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MAE et MFE

par Wu Wei » 30 nov. 2023 10:28

Il existe plusieurs indicateurs importants dans le trading, tels que les profits et les pertes, le timing, etc.

L'un d'eux est l'évolution des prix pendant la transaction, c'est à dire entre l'entrée dans la position et la sortie de la position.
MAE et MFE ont été conçus pour aider les traders à déterminer le niveau de stop approprié. Ce sont des outils de gestion des risques.

Le MAE est toujours négatif et le MFE est toujours positif.

Que signifie MAE ?
MAE signifie « Maximum Adverse Excursion » ou Excursion maximale défavorable.

Le MAE fait référence au montant maximum de perte subi par une transaction depuis son point d'entrée jusqu'à son point de perte maximale avant que la transaction ne tourne finalement en faveur de votre position ou ne soit clôturée.

Prenons comme exemple :
• une position Long : Le point d'entrée est l'Open Price , et la différence entre ce Open Price et le Low minimum ou maximum enregistré pendant l'opération jusqu'à ce qu'il change en notre faveur est notre Maximum Adverse Excursion.
• une position short : l’excursion maximale défavorable sera la différence entre notre prix d’ouverture et le maximum ou plus haut atteint par le prix avant de tourner dans le sens opposé.
MAE.png
MAE.png (24.18 Kio) Vu 228 fois

Que signifie MFE ?
MFE signifie « Maximum Favorable Excursion » ou Excursion maximale favorable

Il fait référence au montant maximum de profit atteint lors d'une transaction avant que le prix ne retrace et que la transaction ne soit finalement clôturée. En d’autres termes, il s’agit du montant maximum qu’un trader aurait pu gagner sur une transaction s’il l’avait sorti au moment optimal.
MFE.png
MFE.png (27.42 Kio) Vu 228 fois
De nombreux outils existent pour calculer MAE et MFE automatiquement.
Un exemple parmi d'autres ici :
https://www.prorealcode.com/blog/learning/trailing-stop-max-favorable-excursion-mfe/
:mercichinois:

Re: MAE et MFE

par trappiste73 » 30 nov. 2023 10:59

:merci:

Le truc, c'est que je n'ai jamais réussi à faire superformer un algo avec un trailing stop de quelque nature que ce soit par rapport à un stop loss fixe. Probablement parce que variabiliser le stop rajoute, toutes choses étant égales par ailleurs, de l'incertitude.

Le principal intérêt que je vois à ce genre de système, c'est de mieux cadrer le drawdown au profit d'une diminution du risque et au prix d'une baisse du taux de réussite.

Re: MAE et MFE

par Wu Wei » 30 nov. 2023 11:15

D'accord avec toi Trappiste, c'est bien l'intérêt et c'est ce que je voulais creuser un peu :top:

Mon souci actuel avec les algos c'est que j'arrive à avoir des résultats proche de 100%... mais avec des drawdowns parfois trop importants qui risquent "d'effondrer" le système.

Un exemple du dernier : Dow 2€, 1 lot
Spoiler:
Capture d'écran 2023-11-20 222139.png
Capture d'écran 2023-11-20 222139.png (85.5 Kio) Vu 214 fois
Meilleure piste identifiée pour l'instant et en cours de test : gestion des SL avec des Trends "lissés" type Alpha trend...etc.
Les premiers résultats sont encourageants :mercichinois:

Re: MAE et MFE

par trappiste73 » 30 nov. 2023 11:33

Vu le nombre de transactions, il est forcément possible d'arriver à 100% de réussite et probablement de diminuer en plus notablement le drawdown max avec une sous-condition.
Ce qui me chagrinerait, c'est le niveau du TP par rapport au spread. Certes, c'est du scalping. Bien sûr, tu peux exclure tous les horaires problématiques mais tu restes tributaire des variations de ce dernier liées à la volatilité.
Malgré tout, ça fleure bon ... ;)

Re: MAE et MFE

par Wu Wei » 30 nov. 2023 11:38

C'est déjà avec des tranches horaires très encadrées + MTF :oops:

Mais merci pour le rapport TP/spread, je vais revérifier ça :top: :)

Pour les TP je ne dépasse pas 4 points pour le Dow. Au delà, pour de l'algo "scalping", je trouve que la marge d'aléa devient trop importante et augmente le risque.

Mais je n'ai pas du tout ton expérience !

Re: MAE et MFE

par kelly » 30 nov. 2023 12:50

La MAE a surtout pour but de repérer quels trades sont les plus pertinents et de fixer les règles de sorties optimales. Il faut donc laisser courir l'algo type, calculer la MAE sur x trades (sans modifier l'algo bien sûr) et repérer ceux qui ont la perte minimale potentielle.
Arriver à 100% est illusoire : si déjà on arrive à ne choisir que les trades avec le risque de perte la + petite dans disons 80% des cas, c'est top.En réel , on s'aperçoit que 20% des trades sont "trop risqués.
Après, on peut fixer son money management en fonction ou modifier l'algo.
Gros job.
@Wu Wei : je ne connaissais pas le lien fourni pour le calcul automatique. Merci.

Re: MAE et MFE

par ChristelleP » 30 nov. 2023 13:19

merci Wu Wei :mercichinois:

Re: MAE et MFE

par Stochastic » 01 déc. 2023 20:26

Dashboard avec MAE MFE

sous Excel

Re: MAE et MFE

par ChristelleP » 01 déc. 2023 20:49


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