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Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 27 Fév 2013 09:56

J'attire déjà votre attention sur un ETE en UT hebdo (ça vaut ce que ça vaut on est d'accord)

Mais ça veux dire que si on décroche les 2700 c'est direct sur 2630, 2575 et ensuite 2520. Si on a une bad news qui donne la tendance pour 2 ou 3 semaines c'est là qu'on ira!

Backtest ou pas, dans ce scénario il faudra faire gaffe aux longs.

Si ça part au nord grâce à de bonnes nouvelles, ont poursit dasn le canal haussier hebdo (en jour on en est sorti déjà, on range depuis le 1er janvier)

;)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par Cash » 27 Fév 2013 10:54

@Kapi il faut combien de bougie pour invalidé ou validé un scénario ?
Par exemple, est ce qu'une bougie dans ton cas qui franchie le canal haussier invalide ton ETE ? Quand pendre la position pour un ÉTÉ En long ou short en cas d'invalidation ou de validation de l'ETE?
Ou encore combien de bougie doivent être dans la bande supérieur de bilingue pour vérifier une tendance haussière? Quand le signal est assez bon pour passer à la hausse?

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 27 Fév 2013 12:01

je ne pense pas qu'il faille compter les bougies pour ça, dans le cas présent il est en formation. tu dois surveiller les niveaux, si on casse par le bas maintenant, on ira plus que probablement chercher la ligne de cou (2520). Si on sort du range par le haut, il est invalidé aussi.
Après si il est validé, tu repportes ton objectif. Mais là moi je m'arrête car trop d'élèment ext. peuvent boulverser ça. De plus il n'est pas parfait, si on casse 2520, il y a 2456 en support avant l'objectif de l'ETE.

En résume, retiens le retour sur la ligne cou si on sort du range actuel par le bas.

Pour valider la cassure, c'est clôture en dehors, pull-back et ensuite plus bas que le plus bas précédent. tu concéderas que ça fait déjà beaucoup de chose et que le temps que tu voies tout ça le cours est parti. le feeling joue bcp.

Pour ta 2ème question: 1 bougie, 2 bougie, 3 bougie... hop trop tard ça se retourne. je pense que tu fais fausse route sur cette piste... ça peut se retourner sur n'importe quelle bougie qui sort des BB. moi les sorties de BB je les joues contrarien
;)

NEVER CATCH A FALLING KNIFE

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 28 Fév 2013 02:02

falex a écrit:Le Nasdaq me fait penser au STOXX50. petite amplitude et très corrélé (de part sa composition) à d'autres indices plus majeurs (comprendre mieux équilibré). Je trouve que ce n'est pa l'indice idéal pour notre trading "horaire" :-)

En plus 20€ le mini-tickets ... Je lui préfére l'EU50 dans ce cas là (mais le spread de 2 laisse réveur ...)

Idéalement, je cherche le meilleur équilibre sur le DAX et le DJI (pas encore trop travaillé) car :
- forte variation dans la journée
- spread compétotofs
- tickets abordable

et également le forex (EURUSD et GBPUSD) pour les même raisons (et les3BB notre time trading fonctionne aussi).

Le indice anglais est pas mal non plus mais depuis qu'IG force à 2 pos min, ça me rappel les tickets à 2€ e points sur FCE ...

De mon point de vue, tu ne devrais pas backtester tous jours/semaine car si tu regardes les courbes d'equity il y a toujours de "moment" où on encaisse un certains nombre de MV, donc si tu me mets à changer d'horaire alors que les PV vont venir dès le trade suivant, bof ...
Je ne sais pas sous quelle période il faudrait remettre en cause les heures, : je dirais trimestre au minimum car cest souvent la durée min avant qu'un ensemble de MV soient comblé par un ensemble de PV ...

A méditer/discuter.


Falex, honnétement je ne sais pas... il faut creuser...
L'idée est relativement récente en fait... alors on doit forcément s'adapter.

En fait, plus j'y pense et plus je pense que le sous jacent idéal pour l'aprés midi/soirée doit être décorellé des indices et de la situation EU.

Pour les heures, je t'avouerai j'ai commencé par chercher un couple ouverture/fermeture global mais les résultats étaient inutilisables sur le Nas.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 01 Mar 2013 01:00

Il semble que la voie empruntée ne soit pas la bonne : 2SL et 2 Mv en 4 jours cela fait beaucoup.
Je prendrai le trade du 1er mais s'il est mauvais ce sera le dernier.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 01 Mar 2013 09:44

Est ce que la demaine n'aurai pas été mal choisie? Avec tout les événementsde celle ci?

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 01 Mar 2013 11:44

Peut être Kapistar... je ne sais pas, je garderai le backtest en l'état et je regarderai les résultats semaine prochaine.

Ce qui semble déjà se dégager c'est que les horaires d'entrée n'étaient pas mauvais car il correspondaient quasi tous a une pause du marché...

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 01 Mar 2013 11:52

Faut pas oublier que lundi a été hyper volatile, ce qui est un fait plus rare que la normale.

Et qu'une journée pareil (avec la remontée qui a suivi) fausse les indicateurs pour quelques bougies...

ça mit en // avec une stratégie basée sur les statistiques c'est un peu contradictoire.

;)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 01 Mar 2013 13:06

Bon bin c est bien le premier argument que j ai pour continuer...
Et pertinent en plus :!:

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 01 Mar 2013 20:09

"Citer dans le post journalier"

tes TP et SL sont trop "gourmand".

Pour faire 20 points en 2H sur le NAS faut du bol., parfois il ne fait pas ça sur la journée. Et les ranges en ID font moins de 10 points.

Divise les par 2 ou 3 pour tes test et après si ça fonctionne tu augmente tes lots pour avoir un gain équivalent.

lache pas l'affaire, c'est en insistant sur des trucs perdu d'avance que l'homme a fait les plus grandes découvertes :mercichinois:

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