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Formule du RSI

par Epitaf » 03 Nov 2015 00:35

Après avoir travaillé sur les 50/100, je travaille actuellement sur un autre setup que je veux cette fois ci sur la tendance, pour cela rien de tel que les MM, j'ai choisi celle de HULL que je couple au RSI ( et une autre MMA ).

Depuis quelques jours ( ou semaines peut être, je vois pas le temps passer ), je travaille avec un autre membre du forum et nos deux visions différentes nous ont permis de construire un setup solide. ( je reste toujours friand d'échange / partage, même si mon auditoire n'a pas grand chose à m'apporter, n'hésitez pas à me questionner )

Je reste cependant friand de statistiques , de probabilité et d'automatisation. Pour cela il me faut donc calculer le RSI. Je l'avais déjà crée sur un tableau de bord en php, mais surprise mes calculs ne sont pas bons. Ils ne coïncident pas avec le RSI IG ou PRT.

Je suis allé dans l'explication du RSI sur PRT et voici la formule :

100 - 100 / ( 1 + P )
P = H / B
H = Moyenne des hausses sur les "n" périodes
B = Moyenne des baisses sur les "n" périodes

Bon alors pour faciliter les calculs, j'ai diminué le rsi à 3, je prends les 4 dernières clôtures afin de prendre la différence entre chaque clôture ( car je prends le rsi à la clôture )

Et là on se rend compte d'un truc bête, imaginons quatre bougies vertes, donc 100% positif, donc la moyenne des baisses n'existe pas -> B = 0 ( ou néant ) , donc le résultat du RSI devrait être à 100, he ben lorsque on va sur PRT, ce n'est pas le cas.

Même si on prend un exemple au hasard, j'ai 10 points de différence, quand PRT me sort un RSI à 55, j'ai 65 par exemple.

J'ai appelé PRT qui m'ont renvoyé chez IG qui m'ont renvoyé sur le formulaire de PRT. IG a bien reçu ma demande ( avec un exemple concret ) qui a bien été transférée il y a une semaine auprès des "pro", mais toujours pas de réponse.

Mais peut être que quelqu'un ici a déjà la vrai formule du RSI ?

Re: Formule du RSI

par manu94 » 03 Nov 2015 00:44

J'ai peut être un début d'explication pour la différence de calcul entre ton rsi et celui de PRT.
Il me semble avoir lu que le rsi PRT est progammé avec la moyenne lissée de wilder

il y a plusieurs variantes quant au mode de calcul

Re: Formule du RSI

par jized » 03 Nov 2015 01:41

Salut,
La formule de calcul théorique du RSI est un peu plus détaillée sur Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index

Re: Formule du RSI

par Benoist » 03 Nov 2015 09:09

Ç est comme les points pivots il ya plusieurs versions sur la formule de base.

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 03 Nov 2015 09:42

Ça d'accord, mais quelle est la formule utilisée par Prt & IG ? :D
Je vais voir Wikipedia et faire des calculs

Re: Formule du RSI

par takapoto » 03 Nov 2015 09:55

Formule de PRT :
Code: Tout sélectionner
REM Computes the daily variations

UP = MAX(0, close - close[1])
DOWN = MAX(0, close[1] - close)

REM Computes the moving average of gains on positive days
REM and losses on negative days

upMA = wilderAverage[p](UP)
downMA = wilderAverage[p](DOWN)

REM Now we can compute the RS

RS = upMA / downMA

REM And finally the RSI

myRSI = 100 - 100 / (1 + RS)

RETURN myRSI AS "Relative Strength Index"

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 03 Nov 2015 16:31

Oui c'est bien ça, ho merci taka !!

Je retourne à mes calculs !!

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 03 Nov 2015 22:44

Bon alors après avoir longuement cherché, on dirait que je touche au but ..

Car transformer "wilderAverage" en formule mathématique, je ne vais pas le sortir de mon chapeau,
Je copicolle ce que j'ai trouvé, cela aidera peut être dans le futur :

Le calcul de la MME s'établit comme suit : Moyenne Mobile Exponentielle, une autre variante



avec Ct = cours en temps t, et 0 <= a <= 1

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 03 Nov 2015 23:14

Autre exemple :

MME(j) = (1-a) x MME(j-1) + a x Z

avec a = 2 / (nb de jours +1) , Z etant la valeur à moyenner

Donc pour le RSI 14 : a = 2/15, c'est bon j'ai a !!
Maintenant Z, comprend pas

Re: Formule du RSI

par Epitaf » 03 Nov 2015 23:20

Merci jized, voici ce que donne wikipedia :



Avec Prixt qui doit être la même chose que Z ?
Puis comment on calcule MMEt-1 ?

Un exemple siouplait


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