Bonjour,
J'ai cherché à trouver quand se présentaient les opportunités de trading (volatilité) et quand il n'y en avait pas (marché plat) pour un scalping de court terme (postions de quelques secondes). J'ai donc testé différents indicateurs de volatilité trouvés sur Google, mais aucun ne m'a convenu car ceux que j'ai testés étaient en retard et peu prédictifs.
Je souhaite partager ici deux indicateurs que j'ai créés et qui se sont révélés plutôt prédictifs (après 2 mois de test) sur la volatilité intraday du DAX, en se basant sur les volumes des Futures DAX. J'espère qu'ils pourront être utiles à d'autres que moi, et recevoir des suggestions d'amélioration. Voici un aperçu :
Rentrons dans le vif du sujet. Les deux indicateurs tournent en UT 1min.
Le premier indicateur s'appelle "Comparateur volume". Il retourne le volume moyen par minute (par rapport à la période de référence qui va du 26/9 au 24/11). Il est représenté par le graphique en trait plein noir (le graphe en pointillé est une MM30):
Et un autre aperçu :
Ce premier indicateur raconte ce qu'on sait déjà : qu'il y a du volume à 8h00, à 9h00, à 15h30 et 17h30.
Il est surtout intéressant pour identifier des anomalies de volume qui vont entraîner de la volatilité 
Le deuxième indicateur, plus utile que le premier, s'appelle "Volume cumulé". Il retourne le volume cumulé du jour (trait plein) et le volume cumulé moyen (par rapport à la période de référence qui va du 26/9 au 24/11) en trait pointillé :
Il permet d'anticiper la durée de scalpabilité 
du DAX. L'idée c'est qu'en comparant le volume cumulé au volume cumulé de référence, on sait si on est sur une journée qui sera volatile ou pas. Dès le pré-market (8h-9h), on voit si va bouger.
On observe que le 12 janvier (tout comme la plupart des autres jours), les volumes cumulés suivent la ligne de référence avec une belle régularité. Un mouvement homothétique, pour les matheux dans la salle... Le 12 janvier, on est à 70-80% des volumes habituels, ce qui veut dire pour moi "journée de trading avec peu de points à prendre".
Quand on est à <50% du volume de référence, là c'est même pas la peine que j'aille scalper après 9h10.
Et quand on est à >120% c'est que du bonheur de 9h à 14h.
Un dernier graphique pour une journée moins homothétique avec quelques commentaires :
Pour info, les valeurs des indicateurs proviennent de données issus du Future DAX, et ces indicateurs sont transposables tels quels sur PRT cfd à risque limité qui retourne correctement les volumes.
D'ici quelques jours, je vais générer la version Dow Jones de ces indicateurs. Mais avant j'espère que vous me ferez des retours nombreux pour que j'améliore ceux existants sur le DAX.
J'ai cherché à trouver quand se présentaient les opportunités de trading (volatilité) et quand il n'y en avait pas (marché plat) pour un scalping de court terme (postions de quelques secondes). J'ai donc testé différents indicateurs de volatilité trouvés sur Google, mais aucun ne m'a convenu car ceux que j'ai testés étaient en retard et peu prédictifs.
Je souhaite partager ici deux indicateurs que j'ai créés et qui se sont révélés plutôt prédictifs (après 2 mois de test) sur la volatilité intraday du DAX, en se basant sur les volumes des Futures DAX. J'espère qu'ils pourront être utiles à d'autres que moi, et recevoir des suggestions d'amélioration. Voici un aperçu :
Rentrons dans le vif du sujet. Les deux indicateurs tournent en UT 1min.
Le premier indicateur s'appelle "Comparateur volume". Il retourne le volume moyen par minute (par rapport à la période de référence qui va du 26/9 au 24/11). Il est représenté par le graphique en trait plein noir (le graphe en pointillé est une MM30):
Et un autre aperçu :
Ce premier indicateur raconte ce qu'on sait déjà : qu'il y a du volume à 8h00, à 9h00, à 15h30 et 17h30.
Il est surtout intéressant pour identifier des anomalies de volume qui vont entraîner de la volatilité Le deuxième indicateur, plus utile que le premier, s'appelle "Volume cumulé". Il retourne le volume cumulé du jour (trait plein) et le volume cumulé moyen (par rapport à la période de référence qui va du 26/9 au 24/11) en trait pointillé :
du DAX. L'idée c'est qu'en comparant le volume cumulé au volume cumulé de référence, on sait si on est sur une journée qui sera volatile ou pas. Dès le pré-market (8h-9h), on voit si va bouger.On observe que le 12 janvier (tout comme la plupart des autres jours), les volumes cumulés suivent la ligne de référence avec une belle régularité. Un mouvement homothétique, pour les matheux dans la salle... Le 12 janvier, on est à 70-80% des volumes habituels, ce qui veut dire pour moi "journée de trading avec peu de points à prendre".
Quand on est à <50% du volume de référence, là c'est même pas la peine que j'aille scalper après 9h10.
Et quand on est à >120% c'est que du bonheur de 9h à 14h.
Un dernier graphique pour une journée moins homothétique avec quelques commentaires :
Pour info, les valeurs des indicateurs proviennent de données issus du Future DAX, et ces indicateurs sont transposables tels quels sur PRT cfd à risque limité qui retourne correctement les volumes.
D'ici quelques jours, je vais générer la version Dow Jones de ces indicateurs. Mais avant j'espère que vous me ferez des retours nombreux pour que j'améliore ceux existants sur le DAX.
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