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Enregistrement des données sur Excel

par Eren » 07 juin 2021 22:01

Salut tous le monde !

Petite question au sujet de l'enregistrement des données sur Excel !
Récemment j'ai voulu commencer à remplir mon tableau Excel pour avoir une idée plus objective des niveaux.
J'essaie de savoir par exemple le degré d'enfoncement des différents niveaux, puis de la réintégration etc...
Mais quand je vois que pour chaque niveaux j'ai plus de 10 entrées et que le marché peut visiter plus de 30 niveaux en une journée et peut passer dessus plus d'une fois ça décourage...

Donc ma question est la suivante : comment enregistrer de manière smart les données sur Excel?

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Kerviel » 07 juin 2021 23:06

Tu as le bon raisonnement Charly174... c'est aussi ce que j'essaye de faire et je l'ai expliqué dans quelques uns de mes posts. En effet, il serait intéressant de déterminer les probabilités de réaction sur les différents niveaux d'après leur type (Pivot, S1, middle R1, 1er fibbo, etc) , nombre et fréquence des contacts.

A mon avis, Excel n'est pas le bon outil pour ça. Tu auras trop peu de données pour avoir des statistiques fiables.

Ce que tu essayes de faire est assez compliqué...

Essayes de faire un script avec prt ?

Sinon, si tu sais programmer un peu, il faut que tu fasses un programme qui calcule ça à partir des données de takapoto...

Oui sinon, attends que je partage ou mette en vente mes stats ;-)

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Eren » 07 juin 2021 23:14

Kerviel à la rescousse !!
Merci d'être toujours là pour m'aider.

Tu as raison mais je pense que Benoist nous disait d'éviter les backtest (je pense que c'est de ça dont tu parles) car ils ne sont pas fiable...
Donc je pense qu'il existe un moyen manuel Smart d'y arriver

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Kerviel » 07 juin 2021 23:19

Regardes dans la file de jeudi (ou peut-être mecredi, ou vendredi....).
On avait discuté de ça avec Falex au sujet du SP500.
Il expliquait que lui il n'utilisait pas les pivots futures pour trader les CF.D.
J'avais alors répondu que j'étais justement en train d'étudier ça et que je voulais faire des statistiques à ce sujet, y compris pour les pivots cash.

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Kerviel » 07 juin 2021 23:25

Je vais te le répéter encore un coup Charly, il faut bien que tu comprennes l'offre et la demande et l'efficience des marchés !
J'avais même trouvé une phrase savante que tu avais aimé pour expliquer ce qu'était le cours.
Le cours et l'historique du cours, c'est le passé. Un backtest ou des statistiques seront valables sur le passé.
Il n'y aucun garantie que cela fonctionne dans l'avenir. (cependant, ça donne une base de travail... qu'il faudra ensuite affiner)

Benoist dit qu'il n'utilise pas de backtest mais pourtant il parle sans arrêt de meilleurs chance de rebond au 1er contact sur un support... Je ne sais pas d'où il tire ses statistiques :-)
Peut-être qu'il dit ça par expérience sans avoir calculé aucune probabilité... peut-être qu'il les a calculé... peut-être qu'il a lu des publications... Je ne sais pas. Il fait ce qu'il veut.

(et notons aussi, qu'il trade après avoir constaté le retournement en 100 ticks... donc il se sert d'un second signal...)

Si tu veux faire des stats, il faut les calculer à partir de backtest... sinon, à partir de quoi ? de tes souvenirs ?

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Kerviel » 07 juin 2021 23:28

Un moyen manuel se basera sur un petit échantion de données... donc moins tu as de données, moins tes stats seront fiables...

Des backtest automatisés, c'est mieux... mais c'est pas simple à faire...

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Eren » 07 juin 2021 23:33

"Si tu veux faire des stats, il faut les calculer à partir de backtest... sinon, à partir de quoi ? de tes souvenirs ?"
:lol:
Tout est possible à celui qui croît non :lol:

Ok tu as raison mais moi je pensais qu'il fallait le faire manuellement en mesurant :?

Mais maintenant que j'y pense c'est vrai que les backtest sont peu fiables quand il s'agit de "données sur la prise de position" mais pas sur les stats sans prise de position considérée...

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Kerviel » 07 juin 2021 23:35

Oui, tu peux faire un tableau excel manuel que tu remplis chaque jour, chaque heure, etc... c'est un boulot de fou !

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Kerviel » 07 juin 2021 23:39

"Mais maintenant que j'y pense c'est vrai que les backtest sont peu fiables quand il s'agit de "données sur la prise de position" mais pas sur les stats sans prise de position considérée..."
=> c'est justement ça qu'il faut faire dans ton backtest...
Tu simules une prise de position systématique sur chaque support S1J, de manière automatique, au 1er contact du cours avec un TP de 0.3% (et SL de 0.3%) par exemple.
Ensuite, tu lances ton programme sur 10 ans et tu regardes ce que ça donne... C'est comme ça que tu pourras avoir tes stats !

Ainsi, tu vas trouver un taux de réussite de 72% sur 20 minutes par exemple... disons, que si tu aimes ça, tu essayes de faire ça dans l'avenir/dans le réel... Ca devient tes setups et ta méthode de trading...
Si tu trouve un taux de réussite de 51%... c'est que le niveau n'est pas fiable (car statistiquement ignoré par les acteurs)

Maintenant, c'est un algorithme... Ce qui fait qu'un backtest est fiable ou non, c'est la qualité de ton programme... Il y a des milliers de robots qui tradent... Si c'était pas fiable, ils auraient arrêté depuis des lustres !

Re: Enregistrement des données sur Excel

par Eren » 08 juin 2021 00:44

Je vois

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