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comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par clodreb » 09 Aoû 2014 10:35

Hello tout le monde,

voici la petite question du WE : est-ce que vous savez comment avoir les valeurs d'un indicateur en UT 1h mais sur un graphe en UT 1 min ?

Dans les backtests, si on utilise par exemple les stochastiques sur un graphe 1h, la position est prise à la fin de la bougie. Cela peut complètement fausser les tests.

l'idéal est donc une prise de position en UT 1min mais basée sur les stochastiques UT 1h.

j'ai bêtement essayer de multiplier les périodes par 60 mais bon, ce n'est pas vraiment concluant.

Est-ce que quelqu'un aurait une règle de conversion pour faire ce genre de chose ?

Merci d'avance.

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par Fredo » 11 Aoû 2014 17:26

Ce n'est pas possible car il te faut simuler les bougies sur l'UT supérieure ce qu'on ne peut pas faire avec PRT.

En fait tu aurais besoin que chaque première bougie de chaque heure te permette de calculer l'indicateur souhaité, donc que tu puisse y connaitre la close... de l'heure, donc d'une bougie située dans le futur. Pas possible, enfin j'ai pas réussi jusqu'à présent!

Cependant si quelqu'un sait faire, j'achète ! :lol2:

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par Ice. » 11 Aoû 2014 20:00

Fredo a écrit:Cependant si quelqu'un sait faire, j'achète ! :lol2:


Combien ? :mrgreen:

Spoiler:
Joke


clodreb a écrit:est-ce que vous savez comment avoir les valeurs d'un indicateur en UT 1h mais sur un graphe en UT 1 min ?


C'est très facile à faire ça, tu as juste à reprendre la formule de ton indicateur mais prendre en compte les close et open de chaque heure (avec la fonction time par exemple)

Par contre après, ce que tu sembles vouloir en faire est complètement impossible comme l'a dit fredo, tu ne peux pas prévoir le future close ou open...

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par clodreb » 11 Aoû 2014 20:03

Fredo a écrit:En fait tu aurais besoin que chaque première bougie de chaque heure te permette de calculer l'indicateur souhaité, donc que tu puisse y connaitre la close... de l'heure, donc d'une bougie située dans le futur. Pas possible, enfin j'ai pas réussi jusqu'à présent!
:


Hello Fredo,

je ne pense pas que le problème se situe au niveau de la "close" car si tu prends une bougie horaire en cours de bougie, les stochastiques sont bien calculées. Si la close en UT 1min devait être dans le futur, tes stochastiques 1h auraient le même problème et tu n'aurais leur valeur qu'à la fin de l'heure. Ce qui n'est pas le cas "en live".
Selon moi, la "close" de la bougie horaire en cours correspond au close de la dernière bougie en UT 1min. ex : la close de 18h30 en UT 1 min = la close de la bougie UT 1h en cours (celle de 18h-19h)

Le problème se situe plutôt dans le calcul de la moyenne sur X périodes.

j'ai essayé de simplifier le problème en faisant l'analogie entre l'UT 1h et l'UT 4h. L'avantage de cette technique est que le vendredi soir , la dernière bougie se termine à 23h soit en plein milieu d'une bougie UT 4h.

au niveau du calcul , si j'ai repris la formule :

plusHaut = HIGHEST[p](HIGH)
plusBas = LOWEST[p](LOW)

oscillateur = ((CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas)) * 100
ligneK =Average[q](oscillateur)

si je prends p=14 en UT 4h et p=56 en UT 1h (soit 4 fois plus que l'UT 4h), la valeur de la variable oscillateur est correcte à 23h le vendredi.
elle l'est également à la fin de chaque UT 1h multiple de 4 (ce qui donne bien une bougie UT 4h).

donc, cela me semble correct.
Par contre, si je prends "q" =3 en UT 4h et q=12 pour l'UT 1h à 23h le vendredi, je n'ai pas le même chiffre sur les 2 UT.
je pense donc que le problème se situe plus au niveau de la moyenne qu'au niveau de la "close".

...enfin,bref, même si je "règle" l'histoire de la "close" , je ne règle pas mon histoire de moyenne...et sans ça ....et bien, ça ne sert à rien :musique:

si qqn a une idée , il est le bienvenue dans la conversation :mrgreen:


edit : oups, Ice, on a écrit en même temps :mrgreen:

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par clodreb » 11 Aoû 2014 21:04

Ice. a écrit:Par contre après, ce que tu sembles vouloir en faire est complètement impossible comme l'a dit fredo, tu ne peux pas prévoir le future close ou open...


je crois que nous nous sommes mal compris : je ne veux pas prévoir la valeur des stochastiques de fin de bougie..je sais bien que si on arrivait à faire ça, on serait tous riches :mrgreen:

non, pour l'instant mon problème est le suivant :
- en UT 1h, les stochastiques me donnent une valeur de 20 par exemple à 14h10.
- si je fais un backtest en UT 1h, ce signal va être pris à 14h10 mais la prise de position se fera à l'open de la bougie suivante ...soit à 15h, c'est à dire 50 min plus tard....ce qui est très peu réactif.
- mon but est donc d'avoir toujours cette valeur de 20 de stochastique 1h à 14h10 mais en UT 1min comme cela, la prise de position se fait à l'open de la bougie suivante, c'est à dire à 14h11...la réactivité serait quand même bien meilleure :mrgreen:

j'espère avoir été un peu plus clair :lol:

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par Ice. » 12 Aoû 2014 19:57

Ah d'accord, enfaite tu veux un stock h1 actualisé chaque minute ? Je vois

A ce moment là, reprend tout simplement la formule du stoch, et utilise des close[60] et open [60] puis open[120]et close[120] etc.. en fonction de la période que tu souhaites déterminer ;) tu peux également utiliser time mais je pense que c'est plus compliqué.

PS : je pense ne pas être hyper clair, n'hésite pas à me demander si tu galères ;)

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par falex » 12 Aoû 2014 21:23

Ou alors tu fais un if minute=0 then
Open(60) - close = ...
Et la tu as la valeurs d'open et close de la bougie 1H dans une ut inférieur

A adpter un peu si besoin , non ?

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par clodreb » 14 Aoû 2014 07:43

ok, merci pour votre aide, je vais tester ça et je vous tiens au courant

Voici le code que j'ai essayé mais visiblement, ça ne donne pas les mêmes valeurs qu'en UT 1h :cry:

Code: Tout sélectionner
// stochastic_1Hsur_UT60min
// variables "classiques" en UT 1h
//p = 14
//q = 3
//r = 5

//calcul des variables en UT 1min

if minutes > 0 then
   p=13*60+minutes  // prend en compte les 13 dernières heures plus la partie de l'heure en cours
   q=2*60+minutes
   r=4*60+minutes
else
   p=14*60      // si on est à l'heure pile, on prend les 14 dernières heures
   q=3*60
   r=5*60
endif


plusHaut = HIGHEST[p](HIGH)
plusBas = LOWEST[p](LOW)


oscillateur = ((CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas)) * 100

//les lignes du stochastic

ligneK = Average[q](oscillateur)
ligneD = Average[r](ligneK)

return plushaut as "plus haut" , plusbas as "plubas", ligneK as "ligneK" , ligneD as "ligneD ", testclose as "close", oscillateur as "oscillateur"



est-ce que vous pensez que je dois faire un calcul séparé de chacun des 3 derniers oscillateurs pour faire la moyenne ?

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par Raiko » 20 Fév 2015 15:44

Bonjour,

Je cherche aussi à avoir un indicateur d'une UT differente. Ici le CCI monthly sur UT weekly pour pouvoir le screener.
J'ai tester à partir des posts sur le sujet et j'y arrive pas, dommage... Vous avez réussit?

Re: comment convertir un indicateur 1h en indicateur 1min

par Raiko » 20 Fév 2015 15:54

Est-il possible de coder pour savoir si "close" appartient au meme mois que "close[1"]? A partir de la il serait possible de faire la moyenne des "closes" hebdos appartenant au meme mois. Ca peut-etre proche du résultat voulu...

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