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Re: Les Options

par Tulipe » 07 oct. 2013 14:40

Quand tu dis etre 1/1 :

-On reste sur ratio 2/1 options/futures

-Tu as acheter 8 call a 4110.

- Tu vends 2 futures a 4135 donc tu es a 0.5/1

-Tu vends tes deux autres futures a 4190

C'est cela où tu fais de la couverture partielle ;)

Re: Les Options

par Csteph » 07 oct. 2013 15:22

hello
très intéressé par ce sujet, malgré mes efforts et l'ouverture d'un compte chez saxo (je suis chez ig et vous indiquez qu'il est impossible de "pricé" les options, ce que je confirme malgré plusieurs heures dessus), je n'arrive pas à trouver le bon dosage.
je laisse de coté la tactique (recherche de dif de 10 à 20 points afin notammentr de payer l'option) car j'en suis incapable actuellement.
je m'interresse à la stratégie qui consiste à rechercher un écart de 60 à 100 points en étant couvert.
put et call synthétique, ce sujet.

le 1/10/13 à 13:59 le cac est à 4167 call 4200 offre à 38.3 call 4250 offre à 19.5. volatilité respectif 14.165 et 13.44 (d'après pricer internet, impossible de se servir du pricer Maitre rogue, car un fichier disparait après extraction)

le 1/10/13 je pense que le cac va baisser à 4112 entre maintenant et le 7/10/13 :)
afin d'éviter la gamelle avec un indice qui passerait à 4230 je prend (si c'était possible ) 2.34 call 4200 pour une protection de 7h, 2.59 pour une protection de 2 jour et 3.51 si je souhaite me protéger jusqu'au 7/10/13.

aujourd'hui la cac passe à 4112, le call 4200 à 10:53 est "offert" à 15,60, meme si je n'ai pris qu'une protectionà 2.34 je gagne 1.18 points moins les frais.

Par ailleurs, je ne retrouve pas les differences de volatilité de 1 point par mouvement de 50 points de l'indice.

donc ya un truc (ou plusieurs) qui m'échappe.
:zzz: :zzz: :zzz: Désolé de la longueur de cet intervention
je joins une photo de ma fiche excel
et pour le moment le dax continue d'augmenter (encore encore encore..)
Fichiers joints

Re: Les Options

par ladefense92800 » 07 oct. 2013 16:00

- Csteph c est un fichier a toi , le fichier que l on voit ?

Rogue a donne un fichier ? :prier: :prier:

Re: Les Options

par Csteph » 07 oct. 2013 16:03

ladefense92800 a écrit :- Csteph c est un fichier a toi , le fichier que l on voit ?

Rogue a donne un fichier ? :prier: :prier:
he non c un fichier a moi :twisted:

Re: Les Options

par Csteph » 07 oct. 2013 16:04

ladefense92800 a écrit :- Csteph c est un fichier a toi , le fichier que l on voit ?

Rogue a donne un fichier ? :prier: :prier:
et attention c'est unfichier
c pas la vérité du futur, peut etre seulement celle du passé...

Re: Les Options

par Rogue » 07 oct. 2013 16:08

Tulipe a écrit :Quand tu dis etre 1/1 :

-On reste sur ratio 2/1 options/futures

-Tu as acheter 8 Call a 4110.

- Tu vends 2 futures a 4135 donc tu es a 0.5/1

-Tu vends tes deux autres futures a 4190

C'est cela où tu fais de la couverture partielle ;)
Oui on reste sur du 2/1 à ces niveaux bas.

En revanche, si on se retrouvait sans futures à la vente et vers 4190, alors à ce moment-là on peut se mettre à 1/1 car les options auront tellement grimpé que l'on pourrait vendre autant de future qu'on a d'options pour jouer la baisse. Le point d'équilibre aurait été remonté à 4250, et on pourrait même attendre 4325 car le delta des options serait de 3,44.

Re: Les Options

par Tulipe » 07 oct. 2013 16:17

Euh avec tes options acheter a 4110 et en vendant ton futur a 4190 ton point d'equilibre n'est pas 4250 ...

Techniquement tu as un tel écart que tu ne peux pas perdre ...

tu ferais des bénéfices a 4000 comme a 4250 ...

Re: Les Options

par Rogue » 07 oct. 2013 16:26

Excuse-moi Csteph, c'est peut être la fatigue, mais quelles sont tes questions ?

Re: Les Options

par Csteph » 07 oct. 2013 16:29

Rogue K. a écrit :Excuse-moi Csteph, c'est peut être la fatigue, mais quelles sont tes questions ?
oui c vrai c un peu long.

Re: Les Options

par Rogue » 07 oct. 2013 16:32

Csteph a écrit :
Rogue K. a écrit :Excuse-moi Csteph, c'est peut être la fatigue, mais quelles sont tes questions ?
oui c vrai c un peu long.
Non, ce n'est pas que c'est long, c'est que je ne sais pas qu'elle est ta question.

A moins que ce ne soit qu'une réflexion. :?

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