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Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 26 févr. 2013 02:26

Bonjour,

Tout d'abord Falex je compte sur toi pour avancer :p

Je mets ci dessous le journal pour le suivi
Semaine du 04/03/13 au 08/03/13
D4 et D5 je n'ai pas respecté mon time stop, j'ai utilisé 20h45
- D5 08/03 Achat 2800 PV +3
- D4 07/03 Vente 2792 PV +2
- D3 06/03 Achat 2792 PV +1
- D2 05/03 Achat 2797 MV -3
- D1 04/03 Vente 2739 SL -10

Semaine du 25/02/13 au 1/3/13
- D5 1/03 Vente 18h15 2746 PV +3
- D4 28/02 achat 19h00 2756 SL -15
- D3 27/02 vente 18h30 2746 MV -3
- D2 26/02 achat 20h30 2714 MV -3
- D1 25/02 achat 20h00 2729 SL -10

Je reprends le post initial :

Je démarre ici une étude sur le Nasdaq histoire d'échanger sur une méthode d'approche définie comme ceci :
- UT 15min
- Détermine pour chaque jour une bougie d'entrée, de sortie, un SL et un TP
- Trade à la cloture de la bougie d'entrée dans le sens inverse de celle-ci,

Voici le code du Backtest que j'utilise :

Code : #

// faire varier DayToTrade en fonction du jour que l'on cherche
DayToTrade=5 
if hour=cheure and minute=cmin and  dayofweek=DayToTrade  then
    V1= (open<=close) 
    a1 = (open>close)
    IF a1 THEN
        BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
        set stop  (ENTRYQUOTE - SL)
        sell 1 shares at (entryquote+TP) limit
    ENDIF
    if v1 then
        sellshort 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
        set stop  (ENTRYQUOTE + SL)
        exitshort 1 shares at (entryquote-TP) limit
    endif
endif
If  (hour=sheure and minute=smin) or (hour>sheure ) or (DayToTrade <>dayofweek )  then
    if longonmarket then
        sell 1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
    if shortonmarket then
        exitshort  1 shares at MARKET THISBARONCLOSE
    endif
endif
Ci joint un screen pour à la fois les variables et leurs paramètres d'optimisation et les valeurs retenues pour les trades de test pour la semaine du 25/02/2013 au 01/03/2013 :
Fichiers joints
2013 02 25.jpg
2013 02 25.jpg (255.54 Kio) Vu 1518 fois

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par falex » 26 févr. 2013 09:58

C'et beaucoup d'honneur que tu me fais, je ne suis qu'un humble petit scarabée.

Je vais regarder ce que tu proposes mais ne t'inquiète pas si je ne te réponds pas tout de suite, étant off à partir de ce soir jusqu'au dimanche 10/03, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps.

Je fais au mieux.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 26 févr. 2013 10:11

Je vous suis attentivement, je suis actif sur le NAS.

Tout petit HS: Sait on backtester avec le version gratuite de prt?

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 26 févr. 2013 10:16

bonjour Kapistar,
Ton expérience sur le nasdaq va être utile.
Pour le probacktest, uniquement en dayly la version gratuite de prt, il faut s'abonner pour l'intraday.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par falex » 26 févr. 2013 14:31

Au pire tu ouvres n compte démo sur IG et tu auras accès la version PRT d'IG et donc à l'intraday.

Autre truc : sur PRT (pas la version d'ig) si tu tape

Code : #

freedata
dans la liste des codes/mnémo, tu bascules sur une version qui te propose l'intraday pour le forex et les action française mais l'historique ne remonte pas très loin.

C'était un code qu'ils avaient donné il y a un an ou deux pour tester l'intraday et qui marche toujours :-)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par falex » 26 févr. 2013 14:39

Pour l'instant j'ai juste rentre le code.
Si j'ai plus de temps (mais je ne crois avec ma réu de 15h/17h) je regarderais dans le détail.

J'aime bien ton idée de chercher l'heure de sortie en plus de l'heure d'entrée et du TP/SL.
Seul critique, si je puis me permettre : je trouve que cela amène trop de variables et donc on tombe dans le risque de suroptimisation, a mon humble avis.

Perso je mène deux axes de réflexion en ce moment :
- Soit trouver le jour/heure d'entrée en fonction d'un TP/SL
- Soit trouver le jour/heure d'entre en fonction du Time-stop (cloture cash ou cloture Futures).

Est-ce que tu as chercher : heure d'entrée + heure de sortie sans TP si SL ?(ou sans l'un des deux ?)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par falex » 26 févr. 2013 14:43

Un dernier mot avant que je coupe :

J'ai pris l'habitude de faire mes optimisation en deux passes:
Un première avec des SL/TP de type de 0 à 200 pas de 10/20/25
puis une fois que j'ai repéré les bonne heures avec l'ordre de grandeurs des TP/SL, j'affine autour de ces heures le TP/SL.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 26 févr. 2013 23:58

Bonsoir Falex,

C'est ce qui me fait le plus peur de suroptimiser et donc au final d'avoir n'importe quoi...

Je vais faire quelques trades encores histoire d'avoir un forward test, si j'ai du succés sur les jours restants cette semaine je referrais le probacktest ce WE pour les valeurs de la semaine prochaine.
Si cela se passe mal je m'appuierai sur toi pour la recherche et j'ai besoin de ton avis, Kapistar vu que tu trade le nasdaq en discretionnaire.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par Les3BB » 27 févr. 2013 00:23

Avez-vous besoin de moi pour tout vos trucs-machins-choses :lol:

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 27 févr. 2013 00:30

Les3BB a écrit :Avez-vous besoin de moi pour tout vos trucs-machins-choses :lol:
Oh que oui !
Plus il y a de fous et moins il y a de riz
Plus sérieusement, ta vision particulière du marché est forcément un atout.

Et puis ... n'est ce pas toi qui parle de prises de positions à certains moment du jour ou de la nuit suivant l'instrument ? au final on ne fait que cela ici ^^

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 27 févr. 2013 09:56

J'attire déjà votre attention sur un ete en ut hebdo (ça vaut ce que ça vaut on est d'accord)

Mais ça veux dire que si on décroche les 2700 c'est direct sur 2630, 2575 et ensuite 2520. Si on a une bad news qui donne la tendance pour 2 ou 3 semaines c'est là qu'on ira!

Backtest ou pas, dans ce scénario il faudra faire gaffe aux longs.

Si ça part au nord grâce à de bonnes nouvelles, ont poursit dasn le canal haussier hebdo (en jour on en est sorti déjà, on range depuis le 1er janvier)

;)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par Cash » 27 févr. 2013 10:54

@Kapi il faut combien de Bougie pour invalidé ou validé un scénario ?
Par exemple, est ce qu'une Bougie dans ton cas qui franchie le canal haussier invalide ton ete ? Quand pendre la position pour un ÉTÉ En long ou short en cas d'invalidation ou de validation de l'ete?
Ou encore combien de Bougie doivent être dans la bande supérieur de bilingue pour vérifier une tendance haussière? Quand le signal est assez bon pour passer à la hausse?

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 27 févr. 2013 12:01

je ne pense pas qu'il faille compter les bougies pour ça, dans le cas présent il est en formation. tu dois surveiller les niveaux, si on casse par le bas maintenant, on ira plus que probablement chercher la ligne de cou (2520). Si on sort du range par le haut, il est invalidé aussi.
Après si il est validé, tu repportes ton objectif. Mais là moi je m'arrête car trop d'élèment ext. peuvent boulverser ça. De plus il n'est pas parfait, si on casse 2520, il y a 2456 en support avant l'objectif de l'ete.

En résume, retiens le retour sur la ligne cou si on sort du range actuel par le bas.

Pour valider la cassure, c'est clôture en dehors, pull-back et ensuite plus bas que le plus bas précédent. tu concéderas que ça fait déjà beaucoup de chose et que le temps que tu voies tout ça le cours est parti. le feeling joue beaucoup.

Pour ta 2ème question: 1 Bougie, 2 Bougie, 3 Bougie... hop trop tard ça se retourne. je pense que tu fais fausse route sur cette piste... ça peut se retourner sur n'importe quelle Bougie qui sort des BB. moi les sorties de BB je les joues contrarien
;)

NEVER CATCH A FALLING KNIFE

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 28 févr. 2013 02:02

falex a écrit :Le Nasdaq me fait penser au STOXX50. petite amplitude et très corrélé (de part sa composition) à d'autres indices plus majeurs (comprendre mieux équilibré). Je trouve que ce n'est pa l'indice idéal pour notre trading "horaire" :-)

En plus 20€ le mini-tickets ... Je lui préfére l'EU50 dans ce cas là (mais le spread de 2 laisse réveur ...)

Idéalement, je cherche le meilleur équilibre sur le DAX et le DJI (pas encore trop travaillé) car :
- forte variation dans la journée
- spread compétotofs
- tickets abordable

et également le forex (EURUSD et GBPUSD) pour les même raisons (et les3BB notre time trading fonctionne aussi).

Le indice anglais est pas mal non plus mais depuis qu'IG force à 2 pos min, ça me rappel les tickets à 2€ e points sur FCE ...

De mon point de vue, tu ne devrais pas backtester tous jours/semaine car si tu regardes les courbes d'equity il y a toujours de "moment" où on encaisse un certains nombre de MV, donc si tu me mets à changer d'horaire alors que les PV vont venir dès le trade suivant, bof ...
Je ne sais pas sous quelle période il faudrait remettre en cause les heures, : je dirais trimestre au minimum car cest souvent la durée min avant qu'un ensemble de MV soient comblé par un ensemble de PV ...

A méditer/discuter.
Falex, honnétement je ne sais pas... il faut creuser...
L'idée est relativement récente en fait... alors on doit forcément s'adapter.

En fait, plus j'y pense et plus je pense que le sous jacent idéal pour l'aprés midi/soirée doit être décorellé des indices et de la situation EU.

Pour les heures, je t'avouerai j'ai commencé par chercher un couple ouverture/fermeture global mais les résultats étaient inutilisables sur le Nas.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 01 mars 2013 01:00

Il semble que la voie empruntée ne soit pas la bonne : 2SL et 2 Mv en 4 jours cela fait beaucoup.
Je prendrai le trade du 1er mais s'il est mauvais ce sera le dernier.

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 01 mars 2013 09:44

Est ce que la demaine n'aurai pas été mal choisie? Avec tout les événementsde celle ci?

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 01 mars 2013 11:44

Peut être Kapistar... je ne sais pas, je garderai le backtest en l'état et je regarderai les résultats semaine prochaine.

Ce qui semble déjà se dégager c'est que les horaires d'entrée n'étaient pas mauvais car il correspondaient quasi tous a une pause du marché...

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 01 mars 2013 11:52

Faut pas oublier que lundi a été hyper volatile, ce qui est un fait plus rare que la normale.

Et qu'une journée pareil (avec la remontée qui a suivi) fausse les indicateurs pour quelques bougies...

ça mit en // avec une stratégie basée sur les statistiques c'est un peu contradictoire.

;)

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par VinceMan » 01 mars 2013 13:06

Bon bin c est bien le premier argument que j ai pour continuer...
Et pertinent en plus :!:

Re: Etude Nasdaq positions statistiques

par kapistar » 01 mars 2013 20:09

"Citer dans le post journalier"

tes TP et SL sont trop "gourmand".

Pour faire 20 points en 2H sur le NAS faut du bol., parfois il ne fait pas ça sur la journée. Et les ranges en ID font moins de 10 points.

Divise les par 2 ou 3 pour tes test et après si ça fonctionne tu augmente tes lots pour avoir un gain équivalent.

lache pas l'affaire, c'est en insistant sur des trucs perdu d'avance que l'homme a fait les plus grandes découvertes :mercichinois:

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