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Deux indicateurs de volumes sur le DAX

par Jim » 14 janv. 2017 17:03

Bonjour,

J'ai cherché à trouver quand se présentaient les opportunités de trading (volatilité) et quand il n'y en avait pas (marché plat) pour un scalping de court terme (postions de quelques secondes). J'ai donc testé différents indicateurs de volatilité trouvés sur Google, mais aucun ne m'a convenu car ceux que j'ai testés étaient en retard et peu prédictifs. :(

Je souhaite partager ici deux indicateurs que j'ai créés et qui se sont révélés plutôt prédictifs (après 2 mois de test) sur la volatilité intraday du DAX, en se basant sur les volumes des Futures DAX. J'espère qu'ils pourront être utiles à d'autres que moi, et recevoir des suggestions d'amélioration. Voici un aperçu :
Capture2.PNG
Capture2.PNG (124.28 Kio) Vu 1752 fois

Rentrons dans le vif du sujet. Les deux indicateurs tournent en UT 1min.
Le premier indicateur s'appelle "Comparateur volume". Il retourne le volume moyen par minute (par rapport à la période de référence qui va du 26/9 au 24/11). Il est représenté par le graphique en trait plein noir (le graphe en pointillé est une MM30):
Capture3.PNG
Capture3.PNG (157.64 Kio) Vu 1752 fois

Et un autre aperçu :
Capture4.PNG
Capture4.PNG (73.99 Kio) Vu 1752 fois

Ce premier indicateur raconte ce qu'on sait déjà : qu'il y a du volume à 8h00, à 9h00, à 15h30 et 17h30. :lol: Il est surtout intéressant pour identifier des anomalies de volume qui vont entraîner de la volatilité :top:

Le deuxième indicateur, plus utile que le premier, s'appelle "Volume cumulé". Il retourne le volume cumulé du jour (trait plein) et le volume cumulé moyen (par rapport à la période de référence qui va du 26/9 au 24/11) en trait pointillé :
Capture5.PNG
Capture5.PNG (18.66 Kio) Vu 1752 fois
Il permet d'anticiper la durée de scalpabilité 8-) du DAX. L'idée c'est qu'en comparant le volume cumulé au volume cumulé de référence, on sait si on est sur une journée qui sera volatile ou pas. Dès le pré-market (8h-9h), on voit si va bouger.

On observe que le 12 janvier (tout comme la plupart des autres jours), les volumes cumulés suivent la ligne de référence avec une belle régularité. Un mouvement homothétique, pour les matheux dans la salle... Le 12 janvier, on est à 70-80% des volumes habituels, ce qui veut dire pour moi "journée de trading avec peu de points à prendre".
Quand on est à <50% du volume de référence, là c'est même pas la peine que j'aille scalper après 9h10.
Et quand on est à >120% c'est que du bonheur de 9h à 14h. :lol:


Un dernier graphique pour une journée moins homothétique avec quelques commentaires :
Capture6.PNG
Capture6.PNG (115.11 Kio) Vu 1752 fois


Pour info, les valeurs des indicateurs proviennent de données issus du Future DAX, et ces indicateurs sont transposables tels quels sur PRT cfd à risque limité qui retourne correctement les volumes.

D'ici quelques jours, je vais générer la version Dow Jones de ces indicateurs. Mais avant j'espère que vous me ferez des retours nombreux pour que j'améliore ceux existants sur le DAX. :top:
Fichiers joints
Capture5.PNG
Capture5.PNG (18.66 Kio) Vu 1752 fois

Re: Deux indicateurs de volumes sur le DAX

par Jim » 14 janv. 2017 17:07

Voici les codes des indicateurs :

Comparateur volume v1.0 DAX
Spoiler:
// VolumeHoraire est exprimé en milliers

IF time = 80100 THEN
VolumeHoraire = 32.5
ELSIF time = 80200 THEN
VolumeHoraire = 10.6
ELSIF time = 80300 THEN
VolumeHoraire = 6.6
ELSIF time = 80400 THEN
VolumeHoraire = 6.1
ELSIF time = 80500 THEN
VolumeHoraire = 5.2
ELSIF time = 80600 THEN
VolumeHoraire = 5.1
ELSIF time = 81100 THEN
VolumeHoraire = 3.7
ELSIF time = 81600 THEN
VolumeHoraire = 3.2
ELSIF time = 83100 THEN
VolumeHoraire = 3.1
ELSIF time = 84600 THEN
VolumeHoraire = 3.3
ELSIF time = 85100 THEN
VolumeHoraire = 4.2
ELSIF time = 85600 THEN
VolumeHoraire = 4.3
ELSIF time = 85700 THEN
VolumeHoraire = 4.1
ELSIF time = 85800 THEN
VolumeHoraire = 4.2
ELSIF time = 85900 THEN
VolumeHoraire = 4.6
ELSIF time = 90000 THEN
VolumeHoraire = 8.9
ELSIF time = 90100 THEN
VolumeHoraire = 43.0
ELSIF time = 90200 THEN
VolumeHoraire = 15.7
ELSIF time = 90300 THEN
VolumeHoraire = 15.9
ELSIF time = 90400 THEN
VolumeHoraire = 14
ELSIF time = 90500 THEN
VolumeHoraire = 13.4
ELSIF time = 90600 THEN
VolumeHoraire = 20.8
ELSIF time = 90700 THEN
VolumeHoraire = 19.5
ELSIF time = 90800 THEN
VolumeHoraire = 14.9
ELSIF time = 90900 THEN
VolumeHoraire = 13.6
ELSIF time = 91000 THEN
VolumeHoraire = 16
ELSIF time = 91100 THEN
VolumeHoraire = 22.9
ELSIF time = 91200 THEN
VolumeHoraire = 18
ELSIF time = 91300 THEN
VolumeHoraire = 15.1
ELSIF time = 91400 THEN
VolumeHoraire = 16.1
ELSIF time = 91500 THEN
VolumeHoraire = 15.9
ELSIF time = 91600 THEN
VolumeHoraire = 20.9
ELSIF time = 91700 THEN
VolumeHoraire = 18.8
ELSIF time = 91800 THEN
VolumeHoraire = 18.4
ELSIF time = 91900 THEN
VolumeHoraire = 16
ELSIF time = 92000 THEN
VolumeHoraire = 13.9
ELSIF time = 92100 THEN
VolumeHoraire = 15.2
ELSIF time = 92600 THEN
VolumeHoraire = 16
ELSIF time = 93100 THEN
VolumeHoraire = 12.8
ELSIF time = 94600 THEN
VolumeHoraire = 10.9
ELSIF time = 100100 THEN
VolumeHoraire = 11.2
ELSIF time = 101600 THEN
VolumeHoraire = 9.3
ELSIF time = 103100 THEN
VolumeHoraire = 8.7
ELSIF time = 110100 THEN
VolumeHoraire = 8.6
ELSIF time = 113100 THEN
VolumeHoraire = 7.2
ELSIF time = 120100 THEN
VolumeHoraire = 6.2
ELSIF time = 123100 THEN
VolumeHoraire = 6.0
ELSIF time = 130100 THEN
VolumeHoraire = 5.9
ELSIF time = 140100 THEN
VolumeHoraire = 6.6
ELSIF time = 150100 THEN
VolumeHoraire = 6.6
ELSIF time = 153100 THEN
VolumeHoraire = 20.1
ELSIF time = 153200 THEN
VolumeHoraire = 15.6
ELSIF time = 153300 THEN
VolumeHoraire = 14.0
ELSIF time = 153400 THEN
VolumeHoraire = 13.2
ELSIF time = 153500 THEN
VolumeHoraire = 14.7
ELSIF time = 153500 THEN
VolumeHoraire = 13.7
ELSIF time = 154100 THEN
VolumeHoraire = 11.6
ELSIF time = 154600 THEN
VolumeHoraire = 10.9
ELSIF time = 160100 THEN
VolumeHoraire = 10.8
ELSIF time = 163100 THEN
VolumeHoraire = 9.9
ELSIF time = 170100 THEN
VolumeHoraire = 10.6
ELSIF time = 171600 THEN
VolumeHoraire = 10.9
ELSIF time = 172100 THEN
VolumeHoraire = 10.9
ELSIF time = 172600 THEN
VolumeHoraire = 13.6
ELSIF time = 172700 THEN
VolumeHoraire = 10.8
ELSIF time = 172800 THEN
VolumeHoraire = 12.0
ELSIF time = 172900 THEN
VolumeHoraire = 16.4
ELSIF time = 173000 THEN
VolumeHoraire = 36.8
ELSIF time = 173100 THEN
VolumeHoraire = 26.4
ELSIF time = 173200 THEN
VolumeHoraire = 15.7
ELSIF time = 173300 THEN
VolumeHoraire = 15.0
ELSIF time = 173400 THEN
VolumeHoraire = 16.3
ELSIF time = 173500 THEN
VolumeHoraire = 28.9
ELSIF time = 173600 THEN
VolumeHoraire = 23.2
ELSIF time = 173700 THEN
VolumeHoraire = 14.0
ELSIF time = 173800 THEN
VolumeHoraire = 11.6
ELSIF time = 173900 THEN
VolumeHoraire = 9.8
ELSIF time = 174000 THEN
VolumeHoraire = 10.0
ELSIF time = 174100 THEN
VolumeHoraire = 8.8
ELSIF time = 174600 THEN
VolumeHoraire = 5.3
ELSIF time = 180100 THEN
VolumeHoraire = 3.2
ELSIF time = 190100 THEN
VolumeHoraire = 2.8
ELSIF time = 200100 THEN
VolumeHoraire = 2.3
ELSIF time = 210100 THEN
VolumeHoraire = 2.3
//ELSIF time = THEN
//VolumeHoraire =
//ELSE
//VolumeHoraire = undefined
ENDIF


RETURN VolumeHoraire*1000/60
Volume cumulé v2.0 DAX
Spoiler:
IF intradaybarindex = 0 THEN
VolumeCumule = 0
ENDIF

VolumeCumule = VolumeCumule + volume



IF time = 80100 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 540
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 80200 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 740
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 80300 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 850
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 80400 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 950
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 80500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 1040
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 81000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 1470
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 81500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 1780
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 83000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 2590
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 84500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 3370
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 85000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 3640
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 85500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 3990
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 85600 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 4060
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 85700 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 4130
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 85800 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 4200
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 85900 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 4280
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 4430
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90100 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 5150
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90200 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 5520
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90300 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 5890
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90400 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 6220
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 6530
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90600 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 7010
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90700 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 7460
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90800 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 7810
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 90900 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 8130
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 8500
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91100 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 8880
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91200 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 9180
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91300 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 9430
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91400 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 9700
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 9960
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91600 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 10310
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91700 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 10620
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91800 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 10930
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 91900 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 11200
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 92000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 11430
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 92500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 12700
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 93000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 14030
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 94500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 17230
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 100000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 20000
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 101500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 22800
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 103000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 25100
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 110000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 29400
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 113000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 33700
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 120000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 37300
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 123000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 40400
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 130000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 43400
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 140000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 49300
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 150000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 55900
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 153000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 59200
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 153100 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 59530
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 153200 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 59790
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 153300 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 60020
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 153400 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 60240
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 153500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 60480
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 154000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 61580
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 154500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 62540
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 160000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 65240
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 163000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 70640
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 170000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 75640
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 171500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 78340
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 172000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 79250
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 172500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 80160
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 173000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 81650
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 173500 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 83350
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 180000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 86600
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 190000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 89800
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 200000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 92600
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 210000 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 94900
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 215900 THEN
VolumeReturn = VolumeCumule
VolumeRef = 97200
Ratio = VolumeCumule / VolumeRef
ELSIF time = 220000 THEN
VolumeReturn = 0
VolumeRef = 0
Ratio = 0
ENDIF



RETURN VolumeReturn as "Volume Cumulé", VolumeRef as "Volume Cumulé Moyen", Ratio as "Ratio Volume Cumulé / Volume Cumulé Moyen"

Re: Deux indicateurs de volumes sur le DAX

par Abime » 14 janv. 2017 23:07

Salut !

Superbe initiative, mais pourquoi ne pas appliquer plutôt des ratios au lieu d'une échelle cumulée ? Ça ferait un truc plus propre et limite plus parlant.

Après en guise d'amélioration avec la 10.3 de prt, y'a moyen de s'amuser comme colorer le fond du graphique d'une teinte selon l'explosivité ou non de la volatilité, ce qui donne une info visuelle directe. J'ai toujours tendance à simplifier au max la sortie des mes indicateurs perso afin d'avoir le moins d'informations à analyser dans l'instant T.

En tout cas beau boulot. :)

Re: Deux indicateurs de volumes sur le DAX

par Jim » 14 janv. 2017 23:30

Merci pour cette contribution :mercichinois:

Le ratio, c'est le premier truc auquel j'ai pensé pour représenter le volume cumulé (d'ailleurs il est inclus dans le code de l'indicateur mais n'apparaît pas explicitement pas sur le graphique). Le hic du ratio c'est que sa valeur n'est plus très parlante quand la journée avance ; par exemple, si on fait +10000 volume entre 16h et 17h, ce qui est énorme, le ratio variera moins que si on fait +10000 entre 8h30 et 9h30. La solution serait d'utiliser une MME sur les volumes cumulés, mais il faudrait la calculer plus souvent, ce qui veut dire pour moi générer plus de données dans ma base :roll: . Au final, c'est la raison pour laquelle je rajoute une MM30 sur le premier graphe. Si la MM30 passe au-dessus du volume de référence, c'est un signal de volatilité.
L'autre hic du ratio, c'est quand il y a un mini-krach pendant la nuit (brexit, élections US, Asie, ...), à l'open du Future Dax on part sur un ratio énooorme, et ensuite on poursuit la journée "normalement" avec une "homothétie décalée".
Quand la journée avance, je regarde principalement l'amplitude des marches d'escalier (sur le deuxième indicateur), et la position de la MM30 vis-à-vis du premier indicateur.

La coloration du graphique, c'est une idée géniale à laquelle je n'avais pas songé, et pourtant je l'utilise déjà sur un autre indicateur !
Je voulais mettre une alerte sonore sur les volumes quand ils dépassent les 250 par minute (mais les alertes sonores ça rajoute du stress malvenu...), parce que je dois être plus vigilant quand on retourne dans cette zone.

Re: Deux indicateurs de volumes sur le DAX

par Jagl » 15 janv. 2017 13:04

Bonjour

Merci pour ton post exactement dans mes réflexions du moment: les volumes - Utile/Pas utile? Exploitable/Pas exploitable?

Je cherche plus a déterminer s ils peuvent être exploites comme instrument de mesure de force de mouvement que de volatilité mais les sujets me semblent proches.

Mes premières réflexions sur ta démarche/Résultat:
1-Indicateur Volume Cumulé:
- La période de référence comprend le spike de Trump => cela joue t il sur ta courbe de reference ou est ce suffisamment lissé?
- Est qu une simple courbe de valeur relative de l'un par rapport a l'autre ne serait pas plus directement parlant? (Ca pourrait se rapprocher de la force relative mais basée sur les volumes)

2- Indicateur Comparateur de Volume: Il me semble sous exploité-ne pourrait il plutôt refléter engagements ou dégagements sur l'indice pour compléter la lecture du premier?

Et je découvre la coloration des graphiques - Je vais regarder comment ca se parametre - ca peut en effet etre super parlant- Merci a vous deux!

Re: Deux indicateurs de volumes sur le DAX

par Jim » 15 janv. 2017 19:45

Bonjour Jagl,
Jagl a écrit : 1-Indicateur Volume Cumulé:
- La période de référence comprend le spike de Trump => cela joue t il sur ta courbe de reference ou est ce suffisamment lissé?
- Est qu une simple courbe de valeur relative de l'un par rapport a l'autre ne serait pas plus directement parlant? (Ca pourrait se rapprocher de la force relative mais basée sur les volumes)
Les séances Trump peuvent être analysées avec cet indicateur, par exemple le lendemain de l'élection qui était le jour le plus agité (je suis obligé de le faire en UT 5min, car je n'ai pas l'historique suffisant en UT 1min) :
Capture.PNG
Capture.PNG (57.31 Kio) Vu 1669 fois
On a un spike à l'ouverture (8h-8h30), puis on part dans une dynamique de volume de 200% qui dure de 9h à 22h.

Il y a des spikes dans l'indicateur comparateur de volumes (9h00, 9h05, 9h10, 9h15, 17h34), mais ce ne sont pas des faux signaux. Il faudra que j'en parle dans un autre post.

La "courbe de valeur relative de l'un par rapport a l'autre" c'est le ratio dont on a discuté avec Abime. C'est inutilisable sur une journée comme celle ci-dessus, car on part sur un ratio de 6 qui diminue progressivement jusqu'à 2, alors qu'en regardant les marches d'escalier, on voit qu'on fait du up de 200% à chaque marche après 9h.


Jagl a écrit : 2- Indicateur Comparateur de Volume: Il me semble sous exploité-ne pourrait il plutôt refléter engagements ou dégagements sur l'indice pour compléter la lecture du premier?

Et je découvre la coloration des graphiques - Je vais regarder comment ca se parametre - ca peut en effet etre super parlant- Merci a vous deux!
Je ne suis pas certain d'avoir saisi. Est-ce que tu pourrais développer ta question ?

J'ai noté une certaine décorrélation entre les volumes de l'indice et du Future (les volumes de l'indice sont plus lissés au cours de la journée). Il y a certainement quelque chose de plus à trouver en regardant les volumes comparés sur indice.

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