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Comment ne pas perdre?

par leroidessables » 11 Sep 2014 10:34

Bonjour la compagnie!

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le trading, c'est de ne pas perdre!

Je ne trade pas aujourd'hui, je préfère réfléchir à cette épineuse question et je vous apporte mes conclusions, afin que vous puissez enrichir et critiquer le raisonnement. C'est pour l'instant une simple ébauche, et je voulais voir avec vous comment la perfectionner.

J'ai fait l'expérience hier d'un stop trop court, me faisant perdre 8 points tandis que la tendance s'inversait avec 2 points supplémentaires. Si la position avait tenu, ce serait peut être un minimum de 40 points d'encaisser sur un trade. Donc le Stop Loss (SL) je ne vois pas trop l'intérêt, car il se contente de faire perdre moins . Donc le SL n'est pas la solution! Il ne peut protéger qu'une partie du capital seulement, et il fait sacrifier un certain nombre de point sur l'autel du flash krach régulièrement.

Ente perdre moins et ne pas perdre il y a un monde queje vous propose de franchir.

L'image ci-dessous est divisé en deux partie: à gauche une baisse des cours innatendue (ordre mal placé ou simple chute des cours). On y voit la chronologie du cours, la tendance qui s'inverse, le timing des positions prises, l'évolution de l'encours et la plus et moins value de chaque opération passée.

L'idée directrice est de se protéger d'une volatilité importante ou d'un mouvement innatendue en ne plaçant pas un SL (à 10 points dans mon cas) mais en plaçant à cet endroit un ordre limité. À définir obligatoirement en position forcée inverse à la position initiale, de sorte que la moins value soit figée jusqu'à l'atterrissage en zone moins volatile pour reprendre le contrôle et les bonnes décisions; ou plus sauvagement, en encaissant la plus value de la meilleure opération et en laissant la moins-value de la deuxième se réduire suffisemment.

J'espère être assez clair dans mes explications,sinon le tableau le sera pour moi.

Pour la partie opérationnel, il va me falloir de l'entraînement pour que ma dextérité sur IG soit à la hauteur de cette tâche qui demande un certain doigté et un peu de sang-froid.

Envisageant de commencer avec un petit compte (2000€) il me reste à calculer la couverture exigée par un tel système aux différents moments de l'évolution des cours.

Aussi si c'est une explosion des cours qu'on rencontre, peut-être qu'un SL garani à 60 points peut quand même rendre la chose rentable, pour peu que les cours continue le mouvement et dégage donc une PV supérieure à la perte.

J'attends vos réactions :top:
Fichiers joints

Re: Comment ne pas perdre?

par bobbyO » 11 Sep 2014 10:48

Oui c'est bien, il me semble que ça s'appelle du hedging.
Perso je n'utilise pas et je n'ai jamais bien compris l'intérêt. Si tu laisses ton SL et reprend une autre position plus bas lorsque la volatilité est tombée, tu arrives au même résultat.
Le hedging m'apparaît plus comme une solution pour masquer un problème psychologique qui consiste à ne pas accepter ses pertes. Mais le trading sans perte n'existe pas !
Le tout est de positionner au mieux son stop avec des règles bien définies et de les assumer.
@+

Re: Comment ne pas perdre?

par leroidessables » 11 Sep 2014 11:14

Bonjour bobbyO, et merci de ta réponse.

Je vais me renseigner sur le hedging, en débutant qui se respecte, je ne connaissais pas le terme.

Après oui psychologiquement, il m'est encore hors de question d'accepter une perte si je peux faire autrement. C'est une sorte de reprise de contrôle dans les cas extrême où l'évolution du cours nous donne tort.

Par contre le SL n'est pas nécessaire selon moi, même si j'hésite encore, car si le mouvement est violent, je suis flat à SL + 12 points dans le même sens. Je garde un douloureux souvenir de la journée du 15 août où cela aurait pû me sauver...

Re: Comment ne pas perdre?

par GOLDS » 11 Sep 2014 11:30

Je ne pourrai te répondre sur le dax, je n'y connais rien. Concernant le forex, je n'ai pas de stoploss, en fait si j'ai un mais il est mental.
Sinon ton erreur vient peut etre aussi du fait de trader un 15 aout.....jour férié + c'est le mois où bon nombre de traders sont en vacances, bref c'est comme trader un 25 décembre ç'est + dangereux statistiquement car la manipulation des cours est + facile que d'autres jours où + de monde est présent. Donc attention aux jours fériés: ça c'est le 1er stop mental que j'ai en tête !!

Re: Comment ne pas perdre?

par leroidessables » 11 Sep 2014 11:32

GOLDS a écrit:Donc attention aux jours fériés: ça c'est le 1er stop mental que j'ai en tête !!


Je te rejoins à 100% là-dessus, mais "à l'époque" je ne savais pas que ça pouvait avoir une influence... Mais j'ai appris!

Re: Comment ne pas perdre?

par leroidessables » 11 Sep 2014 13:04

CORRECTION: c'est l'ordre initial qui doit être placé en position forcée car il est impossible de placer un ordre limité forcé sur IG.

En cochant position forcée pour l'ordre initial, la position se maintien malgré que l'autre non forcée ne s'ouvre. Là j'ai 2 positions inverses et je suis sur une mv latente fixe, que je peux dénouer au moment si me plaira.

Re: Comment ne pas perdre?

par Tulipe » 11 Sep 2014 15:27

Je te conseille ce que ecris Alpha , c'est la specialiste du hedging , et elle connait mon avis dessus ``

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