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Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 22 Oct 2014 11:29

Hello,

Pour un ticket mini DAX chez IG en heure "cash" nous avons les caractéristiques suivantes :
- Spread de cotation de 1,2
- Valeur du point 5€.

SI j'ouvre un ticket avec 1 lot, quelque soit la transaction que je vais effectuer après (fermeture total ou partiel), le coût de transaction est de 6€. C'est le minimum, impossible de descendre en dessous.

Si je ramène ceci a un SL en Euros mon coût de transaction par rapport à mon risque est de :
- 10% pour un SL de 60€
- 5% pour un SL de 120€
- 1% pour un SL de 600€
MAIS, tout ceci est vrai si et seulement si j'ouvre 1 lot.

Dans le cas où j'ouvre 1,23 lots, mon coût de transaction passe à 7,41€ (arrondi sup).
Donc ramené à mes SL en euro ça donne :
- 12,35% pour un SL de 60€
- 6,18% pour un SL de 120€
- 1,235% pour un SL de 600€

Tout ça pour quoi ?

Pour vous montrer l'importance de prendre en compte les coûts de transaction dans vos évaluations de stratégie que ce soit avec Excel ou en bakctest (PRT, MT4, Ninja, TS, ...).

Ainsi une stratégie qui semble gagnante et un SL et TP petit en valeur, par exemple 60€, il est important de garder en mémoire qu'il faut 10% de trade gagnant en plus pour que la stratégie soit gagnante.

Moralité de l'histoire :
- Soit vous trouvé un brocker qui vous fait des transactions à 0€ (Noël est proche ;) ).
- Soit vous éloigné vos TP/SL pour que vos stratégies ne soient pas impactées par vos frais de transactions.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par GOLDS » 22 Oct 2014 11:48

Falex t'es au top ! :merci:

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par Benoist » 22 Oct 2014 11:57

Et il est extrêmement pédagogique en plus...

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 22 Oct 2014 12:35

Merci.

Le but est surtout de faire réfléchir.

J'en ai un autre en préparation. ;-)

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par Rogue » 22 Oct 2014 15:25

J'admire l'énergie avec laquelle tu entreprends tout ça... en travaillant en parallèle.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 22 Oct 2014 15:56

J'avoue être fatigué /sur les rotules certains soir, surtout si en plus je suis en MV global sur la journée.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par jctrader » 22 Oct 2014 19:38

un vrai sujet et une explication simple , claire et efficace !

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 22 Oct 2014 20:47

Rogue a écrit:J'admire l'énergie avec laquelle tu entreprends tout ça... en travaillant en parallèle.


Tu n'en serai pas/plus capable ?

---
Autre solution avec le meme nombre de trade gagnant/perdant il faut éloigner le TP d'autre moins 10% mais ... Ce n'est pas toujours possible.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par Rogue » 23 Oct 2014 08:12

falex a écrit:
Rogue a écrit:J'admire l'énergie avec laquelle tu entreprends tout ça... en travaillant en parallèle.


Tu n'en serai pas/plus capable ?

Je t'avoue qu'il me manque en ce moment l'étincelle...

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 23 Oct 2014 10:13

ouui je te sens comme étant en plein "questionnement", me trompe-je ?

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