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Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 04 juil. 2017 21:58

Merci mammon :mrgreen:

A priori, tu sembles prendre le premier signal qui se présente après une phase où ton indicateur de volatilité est passé sous la barre du 1 et repassé au-dessus du 2.

Petite question : ce passage sous 1 puis jusqu'à 2, ça traduit quoi ? Une sorte d'accroissement de la volatilité ?

Autre question qui me taraude : est-ce qu'il y a une sorte de time out du signal ? Du genre : si pas de signal pendant x temps après les barres bleues, tu ne prends plus le premier signal, mais tu attends une nouvelle phase de barres bleues ?

Et pendant que j'y suis : pourquoi pas de signal vendeur vers 10:25 ? A priori, il y avait des barres bleues un peu avant 10:00. Mais, il y a peut-être un truc que j'ai loupé :roll:

En tout cas, merci pour le partage :top:

C'est intéressant de voir ta courbe de volatilité.

:merci:

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 04 juil. 2017 23:18

Hello Cantillon,
cantillon a écrit :A priori, tu sembles prendre le premier signal qui se présente après une phase où ton indicateur de volatilité est passé sous la barre du 1 et repassé au-dessus du 2.
Effectivement, les signaux valides doivent combiner cela :

- ils doivent être précédés par une seule série de barre bleues qui n'a pas servie à un autre signal... car il ne peut y avoir qu'un seul signal par période... je ne sais pas si je suis très clair :)
cantillon a écrit :Petite question : ce passage sous 1 puis jusqu'à 2, ça traduit quoi ? Une sorte d'accroissement de la volatilité ?
Le passage sous le 1 signifie que la volatilité a fait une "pause", est "devenue faible", "presque nulle" ... c'est en fait plus une période de "stagnation de la volatilité" ... appelle ça comme tu veux..
cantillon a écrit :Autre question qui me taraude : est-ce qu'il y a une sorte de time out du signal ? Du genre : si pas de signal pendant x temps après les barres bleues, tu ne prends plus le premier signal, mais tu attends une nouvelle phase de barres bleues ?
Pas de timeout... par contre, si il y a 2 périodes de barres bleues qui se suivent et qu'un signal (achat ou vente) arrive après, il ne sera pas validé.. il ne faut qu'une période de faible volatilité avant chaque signal, sinon le processus "stagnation + accélération" n'est pas validé... je suis justement en train de régler cette dernière partie en ce moment.
cantillon a écrit :Et pendant que j'y suis : pourquoi pas de signal vendeur vers 10:25 ? A priori, il y avait des barres bleues un peu avant 10:00. Mais, il y a peut-être un truc que j'ai loupé
Oui, si tu regardes bien, la période de barres bleues vers 10H est arrivée avant que le précédent signal d'achat ne repasse sous le 1, ce qui signifie que ce ralentissement de volatilité appartient au signal d'achat et ne peut pas servir pour un prochain signal.. il faut recommencer le processus pour obtenir un nouveau signal valide.. c'est plus clair ? :roll:

Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 04 juil. 2017 23:39

Merci, c'est très clair.

Cette idée de filtrer les signaux avec les phases de volatilité (un signal par phase) me semble excellente et me donne des idées. C'est très inspirant :)

Qu'est-ce qu'il a donné aujourd'hui ce cher Mammon ? Tu nous postes un petit graph ?

En tout cas, merci pour les explications :top:

Je vais continuer à analyser tes graphiques :mrgreen:

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 05 juil. 2017 01:04

Voici les graphiques de la journée.. journée un peu spéciale étant donné la fermeture de wall street.

Je n'avais pas reporté le signal d'achat hier soir juste avant la clôture car j'étais en train de faire les copies d'écran quand il est arrivé et je n'y ai pas fait gaffe :)

Attention, les petites barres bleues sont un peu perturbées aujourd'hui par les bougies nulles en fin de journée.. il faut donc regarder la courbe de volatilité qui est plus parlante pour comprendre les signaux.

Résultat : que de l'achat, et enfin de la vente à 15H38... rien de plus.
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Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 18 juil. 2017 17:48

Petite News.. j'ai fini l'intégration des divers changements dans le code.. reste plus qu'à filtrer visuellement les signaux qui ne servent à rien et on devrait être bon ! (prochaine étape)

Sur les graphes ci-dessous : les seuls signaux à prendre en compte sont ceux qui possèdent une barre orange avant que la courbe (achat ou vente) ne repasse sous la barre du 1 après un signal (>2).. les flèches vertes et rouges donnent le sens des positions, coupées par le signal suivant comme d'habitude.

Pour rappel, la barre noire apparaît lorsque la courbe repasse sous le 1 après un dépassement du 2, c'est le moment de la prise de position.

Etant donné que le 1er signal d'aujourd'hui arrive peu de temps après l'ouverture à 8H, j'ai capturé l'écran depuis le dernier signal d'hier, histoire de voir d'où on arrive !

DAX30 - UT1mn :
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Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 18 juil. 2017 18:05

Et pour ceux qui trade le CAC parce que c'est vrai que je suis toujours sur le DAX et que j'oublie un peu notre indice national (Cocoricoo!), le voici sur la même période... manque que un petit signal d'achat vers 9H30 mais à part ça c'est du tout bon :)

Même principe pour l'indicateur...

CAC40 - UT1mn :
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Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 19 juil. 2017 16:11

Suite et fin des trades initiés hier ce matin à 9H01 sur le DAX... puis reprise à l'achat à 13H47.
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Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 19 juil. 2017 22:33

Et fin de la journée du 19 Juillet ...

Achat de 13H47 coupé à 19H22 et prise de position à la vente, puis signal d'achat juste avant la CLOSE à 21H50..

Comble de l'élasticité, le signal de vente de 19H22 clôture au même prix que le signal d'achat de 21H50 : 12483,7 ;)
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Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 24 juil. 2017 22:22

Salut mammon,

Bien le bonjour du Portugal où je suis en vacances 8-)

Bravo :bravo: C'est indubitablement de la belle ouvrage. Très impressionnante la façon dont tu parviens à filtrer les "mauvais" signaux. En particulier pour la grande glissade du 18, parce qu'il pouvait y avoir un paquet de mauvais signaux avec cet élastique qui se tendait toujours dans le même sens.

Quelques petites questions pour tout bien comprendre si tu permets :

Les petites barres orange correspondent à ta courbe de volatilité noire que l'on a vu dans un des graphiques précédents ? Est-ce qu'elles signifient que ta courbe noire vient de repasser au-dessus du niveau 2 après être passée sous le niveau 1 ?

Si c'est le cas, cela signifie donc toujours que tu ne prends qu'un signal par période qui suit une stagnation-accélération de la volatilité ?

Tes courbes d'achat et de vente utilisent-elles toujours le rsi comme pierre angulaire (je crois que l'expression vient de toi !) ?

Peux-tu en dire un peu plus sur ton utilisation du rsi, si c'est toujours le cas ?

En tout cas, je suis ton journal avec toujours autant d'intérêt parce qu'il y a là matière à réfléchir et à inspiration !

:merci:

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 27 juil. 2017 23:08

Hello !

Je commence par répondre à tes questions, et ensuite je poste le graphique du jour... j'étais absent depuis quelque jours et je n'ai pas tradé... j'ai repris aujourd'hui et ce fut une belle journée :)
cantillon a écrit :Les petites barres orange correspondent à ta courbe de volatilité noire que l'on a vu dans un des graphiques précédents ? Est-ce qu'elles signifient que ta courbe noire vient de repasser au-dessus du niveau 2 après être passée sous le niveau 1 ?
Oui pour les barres orange, et oui pour "au dessus" du niveau 2... sauf que pas de chance, j'ai remodelé l'indicateur de volatilité car je me heurte à un souci de coding.. et j'essaie de trouver la manière la plus simple... donc dans le graphique de aujourd'hui, la petite barre orange est remplacée par une série de barres bleues pendant laquelle un signal est possible.
cantillon a écrit :Si c'est le cas, cela signifie donc toujours que tu ne prends qu'un signal par période qui suit une stagnation-accélération de la volatilité ?
Oui toujours.. et d'ailleurs dans le graphique ci dessous, il n'y a qu'un signal par période de barres bleues.. si un deuxième signal arrive pendant la même série de barres bleues, il ne sera pas pris en compte.
cantillon a écrit :Tes courbes d'achat et de vente utilisent-elles toujours le RSI comme pierre angulaire (je crois que l'expression vient de toi !) ?

Peux-tu en dire un peu plus sur ton utilisation du RSI, si c'est toujours le cas ?
Oui, Mammon est basé sur le RSI... sur lequel je calcule une forme d'élasticité, mais au final il est basé sur le prix et le temps, comme tout indicateur existant... ;)

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