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Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par plataxis » 31 mai 2016 00:44

En pratique, quel est le meilleur profit factor que vous ayez obtenu en live (démo ou réel) sur un nombre de trade important ? Le plus actif des robots que j'ai effectivement fait tourner en est à 21 trades pour un PF de 1,85. C'est gagnant mais encore jeune et je me demande ce qu'il est possible d'espérer d'un très bon robot. En backtest on peut arriver à des scores sur-optimisés, mais en live c'est autre chose...

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Obi Wan Kenobi » 31 mai 2016 07:46

mon meilleur mois depuis que report tools existe profit factor de 9 avec 278 trades. Le pire depuis que report tools existe 3.78
Spoiler:
profit factor.png
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Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par falex » 31 mai 2016 11:34

Marrant car j'étais également partie sur une base UT15.

Si je devais m'y remettre je croiq que je serais soit sur une base UT30/60 soit 5.

J'ai fait des heures et des heures d'optimisation, et il y a toujours toujours toujours le pb qu'un algo fonctionne bien (ou mal) sur une épriode donnée puis très bien (ou très mal) sur la suivante.

Le saint gralle d'un algo qui fonctionnerait "bien" quelques soit la saison et les evenements de l'année : J'ai jamais trouvé.

Par contre ce qui est sur c'est que mes meilleurs algo de backtest sont ceux qui ont un TP/SL de type 3/1 voir 10/1.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par plataxis » 31 mai 2016 11:37

Benoist a écrit :mon meilleur mois depuis que report tools existe profit factor de 9 avec 278 trades. Le pire depuis que report tools existe 3.78
Impressionnant :shock:

Mais avec toi nous sommes habitués :lol:

J'ai été peu clair mais je pensais à une stratégie automatique : as-tu relevé les compteurs par exemple de celle que tu as fait tourner en début d'année ? Quelle durée de fonctionnement ? Combien de trades ? Max DD (en points) ? et bien sur profit factor ?

Parce que tout ça sur les backtests tu es le premier à signaler que c'est du vent puisque calculé sur des données connues...

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 01 juin 2016 13:01

Un peu de temps alors je colle mes résultats.
Bon j'ai crée un sous compte car je souhaite créer un robot par sous compte, ainsi ils ne se gênent pas les uns les autres pour observer les trades.

Inconvénient : Le robot n'a pas pris de trade lundi car pour lui je n'avais pas suffisamment de fond .. il avait automatiquement pris le sous compte à peine crée. Bref l'automatisme crée des problèmes qui n'existe pas en discrétionnaire.. j'ai approvisionné, mais du coup je n'ai pas un graphique unique, je colle le graphique du compte N°1 que vous avez déjà vu.
graph.jpg
Et maintenant le compte n°2, mais c'est la même stratégie ( enfin presque )
graph2.jpg
Donc toujours 100% positif, cette semaine j'ai fait autant de point que le mois dernier entier.
Grace au module de calcul auto des lots et grâce à l'amélioration de la stratégie, maintenant je prends 2 Break out et je pyramide une fois

J'ai eu ce que je voulais, un départ sans stop, je vais baisser mon levier maintenant que j'ai rajouté des fonds.

A faire maintenant : Créer robot RSI
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Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par plataxis » 01 juin 2016 22:53

- a écrit : Ton travail va redonner la gniaque à tous ceux qui l'avaient perdu pour l'auto.
Je suis clairement de ceux là :D

Dur pour l'ego : la seule stratégie qui marche (PF 1.84 sur 28 positions) est celle que j'ai pioché sur le net, comme quoi, ça rend modeste...

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 01 juin 2016 23:18

Merci -

Je suis certes positif pour l'instant mais j'espère pouvoir annoncer la même chose dans un an.

Je travaille au tick, au plus près de la réalité ( oubliez les backtests avec prt ), j'ai crée mes propres bougies 1mn, 2mn, 5mn, 1h, etc
Quand la stratégie emploie les chandelles, je regarde la chandelle signal et je rentre dans mon fichier historique tick / tick qui correspond au début de la chandelle et tout le trade se déroule au tick. Une fois la fin du trade, enregistrement dans fichier log et trade suivant après le timestamp de la clôture du trade précédent.

Pour le rsi ( j'ai enfin réussi à coder mathématiquement la formule ), j'ai crée un historique du rsi en fonction de l'ut. Je travaille en une heure, donc l'algo de backtest regarde le rsi signal -> Je rentre au début de l'heure en tick / tick ( ça m'évite de lire l'intégralité des fichiers historiques qui sont très très lourd, tu le sais déjà je pense ) et je calcule le rsi au tick par tick pour savoir précisément quand je rentre

Et derrière, je crée des boucles comme expliqué au début de ce journal pour perfectionner les entrées / sorties.

Je travaille sur 2 ans d'historique, inutile d'aller plus loin ( selon moi ), le marché évolue, je vais devoir modifier les réglages des stratégies en permanence. C'est une course à la perfection, en permanence en train de bricoler sa machine pour l'adapter à la course suivante. Un robot est invendable selon moi, il fonctionnera bien, puis il mourra à petit feu au fil des mois si son propriétaire ne sait pas s'adapter.

Ne pas oublier que le robot ne fait qu'appliquer bêtement ce qu'on lui demande de faire. Mes algorithmes de backtest ne me permettent pas de trouver des stratégies, ils ne font que perfectionner une stratégie trouvée en discrétionnaire. Donc la base de mon travail et du graphe, de l'observation, papertrading, etc, etc...

Une dernière chose concernant mon travail : Pour ceux qui souhaitent créer des robots -> C'est une aventure passionnante mais attention, j'y ai consacré des milliers d'heures de travail. Il faut être passionné en bourse, mais en plus dans le code. Il vous faudra soit être célibataire, soit avoir une moitié très compréhensif(ve) car énormément de travail vous attendra, des week-end à bucher les graphiques. Combien de fois j'ai imprimé des graphes et ai buché, j'ai lu l'intégralité du forum, etc, etc, encore une fois à 23h, je suis sur mon pc à travailler alors que ma copine regarde la télé...

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par plataxis » 01 juin 2016 23:57

Epitaf a écrit :Il vous faudra soit être célibataire, soit avoir une moitié très compréhensif(ve) car énormément de travail vous attendra, des week-end à bucher les graphiques.
j'avoues ne pas être sûr de faire preuve d'autant d'assiduité :mrgreen:

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par falex » 02 juin 2016 21:44

C'est clair que ca bouffe un temps pas possible.

L'autre jour j'ai fait le ménage dans mes backtester prt et mt4. Je me suis auto-hallucine quand j'ai vu la quantité de fichier.

Bon courage pour la suite epitaf.

Comment vas-tu gérer dans le futur l'adaptations de tes robots au marché de demain ?

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