaît assez (ça m'éviterait de passer trop de temps devant les graphes.... le boulot commence à s'en ressentir ;-).

j'ai un petit soucis avec le code de début de file donné par Falex, prt ne semble pas reconnaître les commandes : thisbaronclose (il me propose de mettre nextbaropen ...soit , ça revient au même) mais il n'accepte pas non plus ENTRYQUOTE (alors que c'est dans le manuel de programmation de prt ...bizarre).

quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ? Si oui, comment le résoudre.

Merci d'avance,
clod
ps : bon trades à tous

Re: Backtesting horaire

par clodreb » 25 oct. 2013 10:37

ok, laissez tomber ma question, je viens de trouver une page qui explique toutes les commandes qui n'existent plus sur la nouvelle version de prt :

- thisbaronclose devient nextbaropen
- entryquote devient tradeprice

Re: Backtesting horaire

par clodreb » 27 oct. 2013 11:12

Bonjour à tous,

j'ai donc essayé les backtests contrariant de Falex (code de début de file) avec les modifications de code :
- thisbaronclose devient nextbaropen
- entryquote devient tradeprice

car sinon prt ne voulait pas faire le backtest.

En analysant les résultats, j'ai quelque chose de quand même très bizarre :
dans le rapport d'optimisation, je n'ai pas toujours le même nombre dans la colonne "nombre de positions". Est-ce normal ?

Pour simplifier l'analyse de ce mystère, j'ai fait la restriction de faire tourner le code uniquement avec les param :
- uniquement le vendredi
- sur une période de 2 semaines
- uniquement avec les SW allant de 5 à 10 par pas de 5

Dans les résultats, je trouve par exemple pour 7h15 :
- 1 position de test pour SW=5
- 1 position de test pour SW =10

logiquement, comme je fais le test sur 2 semaine, ne devrait-il pas y avoir 2 positions à chaque fois ? :mur:
...et avoir par exemple dans le pourcentage de réussite 50% si une seule position a correctement fonctionné sur les 2 semaines.

Ma logique est-elle bonne ou n'ai-je rien compris à ce backtesting horaire ? :musique:

Merci d'avance pour celui qui pourrait m'expliquer ce mystère ...ou mon erreur de logique
a+
clod
ps : si cette question est stupide , ayez pitié , je ne suis qu'un débutant :roll:

Re: Backtesting horaire

par clodreb » 02 nov. 2013 17:07

Bonjour,

une chose me semble étrange dans les backtests de prt : le rapport d'optimisation ne semble pas me donner tous les résultats mais uniquement une partie.

je m'explique :
- j'ai fait un backtest en fixant la variable du numéro du jour à 1 (pour avoir uniquement les résultats pour le lundi). Dans la série de résultats existe alors une ligne à 95% de probabilité.

- j'ai refait tourné exactement le même test mais cette fois en faisant varier le numéro du jour de 1 à 5. Et là , pour je ne sais quelle raison, ma proba de 95% pour le lundi n'apparaît plus du tout (alors que d'autres résultats à 90% apparaissent bien).

Et ce qu'il faut modifier un paramètre de prt pour avoir la liste complète de résultats ? Et si ce n'est pas le cas, sur quel critère se base prt pour garder ou non un résultat ?

Merci d'avance à celui qui pourra éclairer ma lanterne,
clodreb

Re: Backtesting horaire

par falex » 02 nov. 2013 21:13

C'est très simple. : PRT trie les résultats d'optimisation par "Gain" d'une part et d'autre part il affiche uniquement les x (je dirai 25/35) plus gros gain.

jour variant de 1 à 5 tu as 5 fois plus résultats. Dans ce cas là ton optimisation à 95% ne doit pas avoir un gain très élevés et disparaît au profit de combinaisons avec un gain plus élevé.

Re: Backtesting horaire

par Topos » 15 nov. 2013 17:59

falex a écrit :Je viens de regarder l'outil d'extraction des données historique de https://www.cqgdatafactory.com/?page=search.

Pour 2 ans d'historique en UT15 sur le DAX infdx et le Futur DAX : 180$ chaque ... ça reste largement abordable.
Ensuite c'est 8$/mois/sous-jacent, ça va ...

Je leur ai demandé un sample du futur DAX pour valider les données entre CQG et IG, j'attend.

Tu as fait tes tests sur le F.US.DD ?
Tu as obtenu le sample pour le DAX, c'est ok ? ... ca m'interesse a moi aussi si on peut acheter 2 ans pour DAX et CAC, on pourrait partager le cout :D :D

Re: Backtesting horaire

par falex » 18 déc. 2013 11:55

Bilan du mois d'octobre (avec le setup màj en septembre)

40 trades
15 TP touché
13 SL touché
12 time-stop : 10 en PV, 2 en MV.
En scrore brut equipondéré ça donne :
+171,5pts sur le DAX.
le points bas a été le fait le 4 oct avec -64,2pts ...

En appliquant un MM personnel j'ai fait 154,33 pts.

Depuis le mois d'avril c'est la première fois que je vois autant de time-stop.
Est-ce dû au nombre de trade plus élevé ou le fait que le DAX a pas mal rangé (et sur une echelle très petite) au mois d'octobre ?

J'ai encore du mal à gérer correctement mes positions.

Ce que je constate c'ets que mes backtest donnent un résultats "brut" avec une et une seule position pendant 52 semaine.
Je suis en trains de regarder à comment augmenter le nombre de lot tout en respectant le MM.
Deux idées sont en oeuvre :
- Augmenter l'exposition sur le trade/jour de la semaine qui a la plus forte PF
- Augmenter l'ensemble de l'exposition à chaque fois que le capital augmente d'une valeur x (et respectivement le diminuer lorsqu'il baisse de la même valeur)
- variabiliser le nombre de contrat en fonction du K chaque matin et la perte max autorisé (variante de la solution juste au-dessus).

Je me demande si d'un autre côté je ne veux pas aller trop vite et c'est ce qui m'a fait augmenter mon levier de manière inconsidéré ?

Re: Backtesting horaire

par falex » 18 déc. 2013 12:08

Bilan du mois de novembre
32 trades
8 TP touché
13 SL touché
11 time-stop : 4 en PV, 7 en MV.
En scrore brut equipondéré ça donne :
-186,8 pts sur le DAX.
le points bas a été le fait le 28 nov avec -223,8pts ...

En appliquant un MM personnel j'ai fait -1216,3pts (sic).

Game-over à cause du levier que j'ai pris sans peser le pour et le contre de ce que je faisais.

En cumulé avec les différentes modifications que j'ai pu faire en cours de route en score brut cela donne : 210,7 pts
Ce qui est quasiment le même résult que si j'avais trader uniquement le lundi et le mercredi. (sic bis)

Je donnerai le résultat de décembre début janvier.

Pour l'instant si je dois tier un bilan de ces 9 mois de trading régulier :
- Faire très attention au levier qui peut-être destructeur
- Prendre son temps
- Bien choisir les trades et ne pas cumuler pour le plaisir de cumuler car souvent une stratégie qui a un PF faible peut très vite déraper dans le négatif et empêcher les bonnes "heures" de donner ce qu'elle ont à donner = + plus + = - en bourse.

Donc je répète mon slogan de cette semaine : trader moins pour gagner plus.

Re: Backtesting horaire

par Rogue » 18 déc. 2013 12:43

falex a écrit :Donc je répète mon slogan de cette semaine : trader moins pour gagner plus.
:bravo:

En ce moment je suis : trader plus (entrées/sorties plus fréquentes) pour gagner moins (TP courts), mais finalement gagner plus (les petites gouttes font les grandes rivières).

Tant qu'on n'a pas de directionnel et c'est la fin d'année. ;)

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