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Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

par falex » 20 Juil 2014 12:50

Hi,

Concernant les technique de spread et après avoir chercher quelques heures sur le net voici quelques mot clef, liens et constat ...

Définition d'un spread (un english je ne le traduis pas pour éviter les erreurs de traduction):
2. What is Spread Trading?
Conceptually, spread trading involves taking opposite positions (one long, one short) in related markets1 with the goal of benefiting from the relationship between two (or more) positions. The opposite positions are commonly referred to as legs. While spreads often contain just two legs, spreads can have multiple legs.


Outils :
PRT : module spread
MT4 : rien natif, il doit exister des codes pour afficher un spread (pas très compliqué à écrire)
Ninja : ?
Siéra : ?

Liens pdf :
Doc du spread trading d'eurex : http://www.eurexchange.com/blob/exchange-en/4038-4046/115988/3/data/Spread_Paper.pdf.pdf
Une doc module de spread de chez CQG avec des exemples en prime : http://www.cqg.com/Docs/CQGSpreaderUserGuideTrader.pdf
Exemple de discussion dans un forum français pour un spread EU50/DAX : http://forums.univers-bourse.com/futures/11371-spreading-du-dax-contre-eurostoxx-50-a-3.html

Vocabulaire :
Spread = technique qui conduite à prendre deux ou plus position dans des sens opposé sur des sous-jacent identique (échéance différente) ou différent.
Legs = jargon technique qui désigne chaque sous-jacent.
Butterfly = spread monte avec 3 ou plus actifs.
Volatilité
Liquidité

1ère analyse :
Technique simple et compliqué la fois. Simple à comprendre au niveau de l'objet composite un peu plus complexe des que l'on regarde la technique pour entrer et sortir les lots.

Technique qui semble être trés utilisé en salle de marche et là on rentre dans les secrets de fabrication de chacun.
Donc on ça faire comme les roi et être aussi intelligent qu'eux et gagner de l'argent avec les bonnes techniques

Technique, à là base, utilisé sur les marchés futur avec leur problématique de liquidité intrinsèque ... Chose dont nous n'avons plus trop à nous soucier sur les marchés CFD.

Le doc d'eurex résume pas mal le procédé ...
20 pages à lire.

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par swingwin » 20 Juil 2014 20:48

Merci Falex pour ce travail.

Après nos échanges cette semaine sur le spread trading avec tagada, j'ai testé ma stratégie "10 points" du DAX (dont j'ai aussi un peu parlé cette semaine) sur le spread DOW-DAX (base CFD IG).
Voici le résultat de ce système pour les mois de Juin-Juillet (j'ai la flemme de faire les autres mois, car pour l'instant ce tableau est construit manuellement puisque pas moyen de faire un export des data IG tant que je n'ai pas MT4 sur un compte réel)


18/07 : 37 à 62
17/07 : 5 et/ou 20 à 78
16/07 : 42 à 74
15/07 : 20 à 40
14/07 : 10 à 41
11/07 : 17
10/07 : 27 à 77
09/07 : 13
08/07 : 24
07/07 : 4 et/ou 18 à 70
04/07 : 9 à 24
03/07 : 27
02/07 : flat à 6
01/07 : 6 à 73
30/06 : 9
27/06 : 6 et/ou 10
26/06 : 13 à 39
25/06 : 45
24/06 : 16 et/ou 25
23/06 : 12 (avec zone intermédiaire de passage en perte, mais pas de SL déclenché)
20/06 : 16 ou 74
19/06 : 23 (avec zone intermédiaire de passage en perte, mais pas de SL déclenché)
18/06 : 33
17/06 : 16 et/ou 36
16/06 : 6 et/ou 14
13/06 : 25
12/06 : 86
11/06 : 7 et/ou 18
10/06 : 25
09/06 : 22
06/06 : 23 (avec zone intermédiaire de passage en perte, avec possibilité de SL déclenché)
05/06 : 7 et/ou 18 et/ou 55
04/06 : 12
03/06 : 11
02/06 : 09 à 24
30/05 : 8 et/ou 20
29/05 : 17 (avec zone intermédiaire de passage en perte, mais pas de SL déclenché) et/ou 13
28/05 : 7 et/ou 12+
27/05 : 40

.....

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par blAst » 21 Juil 2014 00:13

Bouquin angliche
http://www.amazon.com/Intermarket-Trading-Strategies-Wiley/dp/0470758104

Meilleure plateforme pour ce type de trading : CQG Spreader

Ninja 7 : add-on payant pour passage d'ordres synthétique, avec stratégies profit target et stoploss
http://www.zweisteintrading.eu/spreadtrader.htm

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par blAst » 21 Juil 2014 00:21

Premier indicateur Ninja7 gratuit de représentation graphique


"Index" is a multi-purpose multi-instrument indicator. It can be use to plot a 2 (or more) instrument spread, a total portfolio value, a 2 (or more) instrument pair or basket trade price, a multi-instrument index of your own creation, or even to calculate a major index (mainly useful for demonstration purposes). It works with "CalculateOnBarClose" set to either false (real-time) or true (for lower CPU overhead).

Parameters are:
1) SymbolList: a comma-delimited list of symbols
2) WeightList: a comma-delimited list of weights (1 per symbol; or a single weight (default: 1) for all symbols)
3) Divisor: A number (default: 1) divided into the sum of (symbols x weights)
4) NoOutputWhenMissingInput: (default: false) if true, plot will be blank for any bars which have a missing input; if false, the last known good output will be repeated.
5) OldestDataMinutes: Input is considered missing if older than this many minutes. If set to 0 (default) Input is considered missing if older than 1 bar. In no event will it use data from a prior day (if the symbol hasn't opened yet today, it is considered missing).

The ""Input Series" for the indicator is NOT used in the calculation; it is the "clock" that drives the output, and must be time-based (i.e. minute, day, etc. bars). The Input Series should be an active instrument (no missing bars). If you want to plot this indicator on a non-time-based chart (i.e. volume bars), you need to add a time-based data series to the chart, and select that as the "Input Series" to the indicator. This indicator may be used as input to another indicator, but if so you must press "F5" after adding it to the chart due to NT7 issues. Exported using NT version 7.0.1000.3

Usage Examples:

(1) Plot a pair trade spread: Long 3 INTC, Short 7 AMD
SymbolList: INTC,AMD
WeightList: 3,-7
Divisor: 1

(2) Plot the spread between two futures months:
SymbolList: ES 06-11,ES 09-11
WeightList: 1,-1
Divisor: 1

(3) Plot the value of a portfolio: 100 SBUX, 300 ACN, 100 AAPL, 200 CAT, 400 T, 100 GLD
SymbolList: SBUX,ACN,AAPL,CAT,T,GLD
WeightList: 100,300,100,200,400,100
Divisor: 1

Reproducing a major index is not especially useful because index quotes and history are easily available from data providers.
The following examples show how they are created, so you can create your own index that has meaning to you.

(4) Plot the Dow Jones Industrial Average (a price-weighted index)
SymbolList: MMM,AA,AXP,T,BAC,BA,CAT,CVX,CSCO,KO,DD,XOM,GE,HPQ,HD,INTC,IBM,JNJ,JPM,KFT,MCD,MRK,MSFT,PFE,PG,TRV,UTX,VZ,WMT,DIS
WeightList: 1 (DJIA is price weighted, all components have equal weight)
Divisor: 0.132129493 (the Dow Divisor as of 7/2/10, see http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/files/djia-history-divisor.pdf)

(5) Plot SOX (a market-cap weighted index, weights are shares outstanding on 2/20/11, shares and divisor are from from https://indexes.nasdaqomx.com/MonthEndFiles.aspx)
SymbolList: ALTR,AMAT,AMD,ATHR,AVGO,BRCM,CREE, CRUS,HITT,INTC,KLAC,LLTC,LRCX, MKSI,MRVL,MU,NETL,NSM,NVDA, NVLS,POWI,RBCN,SNDK,STM,TER, TSM,TXN,VECO,WFR,XLNX
WeightList: 364951315,2060521585,1396802719,146660859,490415275, 575686296,196473483,141628229, 63130703,1212702808,342283544, 392826431,251960161,103124900,
1105594919,1763931357,130849166, 490825711,941628062,184777433, 57263098,46993684,287133221, 153857427,371654361,1191268991, 805417714,81755766,465958033, 472202863
Divisor: 822180367


Fichiers joints

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par blAst » 21 Juil 2014 00:22

Second indicateur Ninja7 gratuit de représentation graphique

A alternate method for a simple way to use a true tickbased calculated spreads as IndicatorChart, with the primary bartype full syncronized. The time scale is not changed and only based on the primary instrument / bartype. With the syncronized ticks for the additional symbol i create and draw a candle chart.

The Advantage:
- The indicator can work with any (intraday) bartypes and give the best results with tickbased calculated bartypes.
- For time based charts (sec/min) please use as t4tBetterBars, t4tMagicBars or a other bar type with true non future time stamps and tickbased calculations, alternate you use NT7 timecharts only as seconds (60sec as 1min, 300sec as 5min,...)

Features in Version11:
- different timezones and trading sessions work (draw a line while no data)
- simple and secure instrument selection over a standard combobox/dropdown list prefilled with all NT7 symbols.
- nice c# code for a runtime filled instrument list property (inspired by gomi)
- prepared to use a very fast tick access without dataseries direct over the NinjaTrader tick files as ProVersion inspired by gomi
- plot a zeroline and a open line, if not the transparent color selected

The public result plot values can be used as Input for many other indicators... (only limited by the high cpu load)
The screenshot view as complex sample a FDAX chart with sync a (5x)FGBL/(3x)SI spread.


Fichiers joints

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 21 Juil 2014 07:30

Pour le deuxième on dirait un graphe renko.
Merci blast.
Je regarderais pour MT4.

Swingwin,
Tu peux détailler et/ou faire une analyse de tes résultats ? Car là c'est un peu "brut de décoffrage" :-)

De mon côté je réfléchis à utiliser la technique du spread sur mes trade de backtesting horaire ... (Un peu le remplaçant de couverture par option que je n'ai jamais réussi à mettre en œuvre)

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par swingwin » 21 Juil 2014 10:13

Bonjour Falex,

Sur l'analyse du système et des résultats, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça se construit comme tout système, à savoir :

- ce système est issu d'une longue observation des graphes DAX. Et puis un jour, je m'aperçois de quelque chose qui me saute aux yeux. Alors je regarde tous les graphes intradays et là la reproductibilité parait si évidente.

- mes premières observations me montrent que grosso modo le système peut sortir 10 points en moyenne chaque jour. d'où le nom système "10 points".

- c'est un système intraday (entrée et sortie la même journée)

- donc maintenant je suis en train de l'étudier et si possible sur des échantillons de data assez larges (donc sur le fut DAX pour lequel je dispose de data sur de longues périodes)

- il faudra donc que je regarde comment l'extrapoler sur les data CFD IG, mais ça devrait le faire.

- comme tout système il est identifié par un setup très précis. ce qu'il faut optimiser maintenant c'est le SL et le TP. c'est le gros du boulot.

- je me donne jusqu'à la fin de l'été pour bosser dessus (les vacances vont me permettre de bosser à fond dessus en étant détaché des marchés).

Les commentaires sur les résultats "bruts de décoffrage" que j'ai donnés :

- le système donne au moins un signal tous les jours

- quand il y a une seule valeur : c'est le max de points que le système aurait donné ce jour-là

- quand il y a un "et/ou" : c'est que le setup est apparu plusieurs fois la même journée. mais il y a de fortes chance que ce soit uniquement le premier setup qui soit pris, car c'est le principe. dommage car parfois c'est vraiment la 2ème occurrence du setup la plus profitable. c'est ce que j'étudierai dans un second temps car c'est dommage de rater ces occases

- quand il y a "x à y" : c'est que le gain aurait été entre x et y points. donc ça veut dire que dans ce cas la pos doit être gérée avec un Stop suiveur pour capter le max de profit (à faire en auto ou manuel ? attendre la fin de l'étude)

Pour l'instant, j'ai vérifié ce système uniquement visuellement sur les graphes intraday CFD IG depuis le 01/01/2014.
Il y a eu au moins un signal chaque jour. donc ça vaut le coup de l'étudier. si le gain moyen journalier est de 10 points, il ne faudra pas espérer gagner plus de 5 points une fois l'étude terminée.

En fin d'étude : j'envisage d'utiliser ce système dans les configurations suivantes :
comme le setup est très précis, l'entrée en pos peut être faite aussi bien manuellement qu'en auto, donc :

- utilisation du système en auto complet (avec un VPS). Mais là il va donc falloir que mes études soient complètes et validées à 100%

- utilisation en semi-auto : prise de pos auto + lancement alerte de la prise de pos pour suivi et sortie de pos en manuel.

- utilisation en manuel : dès l'apparation du setup, faire du scalp dans cette zone, puisque l'étude m'aura donné des ratio de profitabilité de ce setup.


voili voilà
A+
JF

PS : il faudrait peut-être que je crée une file spéciale pour échanger sur ce système et autres études sur les systèmes

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par Ice. » 21 Juil 2014 12:03

Merci swingwin pour le partage :top: Je suis fan de ce genre de système.

Ce que je te conseille pour le SL et le TP c'est d'optimiser ces variables (via PRT par exemple) sur X mois/années en fonction de la moyenne de la volatilité daily. Cela te permettra de dégrossir quand même beaucoup le job ;)

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par falex » 21 Juil 2014 12:19

ICE tu utilises quoi pour mesure la volatilité daily ? ATR(14) en UTJ ?

Re: Spreader spreadeuse du monde entier unissez vous

par Ice. » 21 Juil 2014 13:49

Salut Falex ! Je pense ici qu'une moyenne simple du range de chaque jour en UTJ (sur 15 ou 30 bougies) serait plus perspicace que l'ATR car le système de swingwin fait uniquement des opérations en intra-day (et l'ATR prend en compte la différence entre chaque bougie en plus du range intra-day), mais après pourquoi pas ! ;)

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