J'ai été confronté à la situation suivante:
En testant le même algo sur deux systèmes de test différents j'obtenais des résultats similaires à l'échelle de l'année mais en observant les résultats détaillés au niveau de chaque ordre passé, la passation d'ordres était parfois strictement identique et à d'autres moments totalement différente.
Evidemment la première réaction est de se dire que l'on n'a pas utilisé les mêmes versions de son algo, de vérifier le code, de recompiler etc... puis de crier au bug de la plateforme.
Et en fait, la raison en est simple et parfaitement logique, c'est la référence temporelle, bien sûr.
Où est le point 0 pour commencer un cycle de bougies de 4H ?
La réponse spontanée pourrait être "Facile, c'est minuit ou 0h 00 !"
Oui mais minuit à sa porte ?... ou minuit à Londres, à New York .... ?
Bref, selon que l'on voit le temps sous l'angle UTC, cöte Est, côte ouest, une Bougie de 4H ne couvrira pas toujours la même plage horaire !
Dans les faits, les deux systèmes de test travaillaient avec des bougies qui débutaient à UTC 0h00 et UTC 22h00. Elles étaient donc pile en quinconce et concrètement cela veut dire qu'une Bougie verte pour l'un peut être rouge pour l'autre et n'ont pas la même taille. Les deux ont raison ! c'est une question de référentiel.
On aura remarqué que cette question du référentiel temporel n'existe pas pour les bougies de 1h, 15 min, 10 min, 5 min, 1 min, 10 SEC. A quelques rares exceptions près (exemple Inde) les fuseaux horaires 1h, 15 min etc débutent parfaitement au même moment. Tout ce qui est en dessous de l'heure ne posera pas ces problèmes, les bougies de 15 minutes quelques soient le système ou le broker auront strictement le même sens et les même valeurs (au spread près).
Donc attention avec les bougies de 4H, il faut rester conscient du référentiel temporel utilisé.
En testant le même algo sur deux systèmes de test différents j'obtenais des résultats similaires à l'échelle de l'année mais en observant les résultats détaillés au niveau de chaque ordre passé, la passation d'ordres était parfois strictement identique et à d'autres moments totalement différente.
Evidemment la première réaction est de se dire que l'on n'a pas utilisé les mêmes versions de son algo, de vérifier le code, de recompiler etc... puis de crier au bug de la plateforme.
Et en fait, la raison en est simple et parfaitement logique, c'est la référence temporelle, bien sûr.
Où est le point 0 pour commencer un cycle de bougies de 4H ?
La réponse spontanée pourrait être "Facile, c'est minuit ou 0h 00 !"
Oui mais minuit à sa porte ?... ou minuit à Londres, à New York .... ?
Bref, selon que l'on voit le temps sous l'angle UTC, cöte Est, côte ouest, une Bougie de 4H ne couvrira pas toujours la même plage horaire !
Dans les faits, les deux systèmes de test travaillaient avec des bougies qui débutaient à UTC 0h00 et UTC 22h00. Elles étaient donc pile en quinconce et concrètement cela veut dire qu'une Bougie verte pour l'un peut être rouge pour l'autre et n'ont pas la même taille. Les deux ont raison ! c'est une question de référentiel.
On aura remarqué que cette question du référentiel temporel n'existe pas pour les bougies de 1h, 15 min, 10 min, 5 min, 1 min, 10 SEC. A quelques rares exceptions près (exemple Inde) les fuseaux horaires 1h, 15 min etc débutent parfaitement au même moment. Tout ce qui est en dessous de l'heure ne posera pas ces problèmes, les bougies de 15 minutes quelques soient le système ou le broker auront strictement le même sens et les même valeurs (au spread près).
Donc attention avec les bougies de 4H, il faut rester conscient du référentiel temporel utilisé.
