Futur robot à l'imparfait

@Euraed : oui j'ai failli faire la même remarque dans mon commentaire pour le point b) ... je me doutais un peu que ça n'étais pas ce que tu avais en tête mais 0,2% de MaxDD journalière sans jamais arrêter le trading sur la journée ça va être sportif pour y arriver sur la durée.

Est-ce que tu as au moins fait un logigramme et une liste de modules à implémenter ?
Quand même...

La semaine passée, j'ai indiqué que j'en étais à programmer une vente après bougie verte et vice-versa. C'est vrai, je reconnais que c'était assez modeste, mais il y avait un plaisir indiscible à voir son Oeuvre tourner seule !
En plus, il était fiable et robuste
Depuis j'ai un peu bossé, mais j'ai encore plein de choses à aborder pour tester toutes mes idées. Juste un exemple, je ne sais pas programmer des calculs matriciels etc... Pour l'instant je vais plus vite "à la main"...pour dire.

Néanmoins, mes voyages nocturnes ont commencé à porter leur fruit ce soir.
J'ai un premier algorithme un peu plus plus sophistiqué... qui obtient des premiers résultats encourageants: 308 Pips nets sur le mois de septembre, ce qui signifie donc 3% en levier 1. Le max drawdown est très correct avec 0,3% sur le mois.
Comme cela consomme beaucoup de calculs et donc de temps CPU, je ne l'ai pas testé sur un an. Vu le comportement tout au long du mois simulé (max DD), je suis néanmoins assez confiant.

Bien sûr, n'en déplaise à xxxx , je vais optimiser cette première base dans les prochains temps. Mais cela prend vraiment beaucoup de temps.

Bonjour swing

Quick pause burger king, sauce curry sur le smartphone

Mon associé a quasi disparu, du moins pour l'instant.

Ta courbe est très bonne, à la fois sur la valeur absolue et sur la régularité.
Là où je suis d'accord avec l'appellation 'bourrin', c'est sur l'abscisse. Corrige moi si je fais erreur mais est ce bien le nombre de trades?
Car 25 000, vache...
L'ea dont j'ai parlé devrait être à 3600 pips nets annuels mais avec 1800 trades. (A backtester complètement ).

Nb: pips nets signifie tous frais brokers déduits. C'est l'unité retenue pour tous mes messages, même si je ne précise pas 'nets'.

Nb: tu le passes bientôt en réel ? Ou son grand frère (celui à 250 000 trades par an )

Pour ma part j'essaye de raisonner dans la nième dimension
mais ce n'est pas une surprise, après mes interventions sur la file de ticktack.

Et xxxx, laisse moi encore un peu de temps pour t'aider à élargir ta position
A partir de quels résultats en pips annuels et MaxDD annuel aurais je une chance de te faire douter ?

PS: tu peux y aller swing, je n'ai pas de sentiment de propriété des lieux
Tant qu'on parle de robots sur la file du forum de trading automatique des uns et des autres

xxxx est un croyant

ok, donc comme tommiste tu peux me dire combien ?
logique

xxxx comment Saint Weinstein (pas celui qui tripote les demoiselles donc) a décidé d'utiliser une MM(30) et pas 29 ou 31 ou 215 ?

Ici il n'y a que des mécréants

Alors, quel est le prix de ta foi ? (pas le prix de ton foie, soyons raisonnable)

@W_einstein
J'ai arrêté de lire des bouquins de trading, un peu d'overdose autrefois, je préfère réfléchir de travers

@xxxx
ça c'est ce que l'on nomme un argument d'autorité.
Lorsque tu parles d'environnement chaotique, c'est à la fois vrai et faux.
Par analogie un peu comme la dualité onde/corpuscule
(Je connais mon QI pour avoir passé des journées de tests lorsque j'étais collégien, je confirme rien d'extraordinaire , quelque part entre 130 et 160, suffisant pour vivre )
@Swing
Oui, comme dans l'exemple GBPUSD tu dégages environ 0,14 pip par trade ouvert, une petite brise de 0.1 se transforme en tsunami.

A ce titre, dans les backtests je considère le profit factor comme critère de choix entre deux systèmes qui fournissent des nombres de pips/points similaires.

Bon en tout cas, je continue ce soir où je ne ferai que de la recherche de maximummisation des résultats sur cette première base identifiée.
Une légère glissade rhétorique
Et quoiqu'il arrive, que je réussisse ou échoue, je t'en ferai part en le quantifiant.

Spoiler:

Et comme je l'ai déjà exprimé, je préfère ton pôle sud taquin au pôle nord désabusé...

Voilà xxxx, chose promise...
Epuisé à cette heure
Cela Futures difficile et stressant mais au final je suis monté en backtest à 480 pips nets sur le mois de septembre 2017.
Je crois que je vais me trouver un pc bête de course parce que je pète une pile avec la durée des backtests

J'ai cru à un moment que je n'arriverais pas à remplir mon contrat moral, p.tain

sinon, les 480 pips sont faits en 146 trades, mieux qu'avant. Le profit factor est de 1,96

Maintenant dormir un peu...

Je précise tout de même au lecteur de passage que ces chiffres sont des résultats intermédiaires et préliminaires pendant la phase de développement, ils ne sont pas confortés par des backtests de plus long terme et encore moins par une expérimentation en réel.

Après analyse, je rejette l'algo précédent. Son défaut à mes yeux, il prend plusieurs positions dans les mêmes zones du signal, ce qui revient en quelque sorte à un levier. Par conséquent, ses performances ne sont pas 'scalables'; il n'est pas apte à supporter des ordres de taille importante sans danger. Je poursuis le boulot.

Alors... je suis absolument d'accord que N'IMPORTE QUEL indicateur technique, quel que soit son paramétrage, ne saurait amener un robot à être profitable sur un très grand nombre de positions ouvertes.
En effet, l'aspect chaotique du marché fera tendre le résultat vers une équiprobabilité short/long et comme chaque transaction à un coût (spread et/ou une commission), le résultat sera toujours statistiquement déficitaire.
Jouer sur un SL/TP, une valeur plus ou moins forte ou faible de franchissement de seuil (un exemple parmi tant d'autres: rsi vendre si franchissement à la baisse de 75), la durée d'intégration des données par l'indicateur etc est voué à l'échec sur un grand nombre de tirage.
Mais ce n'est pas vrai sur un laps de temps borné. Dans ce cas, il existera toujours un paramétrage précis qui permettra d'optimiser le résultat du robot. C'est ce que l'on appelle le curve fitting, l'adaptation spécifique à un contexte spécifique.
Malheureusement, à une optimisation pour une période précise (qu'elle soit d'une journée, une semaine, un mois etc) correspond une dégradation dans un autre espace borné.
Sur un très grand nombre de trades les optimisations et dégradations se compensent pour au final revenir au zéro statistique (équiprobabilité), donc à la perte qui sera la somme des coûts de transaction.

Bon, maintenant je ne dévoilerai pas ce que je vais coder pour, malgré ces violents vents contraires, tenter de trouver un peu d'ordre dans ce chaos et tendre vers les objectifs énoncés.
Cela dit, quand tu écris un programme de nouvelles idées viennent. Et comme on est tous un peu curieux, j'ai tendance à aller fouiner dans telle ou telle direction, même si je me dis qu'à priori cela ne donnera rien. Je vais quand même voir pour en avoir le cœur net
OK, c'est de la perte de temps d'un point de vue strictement utilitaire, puisque je vogue en zigzag et pendant ce temps là je ne code pas mon idée principale. Mais pour un autodidacte cela me permet d'apprendre...à coder.
Tiens c'est quoi cette fonction ??? comment je pourrais m'en servir ? et pan....une soirée à tester des trucs qui n'ont rien à voir.

J'ai donc à mon actif, après 8 soirs d'activité sur le sujet, déjà pas mal d'embryons difformes.
Dont je ne saurais assumer pleinement la paternité
Ceux à 308 points ou 480 points en font partie ! oui, ça ne tiendra pas la route sur la durée.

Comme toutes celles et ceux qui cherchent à coder le bon algo de trading, je verse dans l'eugénisme numérique

Néanmoins je n'ai pas banni le terme optimisation de mon vocabulaire de codeur novice
Nous verrons...
Merci de me laisser du temps pour explorer les diverses dimensions du sujet

Quelques résultats actuels
Un algo testé sur 15 semaines (par ticks), voici ce que cela donne en variation de l'equity par semaine

-2,50%
10,72%
8,51%
-0,46%
11,77%
12,57%
-10,87%
2,34%
-5,93%
-1,34%
-17,34%
4,47%
-9,66%
4,62%
8,82%

En faisant simplement la somme: 15,72%. Ce n'est pas terrible mais c'est positif.
Il n'est pas encore travaillé, ce sont les résultats bruts en fin de chaque semaine.
Comme vous pouvez le constater, l'enfant est assez nerveux et intrépide
il va falloir un peu l'éduquer...
Une façon très simple serait évidemment de réduire sa nourriture, la taille des ordres. Mais il y a d'autres chemins peut être plus subtils que je vais explorer.
Là où il performe le mieux c'est en range. Il a été conçu pour cela puis qu'une bonne partie du temps c'est la configuration de marché du Forex.

15% pour 15 semaines c'est pas mal , après 15 semaines de backtests seulement c'est peu (enfin c'est mon avis qui n'engage que moi )

En réalité, cela donne 10,3% sur 15 semaines et 30,0% de MaxDD

EuraKid V1.0 - DevDay 11
% per Week Equity Abs Max DD % Max DD
0 100
1 -2.50% 97.5
2 10.72% 108.0
3 8.51% 117.1
4 -0.46% 116.6
5 11.77% 130.3
6 12.57% 146.7
7 -10.87% 130.8
8 2.34% 133.8
9 -5.93% 125.9
10 -1.34% 124.2
11 -17.34% 102.7 44.0 30.0%
12 4.47% 107.2
13 -9.66% 96.9
14 4.62% 101.4
15 8.82% 110.3


Oui, 15 semaines sont bien trop justes pour valider son fonctionnement.
Je passe beaucoup de temps en backtest et je dois équilibrer, tant bien que mal, avec la nécessité de l'apprentissage de programmation et le codage d'idées.
Pour l'apprentissage j'ai progressé ce week-end avec quelques fonctions que j'ai appris à réaliser et qui m'ont alors permis de les coder, puis de commencer à les backtester. Pour avoir des retours rapides sur ce que peut donner un algo , je commence par back-tester sur des périodes courtes (1 semaine). Je vois alors sur les graphes où sont les points faibles et forts STRUCTURELS.
Pas besoin à ce stade de backtester sur long terme.
J'étends alors la durée des backtests quand je vois du potentiel dans l'algo.
C'est donc un processus itératif avec actions en parallèle pour accélérer le design.
C'est le cas de celui-ci, il est structurellement intéressant, au moins pour moi.
Il a clairement du potentiel que je pense pouvoir améliorer.

Vous communiquer ces résultats intermédiaires permettra d'établir deux choses:
1/ Oui, un algo peut s'optimiser (après il faudrait mettre un sens à ce mot, pour moi il s'agit d'améliorer les résultats)
2/ J'espère... montrer, tout comme quelques uns ici, que l'on peut coder un algo rémunérateur.

-+ pour de meilleurs résultats... (je croise les doigts, mais j'y crois, on verra)

En début de nuit, normalement résultats de la version V1.1 avec un peu d'optimisation, commencée après le message d'hier soir
La V2.0 avec apport structurel est en construction, déjà débutée hier soir
Je sais déjà ce que je veux faire pour la V3, mais je ne suis pas sûr de l'apport, pour l'instant ce n'est que conceptuel
La V4 viendra:
si échec achever cet algo
si succès parachever cet algo
Je l'ai à l'esprit mais je ne sais encore pas du tout comment le coder

Voici les résultats
EuraKid V1.1 - DEvDay 12
Avec un réglage rapide pour rendre la réaction de l'EA moins volatile, lisser un peu ses performances à la hausse et à la baisse
0,06%
7,34%
0,07%
3,80%
7,07%
-10,40%
3,19%
-3,05%
1,27%
6,37%
4,60%
4,20%
-15,52%
6,35%
7,60%
Ici on obtient 21,5% avec un Max DD de 15,5% sur un test de 15 semaines.
C'est mieux mais je ne vais pas chercher plus avant à améliorer cette version.

Je travaille sur la V2 qui se veut plus ambitieuse avec de nouvelles fonctionnalités.