Formule du RSI

Après avoir travaillé sur les 50/100, je travaille actuellement sur un autre setup que je veux cette fois ci sur la tendance, pour cela rien de tel que les MM, j'ai choisi celle de HULL que je couple au rsi ( et une autre MMA ).

Depuis quelques jours ( ou semaines peut être, je vois pas le temps passer ), je travaille avec un autre membre du forum et nos deux visions différentes nous ont permis de construire un setup solide. ( je reste toujours friand d'échange / partage, même si mon auditoire n'a pas grand chose à m'apporter, n'hésitez pas à me questionner )

Je reste cependant friand de statistiques , de probabilité et d'automatisation. Pour cela il me faut donc calculer le rsi. Je l'avais déjà crée sur un tableau de bord en php, mais surprise mes calculs ne sont pas bons. Ils ne coïncident pas avec le rsi ig ou prt.

Je suis allé dans l'explication du rsi sur prt et voici la formule :

100 - 100 / ( 1 + P )
P = H / B
H = Moyenne des hausses sur les "n" périodes
B = Moyenne des baisses sur les "n" périodes

Bon alors pour faciliter les calculs, j'ai diminué le rsi à 3, je prends les 4 dernières clôtures afin de prendre la différence entre chaque clôture ( car je prends le rsi à la clôture )

Et là on se rend compte d'un truc bête, imaginons quatre bougies vertes, donc 100% positif, donc la moyenne des baisses n'existe pas -> B = 0 ( ou néant ) , donc le résultat du rsi devrait être à 100, he ben lorsque on va sur prt, ce n'est pas le cas.

Même si on prend un exemple au hasard, j'ai 10 points de différence, quand prt me sort un rsi à 55, j'ai 65 par exemple.

J'ai appelé prt qui m'ont renvoyé chez ig qui m'ont renvoyé sur le formulaire de prt. ig a bien reçu ma demande ( avec un exemple concret ) qui a bien été transférée il y a une semaine auprès des "pro", mais toujours pas de réponse.

Mais peut être que quelqu'un ici a déjà la vrai formule du rsi ?

Salut,
La formule de calcul théorique du rsi est un peu plus détaillée sur Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index

Ç est comme les points pivots il ya plusieurs versions sur la formule de base.

Ça d'accord, mais quelle est la formule utilisée par prt & ig ?
Je vais voir Wikipedia et faire des calculs

Formule de PRT :

Code : #

REM Computes the daily variations

UP = MAX(0, close - close[1])
DOWN = MAX(0, close[1] - close)

REM Computes the moving average of gains on positive days
REM and losses on negative days

upMA = wilderAverage[p](UP)
downMA = wilderAverage[p](DOWN)

REM Now we can compute the RS

RS = upMA / downMA

REM And finally the RSI

myRSI = 100 - 100 / (1 + RS)

RETURN myRSI AS "Relative Strength Index"

Oui c'est bien ça, ho merci taka !!

Je retourne à mes calculs !!

Bon alors après avoir longuement cherché, on dirait que je touche au but ..

Car transformer "wilderAverage" en formule mathématique, je ne vais pas le sortir de mon chapeau,
Je copicolle ce que j'ai trouvé, cela aidera peut être dans le futur :

Le calcul de la MME s'établit comme suit : Moyenne Mobile Exponentielle, une autre variante

mme1.gif (628 Octets) Vu 1307 fois

avec Ct = cours en temps t, et 0 <= a <= 1

Autre exemple :

MME(j) = (1-a) x MME(j-1) + a x Z

avec a = 2 / (nb de jours +1) , Z etant la valeur à moyenner

Donc pour le rsi 14 : a = 2/15, c'est bon j'ai a !!
Maintenant Z, comprend pas

Merci jized, voici ce que donne wikipedia :

rsi.jpg (46.84 Kio) Vu 1301 fois

Avec Prixt qui doit être la même chose que Z ?
Puis comment on calcule MMEt-1 ?

Un exemple siouplait

Ahhhh !!

mme1.gif (2.93 Kio) Vu 1105 fois

MMEt-1 = EMA ( previous périod )
Prixt = PRICE ( current )

Oui, Z c'est le prix.
MME[t-1] tu l'as calculée la Bougie d'avant.
On init la MM avec le prix de la première Bougie de l'historique.
Cette MME est élégante car incrémentale : a chaque Bougie on fait un seul calcul et pas une boucle sur n.
Un truc marrant, c'est que s'il y a 100000 bougies, la première Bougie contribue au calcul de la valeur actuelle. Evidemment c'est epsilon.
MME a moins de lag qu'une arithmétique, MME(30) est à peu près équivalent à MMA(20)

La formule présentée quand tu parles de Wilder est bien jolie, mais c'est une formule générique qui ne dit rien sur les termes (ai).
Si tout les ai valent 1, c'est une arithmétiques. Après il faut l'expression a(i) = f(a(i-1)) pour définir la MM, smouth, exponentielle, etc.
Le problème, c'est que ce n'est pas cette MME qu'utilise Wilder avec le rsi.

Celle trouvée sur wiki est mieux et la formulation A = 2 / ( 1 + n ) est habituelle.
On pourrait dire que n est cosmétique vu qu'il suffirait de donner A en param. En fait c'est pour pourvoir comparer, voir en gros le nombre de bougies sur lequel le calcul porte, bien qu'il porte en fait à l'infini. On pourrait très bien faire le calcul sur 14 bougies 1/2

(1) Avec 14 bougies ca donnerait 1/(14+1) * ( 2 * Prix + MME(t-1) * 13)

Le problème c'est que le calcul par exemple sur MT4 est différent :

(2) 1/14 * ( Prix + MME(t-1) * 13)

On se moque du dénominateur vu qu'il se simplifie lors de H/B

Ca ne change pas grand chose pris individuellement, sauf quand on compare deux systèmes.

Un équivalent à la louche serait 20 bougies avec(1) qui est plus rapide avec le coef 2 et 12 ou 13 avec (2).

Quoi qu'il en soit ça ne donnera jamais exactement le même résultat.

Ceci dit le mieux serait d'avoir le source du calcul prt, si tu veux utiliser prt, tu devrais l'avoir.

Salut Jeff,
Merci beaucoup pour ton raisonnement,
Je vais extraire des valeurs de cours de PRT pour montrer un exemple et commencer le calcul mathématique et ainsi montrer ce qui bloque.
Oui MMEt-1 c'est la clôture de la bougie précédente tout simplement, je l'ai compris un peu plus haut avec une autre formule EMA ( previous period ).

La formule mathématique de PRT n'est pas la bonne et ça fait des semaines que j'attend une réponse d'IG !!

Alors voici les données, je prend un RSI en 3 pour faciliter le calcul :
TEST SUR DAX30 en 5MN LE 6/11/2015 A 16H45

RSI(3) = 90.31764

Valeur clôture bougies ( de la plus récente à la plus ancienne ) :
16h45 : 11011.4
16h40 : 11000.9
16h35 : 10983.7
16h30 : 10978.9

Alors c'est parti :

rsi = [ H / ( H + B ) ] * 100

Avec H = MME des hausses sur 3 périodes
Avec B = Valeur absolue de MME des baisses sur 3 périodes

MMEt = Prixt * A + MMEt-1 * (1 - A )
A = 2 / ( 1 + n )
A = 2 / ( 1 + 3 ) = 0.5

MMEt = 11011.4 * 0.5 + 11000.9 * ( 1 - 0.5 )
MMEt = 5505.7 + 5500.45 = 11006.15

Ok j'ai calculé pour la Bougie de 16h45 et maintenant je fais pareil sur les deux autres bougies ? et je divise par 3 la somme des 3 MMEt ?

MMEt-1 = 11000.9 * 0.5 + 10983.7 * ( 1 - 0.5 )
MMEt-1 = 5500.45 + 5491.85 = 10992.3

MMEt-1 = 10983.7 * 0.5 + 10978.9 * ( 1 - 0.5 )
MMEt-1 = 5491.85 + 5489.45 = 10981.3

Moyenne des 3 MMEh = ( 11006.15 + 10992.3 + 10981.3 ) / 3 = 10993.25

Alors maintenant B .. Heikin Ashi ben pas de B car j'ai fais exprès de prendre 4 bougies vertes !

Alors c'est parti pour un dernier piti calcul : rsi = [ H / ( H + B ) ] * 100

[ 10993.25 / ( 10993.25 + 0 ) ] * 100 = 1*100 = 100

Bref.

D'après la formule et les explications autour, si pas de baisse sur la période de calcul, le RSI vaut 100, si pas de hausse sur la période de calcul le RSI vaut 0.

J'ai regardé les graphes à la recherche d'un exemple probant.

Ton exemple :

DAX UTm5 et RSI(3) 20151106 1645

Dax_RSI3_UTm5_1645.png (24.09 Kio) Vu 1011 fois

On voit effectivement 3 bougie vertes et un RSI différent de 100.

Un exemple où le RSI est à 100 :

DAX UTm5 et RSI(3) 20151106 2100

Dax_RSI3_UTm5_2100.png (21.21 Kio) Vu 1011 fois

On voit que c'est à la 5ème bougie verte successive que le RSI passe à 100.

Je vais commander la formule mathématique du rsi pour Noël. Je serai le plus heureux

La formule est là et connu de tous, maintenant chacun fait son application numérique à sa sauce.

Est-ce que l'application numérique stricte te donne les signaux que tu attendais ?

Non ça ne m'intéresse pas. Je souhaite la formule d'ig et de prt. Et arriver à trouver les 90 de l'exemple ci dessus en partant des valeurs des bougies et avec une feuille et un c on ^^

Alors c'est parti :

RSI = [ H / ( H + B ) ] * 100

Avec H = MME des hausses sur 3 périodes
Avec B = Valeur absolue de MME des baisses sur 3 périodes

MMEt = Prixt * A + MMEt-1 * (1 - A )
A = 2 / ( 1 + n )
A = 2 / ( 1 + 3 ) = 0.5

MMEt = 11011.4 * 0.5 + 11000.9 * ( 1 - 0.5 )
MMEt = 5505.7 + 5500.45 = 11006.15

Ok j'ai calculé pour la bougie de 16h45 et maintenant je fais pareil sur les deux autres bougies ? et je divise par 3 la somme des 3 MMEt ?

MMEt-1 = 11000.9 * 0.5 + 10983.7 * ( 1 - 0.5 )
MMEt-1 = 5500.45 + 5491.85 = 10992.3

MMEt-1 = 10983.7 * 0.5 + 10978.9 * ( 1 - 0.5 )
MMEt-1 = 5491.85 + 5489.45 = 10981.3

Moyenne des 3 MMEh = ( 11006.15 + 10992.3 + 10981.3 ) / 3 = 10993.25

Alors maintenant B .. Heikin Ashi ben pas de B car j'ai fais exprès de prendre 4 bougies vertes !

Alors c'est parti pour un dernier piti calcul : RSI = [ H / ( H + B ) ] * 100

[ 10993.25 / ( 10993.25 + 0 ) ] * 100 = 1*100 = 100

Bref.

Bon, je ne vais par refaire toutes les explications. Mais apparemment elles n'ont pas été très claires :musique:

A l'infini veux dire pas mal de bougies. Beaucoup. Plein. Un max. Depuis le début de l'historique contenu dans le graphique. Pas seulement les bougies dessinées à l'écran.

Le calcul que tu montre serait celui du RSI(3) fait sur un graphique disposant en tout et pour tout de 4 bougies dans son historique. Evidemment ce n'est pas ça. Et calculer à la main c'est ennuyeux vu que même avec (3), pour obtenir un résultat approché, il faut quelques dizaines de bougies.

D'autre part tes calculs ne sont pas bons. On calcule MME(t-1) avant de calculer MME(t-2). Calcul que l'on fait après avoir calculé (t-3)... etc. Tu ne peut pas calculer une variable à partir d'une autre... que tu calculera plus tard.

Ceci dit, je ne comprend toujours pas pourquoi vous n'avez pas le source précis qui effectue les calculs. (Je ne connais pas PRT).

Un lien sur une bible RSI. Peut être des réponses ? : A zut, lien sur forex phactory supprimé.

Le site fait de la pub pour des brokers interdit. Bon, on est obligé de se plier au juridique.
Dommage, vu qu'il s'y trouve 100 fois plus de matière grise TA qu'ici, c'est gênant de s'en priver.

Dit autrement : sur FF, search RSI on trouve 3 tonnes de débats sur la question, un gros PDF. C'est ce que j'ai commencé à éplucher pour te répondre.

J'ai vu des débats ou il ne faudrait pas confondre RSI et Relative Strength Index

Il est clair que chacun fait sa sauce et que l'on risque de rencontrer des différences selon les auteurs, les plateformes.

En dernier lieu, si étudier de très courtes périodes est une bonne idée pour vérifier les calculs, par la suite, ce n'est pas opérationnel. De très nombreux indicateurs sont en fait des mesures de vitesse. Ce qui n'est pas évident avec une fractale. Donc ils font une évaluation grosso modo. L'évaluation sera elle même bruitée. Très peu de bougies et ca donne du grand n'importe quoi.

Bref, quand on en arrive à des logiques de stratégies qui calculent sur très peu de bougies, comment dire ? c'est qu'on est pas dans le bon time frame.

A l'infini veux dire pas mal de bougies. Beaucoup. Plein. Un max. Depuis le début de l'historique contenu dans le graphique. Pas seulement les bougies dessinées à l'écran.

Le calcul que tu montre serait celui du RSI(3) fait sur un graphique disposant en tout et pour tout de 4 bougies dans son historique.

C'est exactement ça.

un RSI(3) avec 4 bougies donne une valeur certes, mais approximatives par rapport à celle d'IG calculée avec un très long historique.

J'ai reposé le calcul en prenant les bougies du DAX en UTm5 de 15h à 17h sur la journée du 06/11
Pour un RSI(3), à partir de 15 bougies j'ai une valeur en phase avec celle d'IG, et plus il y a de bougie dans l'historique, et plus on est précis.

Voir fichier joint.

Super mister hyde, je te garde un pack de Leffe nectar au frais.

Mais bon quel est l'intérêt d'une période si elle n'est pas respecté. Ça ne fait changer que la valeur de A