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cours de bourse aléatoire

par squik » 10 Jan 2019 20:12

Bonjour,

Petite question "amusante", soit un programme, comme suit :

export VAL=22000
while true; do VAL=$(( $RANDOM % 21 - 10 + $VAL)); echo $VAL; done > val.txt

En résumé, prendre une valeur au choix de départ, et ajouter un nombre aléatoire compris entre -10 et +10, répétez l'opération quelques milliers de fois (ex 500000). Puis tracez la courbe.
Je vous mets au défit de faire la différence avec un cours de bourse. On verra des support, des cassures, canal haussier, tête épaule, etc, des figures "habituelle" aux chartistes apparaissent.

cela me laisse assez sceptique pour l'instant !, j'aurai préféré trouver des différences visuelles notables entre une courbe aléatoire et un cours de bourse, comme quoi...

A+

Re: cours de bourse aléatoire

par Benoist Rousseau » 10 Jan 2019 21:50

ben oui cela parait évident, tu prends un jeune enfant et tu lui fais dessiner une courbe et tu y verras aussi exactement la même chose, idem pour un encéphalogramme sauf en cas de mort

Re: cours de bourse aléatoire

par Djobydjoba » 10 Jan 2019 21:55

D'accord sur le fait que le cours de bourse sur une unité de temps donnée s'apparente à une courbe aléatoire. Trader graphiquement une seule UT, sans utiliser le multi-UT (contexte des UT supérieures) est voué à l'échec.
Mais dans une lecture multi-UT, on sort de l'aléatoire...

Re: cours de bourse aléatoire

par Jokerplz » 10 Jan 2019 22:31

Visuellement similaire ne signifie pas que c'est similaire pour autant. Une analyse bien plus fine devrait pouvoir mettre en évidence des différences. Pour se convaincre de l'existence de "biais statistiques", il est possible de faire des stats simples sur du Daily, par exemple on peut repérer que la probabilité d'avoir une bougie rouge le lendemain est plus élevée si l'on a eu une bougie verte ce jour que si l'on a eu une bougie rouge. De même la probabilité d'avoir une bougie verte le lendemain est plus élevée si l'on a eu une bougie rouge ce jour qu'une bougie verte.
Ou encore il suffit de voir que les indices montent depuis qu'ils existent. Bon on pourra toujours trouver de l'aléatoire qui monte durant 100 ans également me diras-tu... mais à ce compte-là on pourrait aussi dire qu'il est statistiquement possible de perdre 1 milliard de fois consécutivement à la roulette... (je m'égare un peu mais j'en suis conscient :mrgreen: ). On sait bien que l'économie, les différents évènements ont un impact réel sur les marchés, donc pas de différences notables visuellement, mais sûrement très importantes dans la réalité. Un élément qui me semble intéressant est la vitesse d'évolution d'un cours quand il casse un support ou une résistance. Avec un peu d'entrainement on peut prédire que si le prix casse tel niveau de résistance ou support, il va accélérer brusquement, il y a donc le mouvement à prendre en compte également, que l'on ne voit pas sur un graphique "figé".

Re: cours de bourse aléatoire

par Algoteam » 11 Jan 2019 00:07

Tout à fait d'accord : ton programme génère un signal de bruit. Et un cours de bourse c'est, à court-terme, 99% de bruit avec des signaux faibles cachés dedans. Et à l'œil on ne voit aucune différence. Et c'est vrai de bien d'autres signaux : mon prof de trading s'amusait à faire trader ses élèves sur des données meteo : les élèves n'y voyaient rien : indistinguables d'un cours de bourse...

Et le tout c'est de sortir le signal du bruit : problème mathématique classique mais complexe quand le signal est si faible. C'est un peu comme un signal radio : quand tu es à coté de la station, il n'y a que du bruit et il faut filtrer, filtrer en accordant pour sortir le signal. si l'émetteur est loin c'est pas simple...

Avec la difficulté qu'en bourse, le marché change tout le temps : comme si en radio, la fréquence en plus changeait tout le temps ainsi que le codage : à un instant c'est de la modulation d'amplitude, après de la modulation de fréquence ou les deux mélangées, après plus de signal du tout et en plus le speaker change de langue quand ça lui chante :mur: ...

Re: cours de bourse aléatoire

par Tristan » 11 Jan 2019 08:03

Jetez un coup d'œil aux fractales, ajoutez à ça "l'envie" de voir ce que l'on veut et la boucle est bouclée.

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