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Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 26 févr. 2013 02:26

Bonjour,

Tout d'abord Falex je compte sur toi pour avancer :p

Je mets ci dessous le journal pour le suivi
Semaine du 04/03/13 au 08/03/13
D4 et D5 je n'ai pas respecté mon time stop, j'ai utilisé 20h45
- D5 08/03 Achat 2800 PV +3
- D4 07/03 Vente 2792 PV +2
- D3 06/03 Achat 2792 PV +1
- D2 05/03 Achat 2797 MV -3
- D1 04/03 Vente 2739 SL -10

Semaine du 25/02/13 au 1/3/13
- D5 1/03 Vente 18h15 2746 PV +3
- D4 28/02 achat 19h00 2756 SL -15
- D3 27/02 vente 18h30 2746 MV -3
- D2 26/02 achat 20h30 2714 MV -3
- D1 25/02 achat 20h00 2729 SL -10

Je reprends le post initial :

Je démarre ici une étude sur le Nasdaq histoire d'échanger sur une méthode d'approche définie comme ceci :
- UT 15min
- Détermine pour chaque jour une bougie d'entrée, de sortie, un SL et un TP
- Trade à la cloture de la bougie d'entrée dans le sens inverse de celle-ci,

Voici le code du Backtest que j'utilise :

Code : #

// faire varier DayToTrade en fonction du jour que l'on cherche
DayToTrade=5 
if hour=cheure and minute=cmin and  dayofweek=DayToTrade  then
    V1= (open<=close) 
    a1 = (open>close)
    IF a1 THEN
        BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
        set stop  (ENTRYQUOTE - SL)
        sell 1 shares at (entryquote+TP) limit
    ENDIF
    if v1 then
        sellshort 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
        set stop  (ENTRYQUOTE + SL)
        exitshort 1 shares at (entryquote-TP) limit
    endif
endif
If  (hour=sheure and minute=smin) or (hour>sheure ) or (DayToTrade <>dayofweek )  then
    if longonmarket then
        sell 1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
    if shortonmarket then
        exitshort  1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif
Ci joint un screen pour à la fois les variables et leurs paramètres d'optimisation et les valeurs retenues pour les trades de test pour la semaine du 25/02/2013 au 01/03/2013 :
Seuls les membres inscrits peuvent voir les fichiers.
L'inscription au forum prend moins de 30 secondes.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par falex » 26 févr. 2013 09:58

C'et beaucoup d'honneur que tu me fais, je ne suis qu'un humble petit scarabée.

Je vais regarder ce que tu proposes mais ne t'inquiète pas si je ne te réponds pas tout de suite, étant off à partir de ce soir jusqu'au dimanche 10/03, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps.

Je fais au mieux.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 26 févr. 2013 10:11

Je vous suis attentivement, je suis actif sur le NAS.

Tout petit HS: Sait on backtester avec le version gratuite de prt?

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 26 févr. 2013 10:16

bonjour Kapistar,
Ton expérience sur le nasdaq va être utile.
Pour le probacktest, uniquement en dayly la version gratuite de prt, il faut s'abonner pour l'intraday.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par falex » 26 févr. 2013 14:31

Au pire tu ouvres n compte démo sur IG et tu auras accès la version PRT d'IG et donc à l'intraday.

Autre truc : sur PRT (pas la version d'ig) si tu tape

Code : #

freedata
dans la liste des codes/mnémo, tu bascules sur une version qui te propose l'intraday pour le forex et les action française mais l'historique ne remonte pas très loin.

C'était un code qu'ils avaient donné il y a un an ou deux pour tester l'intraday et qui marche toujours :-)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par falex » 26 févr. 2013 14:39

Pour l'instant j'ai juste rentre le code.
Si j'ai plus de temps (mais je ne crois avec ma réu de 15h/17h) je regarderais dans le détail.

J'aime bien ton idée de chercher l'heure de sortie en plus de l'heure d'entrée et du TP/SL.
Seul critique, si je puis me permettre : je trouve que cela amène trop de variables et donc on tombe dans le risque de suroptimisation, a mon humble avis.

Perso je mène deux axes de réflexion en ce moment :
- Soit trouver le jour/heure d'entrée en fonction d'un TP/SL
- Soit trouver le jour/heure d'entre en fonction du Time-stop (cloture cash ou cloture Futures).

Est-ce que tu as chercher : heure d'entrée + heure de sortie sans TP si SL ?(ou sans l'un des deux ?)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par falex » 26 févr. 2013 14:43

Un dernier mot avant que je coupe :

J'ai pris l'habitude de faire mes optimisation en deux passes:
Un première avec des SL/TP de type de 0 à 200 pas de 10/20/25
puis une fois que j'ai repéré les bonne heures avec l'ordre de grandeurs des TP/SL, j'affine autour de ces heures le TP/SL.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 26 févr. 2013 23:58

Bonsoir Falex,

C'est ce qui me fait le plus peur de suroptimiser et donc au final d'avoir n'importe quoi...

Je vais faire quelques trades encores histoire d'avoir un forward test, si j'ai du succés sur les jours restants cette semaine je referrais le probacktest ce WE pour les valeurs de la semaine prochaine.
Si cela se passe mal je m'appuierai sur toi pour la recherche et j'ai besoin de ton avis, Kapistar vu que tu trade le nasdaq en discretionnaire.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par Les3BB » 27 févr. 2013 00:23

Avez-vous besoin de moi pour tout vos trucs-machins-choses :lol:

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 27 févr. 2013 00:30

Les3BB a écrit :Avez-vous besoin de moi pour tout vos trucs-machins-choses :lol:
Oh que oui !
Plus il y a de fous et moins il y a de riz
Plus sérieusement, ta vision particulière du marché est forcément un atout.

Et puis ... n'est ce pas toi qui parle de prises de positions à certains moment du jour ou de la nuit suivant l'instrument ? au final on ne fait que cela ici ^^

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