Futur robot à l'imparfait

J'utilise Java pour deux raisons, le docteur programme beaucoup en ce langage, cela me permettra donc de comprendre son code plus tard (au moins les parties générales, pas l'ia) et puis c'est le langage utilisé pour faire tourner les EAs chez mon broker.

A fortiori ce n'est donc pas parce que ce langage autoriserait plus de possibilités. Ce n'est pas un choix technique.

Je confirme la qualité des formations de openclassroom

@swing
Heureusement, pas d’hymalaya Par la face nord
ce sera la configuration finale si je donne envie au docteur de bosser la nuit également peut être grâce à quelques résultats significatifs avec de simples algorithmes de calculs et SI/ALORS.

Le broker oú je suis offre plusieurs solutions: simple API de passage d’ordre avec externalisation des algos (pour gros comptes dits pro), EAs développées en java par le trader et hébergées sur leur server (avec méthodes et classes disponibles pour les indicateurs etc), interface de développement visuel pour compte de démo, outil de backtest.
On peut combiner les approches, par exemple utiliser du visuel puis poursuivre/enrichir le développement sous éclipse, netbeans.

Cela me semble pour l’instant être un bon environnement flexible pour se lancer sur le sujet et pour y évoluer ‘sans limite’.

Un truc qui m'intrigue c'est quel méthode d'apprentissage pour l'IA ?

tout dépend ce que tu mets derrière de l'IA... et QUI.
On ne remplace pas l'expertise métier.
Et aujourd'hui tu as des technos comme le deep learning, qui, bien utilisées, peuvent s'avérer de redoutables alliées

Pour l'instant pas d'IA.
Et pour l'instant, jusqu'à expérience surprenante du contraire, optimisation

Je continue de mettre en code les idées puis de les tester.
Pour la programmation je suis encore limité par mon niveau de connaissances, je ne peux pas encore déployer certaines fonctions.
J'apprends au fur et à mesure, je contourne et j'adapte et simplifie pour dans l'ensemble arriver à progresser.
C'est l'un des aspects actuellement frustrant et excitant, ne pas maîtriser le geste, vouloir mais ne pas encore pouvoir.
Mais une volonté farouche, celle d'obtenir mieux qu'en trading manuel.
Alors j'apprends, j'essaye de dégager le maximummum de temps pour cela. Je puise dans mes ressources mentales et physiques.

Comme certains le font sur leurs journaux de trading, j'annonce publiquement mes objectifs.
A ce jour, je les estime raisonnablement ambitieux, c'est à dire certes difficiles à obtenir mais peut être réalisables.

Contexte: trading Forex
a/ 200 pips nets par semaine pour 90% des semaines
b/ Max Drawdown quotidien en levier 1: 0,2 %
c/ Max Drawdown annuel en levier 1: 2%. Protégé contre les aléas violents (Point b)
d/ En cas de crack marché, Max Drawdown 20%
e/ Intrinsèquement fiable avec un fonctionnement tout automatique
f/ Sans nécessité d'optimisation manuelle ou au pire mensuelle
g/ Adaptable aux paires majeures

Pour l'instant, j'en suis très loin, le mieux que j'ai pu coder a fait 140 pips sur une seule semaine mais est structurellement déficitaire

Je me suis lancé dans le trading par hasard, circonstances de vie, un pas entraîne l'autre, bref pour gérer activement une partie de mes avoirs en usd. Non seulement je ne suis "trader" que sur le marché des changes, mais en plus que sur l'eurusd.
Peut-être que d'autres supports se prêteraient mieux à l'exercice de la fructification des capitaux, mais je ne souhaite pas me disperser.
A priori je ne le ferai que lorsque j'aurai plus de temps disponible. Sait-on jamais, si je remplis les objectifs énoncés sur F orex... je pourrais peut être décliner l'approche sur d'autres vecteurs.
Ou bien, si je dois constater un échec après avoir épuisé toutes les idées

"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire"
in Le Cid de Corneille

Pour le point e) on peut le faire ... mon robot tourne seul et sans planter depuis des semaines. Je n'interviens que pour des mises à jour des algos de trading ou cas particulier (élections allemandes) mais jamais pour un problème "technique".

Pour le point b) on peut aussi , il suffit de stopper le trading pour la journée si on atteint la MaxDD journalière mais ça n'est pas toujours l'option la plus rentable sur le long terme, tout dépend de ton système.

il suffit de stopper le trading pour la journée

Je peux aussi l'arrêter direct en début de journée, maxdd 0 garanti
Je vais donc essayer de trouver autre chose
Car il n'y a pas que les news annoncées, le robot doit pouvoir réagir très rapidement et en autonomie sur des variations violentes intempestives.

Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne lancerai pas l'EA dans le bain du réel sans qu'il ne soit waterproof à 20 atmosphères.

@Euraed : oui j'ai failli faire la même remarque dans mon commentaire pour le point b) ... je me doutais un peu que ça n'étais pas ce que tu avais en tête mais 0,2% de MaxDD journalière sans jamais arrêter le trading sur la journée ça va être sportif pour y arriver sur la durée.

Est-ce que tu as au moins fait un logigramme et une liste de modules à implémenter ?
Quand même...

La semaine passée, j'ai indiqué que j'en étais à programmer une vente après bougie verte et vice-versa. C'est vrai, je reconnais que c'était assez modeste, mais il y avait un plaisir indiscible à voir son Oeuvre tourner seule !
En plus, il était fiable et robuste
Depuis j'ai un peu bossé, mais j'ai encore plein de choses à aborder pour tester toutes mes idées. Juste un exemple, je ne sais pas programmer des calculs matriciels etc... Pour l'instant je vais plus vite "à la main"...pour dire.

Néanmoins, mes voyages nocturnes ont commencé à porter leur fruit ce soir.
J'ai un premier algorithme un peu plus plus sophistiqué... qui obtient des premiers résultats encourageants: 308 Pips nets sur le mois de septembre, ce qui signifie donc 3% en levier 1. Le max drawdown est très correct avec 0,3% sur le mois.
Comme cela consomme beaucoup de calculs et donc de temps CPU, je ne l'ai pas testé sur un an. Vu le comportement tout au long du mois simulé (max DD), je suis néanmoins assez confiant.

Bien sûr, n'en déplaise à xxxx , je vais optimiser cette première base dans les prochains temps. Mais cela prend vraiment beaucoup de temps.

Bonjour swing

Quick pause burger king, sauce curry sur le smartphone

Mon associé a quasi disparu, du moins pour l'instant.

Ta courbe est très bonne, à la fois sur la valeur absolue et sur la régularité.
Là où je suis d'accord avec l'appellation 'bourrin', c'est sur l'abscisse. Corrige moi si je fais erreur mais est ce bien le nombre de trades?
Car 25 000, vache...
L'ea dont j'ai parlé devrait être à 3600 pips nets annuels mais avec 1800 trades. (A backtester complètement ).

Nb: pips nets signifie tous frais brokers déduits. C'est l'unité retenue pour tous mes messages, même si je ne précise pas 'nets'.

Nb: tu le passes bientôt en réel ? Ou son grand frère (celui à 250 000 trades par an )

Pour ma part j'essaye de raisonner dans la nième dimension
mais ce n'est pas une surprise, après mes interventions sur la file de ticktack.

Et xxxx, laisse moi encore un peu de temps pour t'aider à élargir ta position
A partir de quels résultats en pips annuels et MaxDD annuel aurais je une chance de te faire douter ?

PS: tu peux y aller swing, je n'ai pas de sentiment de propriété des lieux
Tant qu'on parle de robots sur la file du forum de trading automatique des uns et des autres

xxxx est un croyant

ok, donc comme tommiste tu peux me dire combien ?
logique

xxxx comment Saint Weinstein (pas celui qui tripote les demoiselles donc) a décidé d'utiliser une MM(30) et pas 29 ou 31 ou 215 ?

Ici il n'y a que des mécréants

Alors, quel est le prix de ta foi ? (pas le prix de ton foie, soyons raisonnable)

@W_einstein
J'ai arrêté de lire des bouquins de trading, un peu d'overdose autrefois, je préfère réfléchir de travers

@xxxx
ça c'est ce que l'on nomme un argument d'autorité.
Lorsque tu parles d'environnement chaotique, c'est à la fois vrai et faux.
Par analogie un peu comme la dualité onde/corpuscule
(Je connais mon QI pour avoir passé des journées de tests lorsque j'étais collégien, je confirme rien d'extraordinaire , quelque part entre 130 et 160, suffisant pour vivre )
@Swing
Oui, comme dans l'exemple GBPUSD tu dégages environ 0,14 pip par trade ouvert, une petite brise de 0.1 se transforme en tsunami.

A ce titre, dans les backtests je considère le profit factor comme critère de choix entre deux systèmes qui fournissent des nombres de pips/points similaires.