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Critères d'évaluation d'une méthode de trading.

par bourso_kokko » 31 Déc 2016 14:06

Bonjour,

Comme beaucoup de monde ici, j'utilise PRT cfd à risque limité v. 10.2 chez IG et utilise le moteur de backtest pour évaluer mes stratégies ( sur le DAX en l'occurrence ).

Ma question est ( relativement ) simple et peut se résumer au cas d'école suivant : Supposons que j'ai développé une stratégie consistant à acheter un contrat DAX à 1€ le point ( spread de 1 pip par transaction ). Cette stratégie génère environ 60 positions ( longues uniquement ) à l'année. Le backtest sur l'année 2016 donne les résultats suivants :

Montant investi : 12 000 € ( le prix d'un contrat grosso modo )
Profit Factor : 2,12
Gain : 563 € ( 4,7 % )
Drawdown Max : 181 €

Ces chiffres vous semblent-ils encourageants ? Certes, depuis un an le DAX a gagné 7% donc la perf de la stratégie semble faible mais le risque ( mesuré par le Drawdown ) est 8 fois inférieur à une stratégie consistant chaque jour à acheter l'indice le matin et à le revendre le soir ( dans ce cas le Drawdown est de 1600 € environ ).

De manière plus générale, quel est le niveau Rentabilité/Risque qui vous semble "valider" une stratégie ? Peut-on le mesurer par un ratio de type (Nominal contrat / Drawdown max) ?

Bien cordialement.

Re: Critères d'évaluation d'une méthode de trading.

par plataxis » 31 Déc 2016 14:23

Dans l'absolu c'est bien. Dans le détail je pense que c'est toujours le même bug : PRT compte un gain sur une bougie qui touche à la fois le TP et le SL, si bien que tu ne sais pas si en pratique tu aurais gagné ou perdu.

Re: Critères d'évaluation d'une méthode de trading.

par bourso_kokko » 31 Déc 2016 16:18

Bonjour Plataxis,

Merci pour ta réponse. Je précise qu'en l'occurrence, cette stratégie ne comporte pas de TP.

Re: Critères d'évaluation d'une méthode de trading.

par Benoist » 31 Déc 2016 21:23

Ce n'est plus le cas avec la 10.3 qui vérifie au tick

Re: Critères d'évaluation d'une méthode de trading.

par plataxis » 01 Jan 2017 11:39

Ca c'est une bonne nouvelle !

Re: Critères d'évaluation d'une méthode de trading.

par plataxis » 01 Jan 2017 17:43

bourso_kokko a écrit:De manière plus générale, quel est le niveau Rentabilité/Risque qui vous semble "valider" une stratégie ?


Déjà ce serait de pouvoir gagner en short (ou au moins en prendre quelques uns sans perdre d'argent) sur une période haussière.

Par ailleurs, le nombre de position est un gage de fiabilité : 60 sur 1 an c'est peu pour se faire une idée de la robustesse du principe (à peine plus d'une position par semaine...).

Ensuite ce serait de pouvoir valider la stratégie sur un historique qui n'est pas compris dans celui de départ : déterminer une stratégie sur un échantillon et la valider sur un autre est une démarche scientifique classique (hypothético-déductive) qui évite l'écueil de la sur-optimisation.

Enfin, ce serait de valider chaque position à la main pour voir s'il n'y pas un loup, et de la tester en démo pour la voir évoluer.

En tout cas bravo à toi, je n'ai pas encore trouvé de stratégie gagnante sans TP / SL.

Re: Critères d'évaluation d'une méthode de trading.

par bourso_kokko » 03 Jan 2017 14:49

Hello Plataxis,

Merci beaucoup pour ta réponse qui m'ouvre de nouveaux horizons ! Je suis d'accord avec toi : 67 positions à l'année est faible mais ça peut s'apparenter à une fréquence de stratégie en swing trading ...qui en réalité fait de l'intraday car je sors flat en soirée ! :mrgreen:

PS . JE te rassure : il n'y a pas de TP mais des stop loss , bien sûr !

Re: Critères d'évaluation d'une méthode de trading.

par Microtrader » 03 Jan 2017 16:11

Bonjour,

Tu veux dire que si le SL n'est pas touché ta sortie se fait obligatoirement par un time-stop au marché ou un système de stop suiveur ? (perso je n'utilise pas le stop suiveur de proorder car le résultat est du grand n'importe quoi...je ne sais pas si c'est toujours le cas avec la 10.3)

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