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Le piège temporel des bougies 4H

par Euraed » 11 Oct 2018 12:45

J'ai été confronté à la situation suivante:
En testant le même algo sur deux systèmes de test différents j'obtenais des résultats similaires à l'échelle de l'année mais en observant les résultats détaillés au niveau de chaque ordre passé, la passation d'ordres était parfois strictement identique et à d'autres moments totalement différente.

Evidemment la première réaction est de se dire que l'on n'a pas utilisé les mêmes versions de son algo, de vérifier le code, de recompiler etc... puis de crier au bug de la plateforme.

Et en fait, la raison en est simple et parfaitement logique, c'est la référence temporelle, bien sûr.
Où est le point 0 pour commencer un cycle de bougies de 4H ?

La réponse spontanée pourrait être "Facile, c'est minuit ou 0h 00 !"
Oui mais minuit à sa porte ?... ou minuit à Londres, à New York .... ?

Bref, selon que l'on voit le temps sous l'angle UTC, cöte Est, côte ouest, une bougie de 4H ne couvrira pas toujours la même plage horaire !
Dans les faits, les deux systèmes de test travaillaient avec des bougies qui débutaient à UTC 0h00 et UTC 22h00. Elles étaient donc pile en quinconce et concrètement cela veut dire qu'une bougie verte pour l'un peut être rouge pour l'autre et n'ont pas la même taille. Les deux ont raison ! c'est une question de référentiel.

On aura remarqué que cette question du référentiel temporel n'existe pas pour les bougies de 1h, 15 min, 10 min, 5 min, 1 min, 10 sec. A quelques rares exceptions près (exemple Inde) les fuseaux horaires 1h, 15 min etc débutent parfaitement au même moment. Tout ce qui est en dessous de l'heure ne posera pas ces problèmes, les bougies de 15 minutes quelques soient le système ou le broker auront strictement le même sens et les même valeurs (au spread près).

Donc attention avec les bougies de 4H, il faut rester conscient du référentiel temporel utilisé.

Re: Le piège temporel des bougies 4H

par noko » 11 Oct 2018 13:21

Spoiler:
back to the future

Image
:mrgreen:

Re: Le piège temporel des bougies 4H

par Florian30 » 11 Oct 2018 13:39

Pareil pour le journalier je crois ? Non ?

Re: Le piège temporel des bougies 4H

par Euraed » 11 Oct 2018 15:21

Oui, à priori idem sur le journalier. C'est comme cela que l'on peut se faire plusieurs réveillons à bord d'un avion :)

C'est plus sensible sur le Forex dont les marchés sont ouverts en permanence. Sur les indices le temps est rythmé par les ouvertures/fermetures.

Re: Le piège temporel des bougies 4H

par Benoist Rousseau » 11 Oct 2018 18:03

Merci Euraed :top:

Re: Le piège temporel des bougies 4H

par falex » 11 Oct 2018 18:06

J'ai le même problème avec les chart en ticks

Perso j'aimerais qu'il se remette a zéro a chaque close cash.
Sur prt le 0 et la premier ticket de l'historique
Les deux sont juste et faux a la fois.

Ma seule méthode pour lisser le problème est de passer en Heikin Ashi ...

Vite du code et un grapheur :-)

---

Perso je milite pour une remise a zéro propre a chaque marché :
17:30 eu
22:00 us
23:00 FX

Et ce quelque soit le fuseau horaire où se trouve le trader.

Maintenant faudrait peut regarder comment les terminaux Reuters et Bloomberg ont comme point zéro des daily/h4

Re: Le piège temporel des bougies 4H

par Florian30 » 11 Oct 2018 18:35

Les chandeliers journaliers chez PRT ne suivent pas un découpage calendaire mais suivent l'organisation des sessions de trading tels que les définissent les bourses.
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_contract_specifications.html
"trading hours CME Globex: Sunday - Friday 6:00 p.m. - 5:00 p.m. Eastern Time (ET) with trading halt 4:15 p.m. - 4:30 p.m."

Re: Le piège temporel des bougies 4H

par Robinhood » 11 Oct 2018 18:53

En somme toutes les bougies dont les UT sont strictement supérieures à 1H sont concernées.

Dans les faits c'est un très bon test de robustesse. Si ta strat marchait sur un fuseau et pas un autre, ça méritait vraiment le coup d'oeil ! Mais si cette potentielle martingale sous jacent existait, elle aurait visiblement déjà été arbitrée depuis longtemps :-)

Re: Le piège temporel des bougies 4H

par Euraed » 12 Oct 2018 09:31

Tout à fait, je suis absolument du même avis Robinhood.

Ce qui serait bien en fait sur les plate-formes ce serait de pouvoir définir manuellement le point 0 des bougies avec une précision à l'heure/minute/seconde !

Dans les outils de backtests cela permettrait justement un test de robustesse supplémentaire, puisque cela revient à faire varier les conditions initiales et les conditions en cours.

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