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Classement Elo et Spread trading

par tduportal » 11 Avr 2015 21:45

Bonsoir à tous,

En parcourant la discussion sur le spread trading spreader-spreadeuse-du-monde-entier-unissez-vous-t5334.html
j’ai pensé à une stratégie de trading peu conventionnelle mais qui pourrait grandement faciliter le processus décision :


L’idée de départ est d’être toujours neutre sur le marché afin de limiter au maximum le risque de marché.
Par exemple sur le Cac40 avoir toujours 20 actions à l’achat et short sur les 20 autres.

Comment définir la position pour chaque actions ? Il me faut analyser une par une les entreprises pour ensuite les classer manuellement : c'est long et fastidieux.

Avec un classement Elo (utilisé pour les échecs) et un logiciel comme facemash (l'ancêtre de Facebook) le processus de décision serait grandement simplifié : en effet je ne doit plus comparer toutes les actions en même temps mais 2 par 2.

Un exemple :



Le logiciel m’affiche deux actions de façon aléatoire en même temps et je n’ai plus qu’a choisir pour laquelle il me parait plus judicieux d’acheter. On répète le processus autant de fois que nécessaire pour avoir à la fin un classement final. J’achète ensuite les 20 premières actions du classement et je short les 20 dernières.

On peut par exemple refaire ce classement une fois par semaine et inverser les positions pour les actions dont le classement à varié.


Le plus gros avantage est que je ne répond plus à la question" Dois-je acheter ou vendre ? " mais à « Laquelle de ces deux actions est la plus susceptible de progresser? » . Beaucoup plus facile psychologiquement.

La viabilité de cette stratégie étant difficile à valider je ne pense pas la mettre en place. Par contre elle peut être une piste de réflexion quand à nos prises de décision.

Votre avis sur la questions ? :)

Re: Classement Elo et Spread trading

par libertarian » 11 Avr 2015 22:01

salut, déjà merci pour nous donner de nouvelles pistes de réflexion
je pense que c'est un artifice, qui fait paraitre la solution plus facile psychologiquement comme tu le dis, mais en fait rend les choses plus compliquées un peu comme le hedging
car cette technique va arbitrairement trier les positions en long et short selon ce classement à ta place, et en fait de compte tu vas te retrouver avec beaucoup de positions "forcée" en PV dont tu vas devoir sortir en limitant la casse, un peu à la manière d'un market maker
et ça c'est plus dur au niveau psycho en fin de compte

il faut rester simple: soit tu achètes soit tu vends c'est l'alpha et l'Omega du trading, et si on cherche à éviter ce choix inévitable ben on est pas fait pour le trading lol

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