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Re: Futur robot à l'imparfait

par ticktack » 17 Oct 2017 20:37

@Euraed : oui j'ai failli faire la même remarque dans mon commentaire pour le point b) ... je me doutais un peu que ça n'étais pas ce que tu avais en tête mais 0,2% de maxdd journalière sans jamais arrêter le trading sur la journée ça va être sportif pour y arriver sur la durée. :mrgreen:

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 18 Oct 2017 02:12

Est-ce que tu as au moins fait un logigramme et une liste de modules à implémenter ?
Quand même... :lol2:

La semaine passée, j'ai indiqué que j'en étais à programmer une vente après bougie verte et vice-versa. C'est vrai, je reconnais que c'était assez modeste, mais il y avait un plaisir indiscible à voir son Oeuvre tourner seule !
En plus, il était fiable et robuste :mrgreen:
Depuis j'ai un peu bossé, mais j'ai encore plein de choses à aborder pour tester toutes mes idées. Juste un exemple, je ne sais pas programmer des calculs matriciels etc... Pour l'instant je vais plus vite "à la main"...pour dire.

Néanmoins, mes voyages nocturnes ont commencé à porter leur fruit ce soir.
J'ai un premier algorithme un peu plus plus sophistiqué... qui obtient des premiers résultats encourageants: 308 Pips nets sur le mois de septembre, ce qui signifie donc 3% en levier 1. Le max drawdown est très correct avec 0,3% sur le mois.
Comme cela consomme beaucoup de calculs et donc de temps CPU, je ne l'ai pas testé sur un an. Vu le comportement tout au long du mois simulé (max DD), je suis néanmoins assez confiant.

Bien sûr, n'en déplaise à xxxx ;) , je vais optimiser cette première base dans les prochains temps. Mais cela prend vraiment beaucoup de temps.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 18 Oct 2017 14:11

Bonjour swing

Quick pause burger king, sauce curry sur le smartphone

Mon associé a quasi disparu, du moins pour l'instant.

Ta courbe est très bonne, à la fois sur la valeur absolue et sur la régularité.
Là où je suis d'accord avec l'appellation 'bourrin', c'est sur l'abscisse. Corrige moi si je fais erreur mais est ce bien le nombre de trades?
Car 25 000, vache... :mrgreen:
L'ea dont j'ai parlé devrait être à 3600 pips nets annuels mais avec 1800 trades. (A backtester complètement ).

Nb: pips nets signifie tous frais brokers déduits. C'est l'unité retenue pour tous mes messages, même si je ne précise pas 'nets'.

Nb: tu le passes bientôt en réel ? Ou son grand frère (celui à 250 000 trades par an :mrgreen: )

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 18 Oct 2017 15:20

Pour ma part j'essaye de raisonner dans la nième dimension ;)
mais ce n'est pas une surprise, après mes interventions sur la file de ticktack.

Et xxxx, laisse moi encore un peu de temps pour t'aider à élargir ta position :mrgreen:
A partir de quels résultats en pips annuels et maxdd annuel aurais je une chance de te faire douter ?

PS: tu peux y aller swing, je n'ai pas de sentiment de propriété des lieux
Tant qu'on parle de robots sur la file du forum de trading automatique des uns et des autres

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 18 Oct 2017 15:25

xxxx est un croyant :mrgreen:

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 18 Oct 2017 15:36

ok, donc comme tommiste tu peux me dire combien ?
logique

Re: Futur robot à l'imparfait

par ticktack » 18 Oct 2017 15:39

xxxx comment Saint Weinstein (pas celui qui tripote les demoiselles donc) a décidé d'utiliser une MM(30) et pas 29 ou 31 ou 215 ?

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 18 Oct 2017 15:43

Ici il n'y a que des mécréants :mrgreen:

Alors, quel est le prix de ta foi ? (pas le prix de ton foie, soyons raisonnable)

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 18 Oct 2017 15:46

@W_einstein
J'ai arrêté de lire des bouquins de trading, un peu d'overdose autrefois, je préfère réfléchir de travers

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 18 Oct 2017 16:13

@xxxx
ça c'est ce que l'on nomme un argument d'autorité.
Lorsque tu parles d'environnement chaotique, c'est à la fois vrai et faux.
Par analogie un peu comme la dualité onde/corpuscule
(Je connais mon QI pour avoir passé des journées de tests lorsque j'étais collégien, je confirme rien d'extraordinaire :mrgreen: , quelque part entre 130 et 160, suffisant pour vivre )
@Swing
Oui, comme dans l'exemple GBPUSD tu dégages environ 0,14 pip par trade ouvert, une petite brise de 0.1 se transforme en tsunami.

A ce titre, dans les backtests je considère le profit factor comme critère de choix entre deux systèmes qui fournissent des nombres de pips/points similaires.

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