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Empêcher l'algo de prendre position les jours d'annonce ?

par Microtrader » 06 Sep 2016 16:41

Mon système de trading sur l'EURUSD s’accommodant mal de la volatilité qui accompagne les annonces de la FED, de la BCE ou les chiffres de l'emploi (On a systématiquement une vague scélérate qui va chercher les stops dans un sens et dans l'autre avant de se décider pour une tendance ou pas !) j'ai pris l'habitude de couper manuellement mon système de trading pour l'empêcher de trader ces jours la.

Je ne pense pas que cela soit possible d'automatiser cela avec Proorder mais peut avait vous connaissance d'une autre plateforme capable de faire cela ?

Re: Empêcher l'algo de prendre position les jours d'annonce

par HerveS_67 » 06 Sep 2016 17:06

Salut,

Est-ce que cet exemple de code pourrait t'aider ?

Ex Stat Chômage US 1er VE de chaque mois :
If Day<8 and DayOfWeek=5 then
TauxChômageUSA=1
Else
TauxChômageUSA=0
Endif
If TauxChômageUSA=1 and (Time>142000) and (Time<142959) then
DansMoinsDe10Minutes=1
Else
DansMoinsDe10Minutes=0
EndIf

Ex jour férié 24 & 31/12 :
// The 24th and 31th days of December will not be traded because market close before 7h45 PM
IF (Month = 5 AND Day = 1) OR (Month = 12 AND (Day = 24 OR Day = 25 OR Day = 26 OR Day = 30 OR Day = 31)) THEN
TradingDay = 0
ELSE
TradingDay = 1
ENDIF

Codes dont je me sert & trouvés sur Prorealcode

@+RV

Re: Empêcher l'algo de prendre position les jours d'annonce

par Microtrader » 06 Sep 2016 18:23

Bonjour,

Oui en effet pas mal du tout cet exemple va m'être bien utile pour compléter mon code.
Et c'est un gros avantage de pouvoir rester sur PRT
Merci beaucoup.

Re: Empêcher l'algo de prendre position les jours d'annonce

par Benoist Rousseau » 06 Sep 2016 19:31

si tu es chez prf cfds à risque limité tu as l'assistance premium des codeurs prt pour t'aider...

Re: Empêcher l'algo de prendre position les jours d'annonce

par Microtrader » 06 Sep 2016 19:39

Je suis encore sur la version standard de PRT fournie par IG mais le passage a PRT cfds à risque limité est en projet et devrait se faire d'ici la fin de l'année.

Re: Empêcher l'algo de prendre position les jours d'annonce

par Benoist Rousseau » 06 Sep 2016 20:15

indispensable si tu fais des algos et que tu backtests... tu as jusqu'à 4 fois plus de données

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