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Backtesting horaire

par falex » 21 févr. 2013 10:47

Hello,

Pour ne pas trop "polluer" le forum day trading et après discutions avec RogCas, j'initie une fil de discutions pour parler uniquement des backtests et des stratégies que j'ai proposé.

Re: Backtesting horaire

par falex » 21 févr. 2013 10:49

Stratégie DAX UT15 TRENDY Recherche de l'heure d'entrée

Le code ci-dessous cherche le point d'entrée optimal (jour et heure) en fonction du StopWin.
L'entrée se fait sur les horaires du cash (9h00 / 17h30)
La sortie se fait soit sur StopWin soit sur Time stop à 17h30 (GMT+1)

Méthodologie d'analyse de l'optimisation
Pour choisir le bon jour et le bon horaire :
Je tri par "jour"
Pour chaque jour je regarde les horaires qui ont le plus grand gain, je clique dessus pour voir la forme de l'équity-curve et arbitrairement j'élimine celle-qui ne sont pas régulière ou avec n creu en début/milieu/fin trop marqué
En // sur Excel je note les valeur des Drawndow (disponible dans la fenêtre rapport), le % de trade gagant, le gain. ça aide aussi à choisir sans être influencé par la ligne de gain.

Une fois que j'ai arrêté mon choix, je prend le premier code posté, et je rentre pour chaque jour, l'horaire choisi et le SW correspondant.
et je regarde si la sommes des X (de 1 à 5) tests vont bien ensemble et dans le bon sens (croissance la plus rectiligne possible)

Variables (la casse est importante)
- minutes de 0 à 45 par pas de 15 (ne pas oublier de changer la condition <0)
- heures de 7 à 16 par pas de 1
- jour de 1 à 5 par pas de 1
- SW de 5 à 20 par pas de 5 (ou 1 si tu as le courage)

Code : #

//Achat Trendy sur quelle barre et jour ?
    //Variables
    //heures = 14
    //minutes = 45
    once pos = 1
    //SW = 9

    //Traitement de l'entrée
    if (hour = heures and minute = minutes) and (jour = dayofweek) then
        if close < open  then //bougie rouge
            sellshort pos share at market thisbaronclose
        elsif close > open then //bougie verte
            buy pos share at market thisbaronclose
        endif
    endif

    //Traitement Sortie
    //Ajustement en NIGHT pour tenir compte du spread plus élevé
    horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500) //horaire d'ouverture des futurs et donc du spread 1,2/2,2 entre 8h et 22h heure GMT+1
    if horaireFut then
    //Stop Win sur Long
        sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
    //Stop Win sur Short
       exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
    endif

    //stop sur la barre de 16h15
    If time = 161500 then
            sell countofposition share at market thisbaronclose
            exitshort  countofposition share at market thisbaronclose
    endif

Re: Backtesting horaire

par falex » 21 févr. 2013 11:25

Stratégie DAX UT15 CONTRARIANT Recherche de l'heure et du jour d'entrée

Variables
- minutes de 0 à 45 par pas de 15 (ne pas oublier de changer la condition <0)
- heures de 7 à 16 par pas de 1
- jour de 1 à 5 par pas de 1
- SW de 5 à 20 par pas de 5

Code : #

    //Achat Contrariant sur quel barre et jour ?

        //Variables
        //heures = 14
        //minutes = 45
        once pos = 1
        //SW = 9

        //Traitement de l'entrée
        if (hour = heures and minute = minutes) and (jour = dayofweek) then
            if close > open  then //bougie verte
                sellshort pos share at market thisbaronclose
            elsif close < open then //bougie rouge
                buy pos share at market thisbaronclose
            endif
        endif

        //Traitement Sortie
        //Ajustement en NIGHT pour tenir compte du spread plus élevé
        horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500) //horaire d'ouverture des futurs et donc du spread 1,2/2,2 entre 8h et 22h heure GMT+1
        if horaireFut then
        //Stop Win sur Long
            sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
        //Stop Win sur Short
           exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
        endif

        //stop sur la barre de 16h15
        If time = 161500 then
                sell countofposition share at market thisbaronclose
                exitshort  countofposition share at market thisbaronclose
        endif

Re: Backtesting horaire

par Eversa » 21 févr. 2013 11:38

falex a écrit :Hello,

Pour en pas trop "polluer" la forum Day trading et après discutions avec RogCas, j'initie une fil de discutions pour parler uniquement des backtests et des stratégies que j'ai proposé.
Excellente initiative falex. Je pensais justement à te le proposer en fin de semaine si tu avais continué sur les backtests (les nouveaux inscrits postent parfois énormément au début, puis disparaissent très vite :( )
Et merci pour cette discussion qui a l'air de passionner pas mal de membres.
:bravo: Allez les gars! http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2549&u=11654795 :lol:

Re: Backtesting horaire

par DéBé » 21 févr. 2013 13:11

Falex va-t-il devenir pédagogue ?
Nous le saurons au prochain numéro :lol:

Et pour ta peine, un p'tit dessin ;)
Seuls les membres inscrits peuvent voir les fichiers.
L'inscription au forum prend moins de 30 secondes.

Re: Backtesting horaire

par VinceMan » 21 févr. 2013 14:22

Bonjour Falex,

Je te suit de prés ^^

Re: Backtesting horaire

par falex » 21 févr. 2013 14:27

@Vinceman : as-tu regardé pour ton historique disponible ?

Re: Backtesting horaire

par VinceMan » 21 févr. 2013 14:36

oui, sur mt4 mais c'est ridicule en fait, il n'y a que 3 mois d'histo DAX pas gérable.

De plus j'ai noté des différences de couleur de barres en ut 5 min par rapport à ig et ça ne me plait pas des masses...

Re: Backtesting horaire

par Rogue » 21 févr. 2013 15:30

Allez hop c'est parti pour DAX UT15 TRENDY... la bécane tourne, résultats :

Meilleure performance (en terme de gain) :

% gain : +77.35%
Nbre de trades : 119
% de trades gagnants : 69.75%
Gain moyen : 65
Minutes : 15
Heures : 10
Jour : 2
SW : 20

Démarrage de l'échantillon : 27/09/2010

Tu fais la traduction pratique falex ? :mrgreen:

Re: Backtesting horaire

par falex » 21 févr. 2013 15:44

Est-ce que tu pourrais faire une copie d'écran du tableau de résultat ?
Tu es en GMT ou en GMT+1 sur PRT ? -> Pas d'incidence, le résultat est forcément en GMT, je viens de faire le test.

119 trade ? sachant qu'il y a environ 49 à 52 jours de trade depuis 2010 ça devrait tourner à quelque chose comme :
3 * 50 = 150 trade, Ah mais non l'échantillon commence au mois de septembre 2010, donc 119 ok, c'est fous ça fait à peine le double.

Ou alors est-ce que tu peux trier par "Jour" et donner les 3 plus gros gains par jour s'il te plait ?

Dans le backtest sur IG avec 12 mois d'historique en J2 la meilleur perf était obtenu à 8:15 (GMT).
Je vais refaire tourner de mon côté et regarder ce qui sort en J2 10:15 SW 20
En faisant tourner J2 10:15 SW 20 TRENDY sur 1 an j'obtiens : -65pts de gain, 66% de trade gagnant, ...

En triant par ordre décroisant des gain j'ai dans le top 3 :
8:15 SW 20
8:15 SW 15
8:15 SW 10
puis 12:15 SW 20


Est-ce que l'écart est du au fait que tu backtest sur l'Index, ? ça peut influencer ... à creuser
Ou alors est-ce que PRT calcul de la même manière les gains sur Index, pas sur ... je regarde comment vérifier ces points de mesure

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