Mes profits sont bouffés par les commissions

Si tu veux je te donne des rapport de trade et des images tu comprendras mieux

Tu sais je connais cela par cœur... là tu es juste un gars en demo qui rêve et qui n'a aucune pratique. C'est comme si tu expliquais à un pilote de F1 comment conduire parce que tu es bon sur ta playstation à Grand Turismo et que tu veux lui faire la leçon... Et sans prétention, je connais très bien le sujet, je l'ai même un peu enseigné à des masters.

Je ne sais comment te le dire, tu ne connais même pas ce qu'est un CO, un trou de cotation, tu es sur Pluton là... si tu avais cette toute petite expérience réelle tu comprendrais immédiatement les failles et limites de tes propos... surtout que ta problématique n'est pas du tout le spread (au passage tu confonds, spread, commissions, trou de cotation...). Essaye juste une fois le réel... Là tu es un puceau qui croit savoir ce qu'est l'amour parce qu'il a lu comment faire l'amour... c'est le même décalage.

J'ai eu une discussion identique entre un gars qui me parlait des cfds à risque limité et des futures et les bras m'en tombaient tellement c'était un ramassis des bêtises qu'on lit sur le net. Grosso mode les futures c'était liquide ., les cfds à risque limité de la m.erde... Au bout d'un an, il vient d'avouer qu'il n'a jamais tradé ni futures, ni cfds à risque limité... il aurait pu gagner un an en passant un seul trade en réel...

J'essaye juste de te faire gagner du temps ou du moins que tu n'en perdes pas pour rien. Et je sais que je ne me fais pas d'amis en disant cela car 1) je brise des rêves 2) les marchands de rêves me tombent dessus et me diffament pour préserver leur business et trouver de nouvelles proies. Sans être méchant, c'est dépassé depuis 10 ans et on refile cela au grand publique... c'est la base du système économique... un produit en fin de vie on le vend au retail.

Donc passe une journée à trader en réel avec un CO (surtout que tu veux faire des actions...) et tu verras que 80% de ce que tu dis s'effondrent totalement et qu'on t'a bien "enfumé". Les actions c'est ce qu'il y a de pire pour "Mes profits sont bouffés par les commissions". A la limite que tu en parles sur indices, ça se tient un tout petit peu plus.

Mais je n'ai que 20 de pratique du trading, 10 ans sur futures avec des centaines de milliers de lots, 5 ans sur cfds à risque limité, je trade des millions d'euros chaque jour en valeur et c'est juste un des chapitres de ma thèse intitulé l'illusion du trading neuronale (les amateurs de psycha comprendront la référence à l’illusion groupale, on est en plein dedans là ). Je n'ai pas la science infuse mais je sais par contre reconnaitre des gens qui n'ont pas suffisamment de recul par manque d'expérience comme toi ou jean. Comme jean qui repère immédiatement quelqu'un qui parle de musique sans rien connaitre au solfège et / ou qui n'a jamais joué d'un instrument, ou un militaire aguerrit qui écoute une bleusaille qui n'est jamais monté au combat et qui récite le manuel du parfait combattant, il y a un tel écart gigantesque que cela saute aux yeux... Donc tradez ne serait ce qu'une seule journée en réel sur futures, sur actions... ça vous fera gagner des mois et des années de réflexions et de recherches... et vous verrez que beaucoup de choses écrites dans des bouquins c'est des rigolos qui n'ont jamais tradé... (d'ailleurs le pape de l'AT française l'a reconnu...) Je repère même à 5000 kilomètres les amis qui font des formations de scalping et qui n'ont jamais passé un ordre de leur vie... ils ne connaissent même pas le baba, les ordres prioritaires du CME pour les pros, les problèmes d'ordres intercalés et redistribués etc. Mais cela personne n'en parle... bizarre... mais si tu en parles moins de 0.1% des gens vont comprendre car en France on a pas du tout des gens expérimentés dans le trading, une majorité de rêveurs, de vendeurs, de gars qui ont passé 1000 trades et qui se prennent pour des dieux alors que c'est une journée pour un américain... Ils font illusions auprès des gens sans expérience, le retail, qui pait cher leur formation etc mais ils font rire tout les pros... Mais les pros c'est 1% de la masse... donc ils sont inaudibles et quand ils l'ouvrent on leur tombe dessus... donc ils finissent par la boucler... A quoi bon se battre dans le vide, à quoi bon expliquer aux gens que c'est d'une stupidité rare de commencer par le forex... le marketing aura toujours raison. On manque énormément de culture boursière en France, on est l'Albanie... même trader en compte propre les gens te regardent avec des gros yeux alors qu'aux USA c'est un job normal d'une banalité. On est vraiment pas au niveau, il suffit de voir certains forums ou certains propos de "spécialistes"... Quand je pense qu'un vendeur de formations sur le trading cac 40 ne connaissait même pas qu'il existait un cac 40 avec ou sans dividendes réintégrés (sic lors du dernier salon du trading et un gros formateur qui faisait une conférence...). C'est comme si un mathématicien ne savait pas que 7x7=49. C'est cela le niveau en France sur le trading... c'est vite désespérant...

That's all for me.

xxxx > tiens il y a dix ans quand je manquais d'argent regarde les conn.eries que j'ai écrit sur tradestation / ninja : http://www.scalpersoftware.com/platforms/nt_spp_rhythm.html

J'ai revendu le code source et ils commercialisent toujours cela dix ans plus tard Je l'ai écrit en 24h

La largeur de la page internet fait très 1994.

oui c'est "old school" for pigeons !

Ils vendent mon Algos par centaine chaque année facile de pigeonner les gens.

Ils vendent mon Algos par centaine chaque année facile de pigeonner les gens.

Que veux tu dire Benoist?
De toutes façons, dans une video yutube, tu dis clairement ta technique...

....mais tu peux utiliser les NN en daily si tu veux...Mais c'est en 5 min que toute leur puissance se découvre....

La première chose pour réussir en trading est d'être honnête avec soi-même. Là tu ne l'es pas. Tu ne me connais pas, tu ne connais pas mon passé, là je peux garantir à tous ceux qui te lisent que tu racontes n'importe quoi et que tu n'as absolument pas pris la peine de vérifier ce que tu racontes. Et pour un "scientifique", c'est quand même la base.
Il n'y a pas pire timefraime que le daily, c'est le timeframe le plus bruité et pour un système NN auto qui essaye de prendre un trend, c'est ballot. Le 5 minutes n'est pas meilleur.
Non le mieux c'est l'hebdo ou le mensuel. Mais là, pas besoin de NN, et il faut pas être pressé.

euh le daily c'est un subsampling du 1 minutes, c'est juste une autre résolution, comme une loupe dé-grossissante. Il y a pas moins de souffle si on veut Il y a moins de résolution dans les hautes fréquences.

Prenons du son ; le 1 minutes c'est du 44100Hz qualité CD. le daily c'est du 30Hz et du 30 Hz bah la fréquence maximummale possible c'est 15Hz (une sub-basse) alors qu'avec le CD c'est 22050Hz donc tu as un "son" plus "sourd" en daily. Reste à savoir si c'est mieux.

Ensuite les réseaux neuronaux, c'est pas parce que 1 personne que tu connais a essayé et n'a pas réussi que c'est forcément bidon. J'ai de super résultats en OOS (Out Of Sample c'est à dire des données que le NN n'a pas vues précédemment), l'équité : c'est une ligne droite. Mais ce qui foire tout ce sont les frais. Encore une fois les brokers s'en mettent plein la poche faut pas vous leurrer, et ce qu'on perde ou qu'on gagne, eux ils sont toujours gagnants

Sinon pour les NN il ne faut certes pas essayer de prédire le cours du lendemain. Car les prix du jour ne dépendent pas des prix précédents mais encore une fois tout dépend de ce qu'on lui donne au NN, et aussi du cours. Ca ne marche pas toujours avec tous les cours. Mais moi j'ai quand même de bons résultats. Quoi que vous en disiez.

Jeff

oui je vois ce que c'est je suis ingénieur du son, ingénieur en traitement du signal j'ai programmé plusieurs réseaux neuronaux, tu vois je suis peut-être pas si bête qu'il n'y parait, meme si je ne connais pas trop les termes français du trading.

sinon pour ne revenir au sujet, c'est sûr que mes résultats sont moins bon qu'en manuel mais je ne compte pas passer ma vie sur un pc à cliquer sur "buy" ou "sell". Je gagnerai peut-être 50% de moins, mais je pourrais faire autre chose dans ma vie.
C'est mon but. Sinon je ferais du scalping comme un fou 12H par jour.

Jeff

aussi les réseaux peuvent marcher un an, un mois ou un jour. Un NN ne marchera pas toujours tout le temps...Après il faut changer les entrées et réoptimiser, trouver une nouvelle combinaison, le marché change et s'adapte

Ils vendent mon Algos par centaine chaque année facile de pigeonner les gens.

Ah sorry, tu parlais d'un ancien algor...

J'utilise les réseaux de neurones depuis quelques temps déjà (2007).

Pour le long terme, j'ai un pourcentage de réussite largement supérieur à un humain (investissement à plus de 1 ans) et des profits supérieurs. On peut trouver sur le net des documents de recherche sur le sujet dans la prédiction de faillite d'entreprises etc... Donc très adapté à l'analyse financière et déjà supérieur à un humain (seule soucie je trouve en moyenne que 2-3 entreprises sur 60 000, avec des périodes creuses comme en ce moment).
Pour le cour terme il y a plusieurs possibilités:
-soit on imite un humain et dans ce cas on se retrouve avec le même taux de réussite qu'un très bon trader, le réseaux de neurone n'auras pas la faiblesse psychologique d'un humain, ni le manque d'adaptation et de perception d'un ea (du type de ceux de mt4 fait avec des if else). Et là ça marche mais rien de bien glorieux, si vous êtes médiocres il sera meilleur que vous si vous êtes très bon vous n'aurez rien à gagner (si ce n'est le fait de trader plusieurs actifs à la fois et 24/24).

-soit on tente de l'utiliser en prédiction, dans ce cas il est possible de faire des choses très très intéressante à condition d'avoir la bonne architecture et les bonnes données en entrées, si on cherche sur le sujet on trouve que des MLP, RBF, TDNN etc... donc des architectures trop simples pour un problème aussi complexe. Pour les données même soucie croire que l'on peut prédire les cours en utilisant que les données de cours et volumes est ridicule... Il y a pareil des livres et documents de recherche ayant complètement raté dans les conditions cités. Par contre il y a de nouveaux réseaux de neurones ayant été inventés dans les dernières années plus prometteurs (et beaucoup moins documentés, les derniers date de 2014) et pour les données il faut voir large aussi.

[quote="ionone"


Mais je n'ai que 20 de pratique du trading, 10 ans sur futures avec des centaines de milliers de . Comme jean qui repère immédiatement quelqu'un qui parle de musique sans rien connaitre au solfège et / ou qui n'a jamais joué d'un instrument, On manque énormément de culture boursière en France, on est l'Albanie... même trader en compte propre les gens te regardent avec des gros yeux alors qu'aux USA c'est un job normal
That's all for me.

Tu es en excellente forme intellectuelle Benoist, cela fait plaisir. Enfin de la vraie controverse!
A propos d'experience, c'était en 2002, je commence un mouvement lent de Mozart devant un maître; elle m'arrête après la premiere note... je recommence, elle m'arrête à nouveau en me disant: " Jean,c'est trop difficile, nous verrons plus tard..." Alors que pour le gros des troupes de conservatoire, un mouvement lent de Mozart, ce n'est rien. Mais pour les vrais , c'est juste
ce qu'il y a de plus dur à maitriser...

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01064660/document plus récent que votre document de 1997 et plus négatif. Mais on reste sur des technologies archaïque (MLP) et des données ridicules fournis en entrées.
Je trouve ridicule de bridé les recherches de quelqu'un en ayant une expérience aussi limité sur le domaine... Dans ce topic les deux seuls problèmes sont la recherche d'un courtier à prix adapté (je conseillerais interactive broker) et les faibles connaissances en bourse de la personne.

Oui, merci. Je pense que le plus gros a été dit et avec pas mal d'expérience en modération, je préfère prévenir que guérir aussi, merci de vous en tenir là.
Bonne soirée à tous.

Si je suis le même raisonnement, le scalping ne marche pas (j'ai essayé une fois sans succès et j'ai vu une autre personne raté...) et l'analyse technique est une supercherie au même titre que la divination dans des entrailles de poulet.

Les arguments contre les réseaux de neurones, quelques logiciels boursiers, personnes, documents de recherches et livres ont été réalisés en utilisant les mêmes entrées (indicateur techniques , cours , volumes) et les mêmes algorithmes (mlp, tdnn, rbf etc..). Pour les derniers à avoir essayés, en faisant la même chose, mais en espérant un résultat différent, j'appels ça de la folie, mais c'est un autre sujet. Par contre conclure que les réseaux de neurones ne marchent pas sans avoir tout essayé est ridicule.Il existe d'autres type de réseaux et technologies peu documentés et récentes, beaucoup plus performantes, les auto-encodeurs, le deep learning, deep q learning, machine de boltzman, réseaux de neurones à convolution, des modifications des cartes auto-organisatrices etc... on peut aller bien plus loin qu'avec des mlps.Pour les données on peut récupérer plus d'informations, sur les dérivés, l'analyse financière, les dépendances de marchés (taux, devises, mps), les informations (tweets, flux reuters ...) etc...

D'accord mon message évitera juste aux nouveaux d'essayer de réinventer la poudre.
Par contre pourquoi quitter ib ? et pour qui (ça peut m'intéresser) ?

Triplefail > ce que tu dis sur les technologies "récentes" existaient déjà à l'ESA il y a... au moins 15 20 ans Mon oncle m'en parlait déjà il travaillait là dessus en collaboration avec la Nasa pour trier les données, les hiérarchisées, priorisés etc C'est d'ailleurs la base de l’algorithme de google qui est une version simplifiée de la NSA mais c'est un autre débat Cela arrive juste à la connaissance du grand public avec le décalage classique d'une 20 années ce qui est la norme.

Pour certains algorithmes je suis tout à fait d'accord avec toi les réseaux à convolution date de la fin des années 90, mais commencent seulement à être utilisés (ce qui est assez simple a expliqué, il faut avoir de grandes quantités de données à trier et le stockage n'avait pas le même coût à l'époque, sans parler de la puissance de calcul). Par contre il y a de vrais nouveautés en 2014 Deep Mind (racheter par google) a sortie le Deep Q learning par exemple, et je pense qu'il y en aura encore.

Ce qui me gêne dans ce poste et tout ce qu'on trouve sur le net, est que l'on juge de l'inefficacité des réseaux de neurones en se basant sur un nombre très limités d'architectures (perceptron multicouche , time delay neural network etc...) et des essais faits avec très peu de données, alors que les marchés sont monstrueusement complexe. C'est comme si je disais le scalping ne marche pas alors que j'ai essayé qu'une fois et avec une seule méthodes (certainement fausse). Je pense que l'on doit dire aux gens de se méfier des algo vendus sur le net, mais surtout ne pas brider leur recherche et créativité quand ils en ont les capacités et lorsque l'on ne connais pas encore tout du domaine.

@xxxx, d'accord je comprends je suis trader options et très long terme sur actions donc je n'ai pas les mêmes besoins (je suis aussi chez ig pour d'autres raisons)

excellent

je n'essaie pas à tout prix d'avoir raison et de pleurer si les NN se mettent à défaillir.

Regardons un exemple concret de NN

Comment utiliser les réseaux neuronaux? Un réseau neuronal est constitués de "neurones" et de "couches" de neurones. On peut en mettre autant qu'on veut mais souvent on se limite à 3 : une couche d'entrée, une cachée et une de sortie. Il faut aussi faire attention au nombre de neurones. Car plus on en met, plus le NN va "épouser" la courbe mais sera nul en OOS (Out Of Sample : données non vues préalablement)

Ensuite, la plupart qui se sont essayés aux NN sont déçus car il entrainent les NN sur des données, et là évidemment les résultats sont excellents, mais catastrophes ça ne marche pas du tout (et dès le début souvent) pour des données réelles. Alors comment savoir si un réseau va fonctionner ou pas? C'est la roulette russe? Pas tout à fait. En fait il faut définir deux périodes : une période d'entrainement et une période ou le NN va s'exercer sur des données non vues. Si les DEUX courbes sont bonnes (l'idéal étant une courbe droite qui monte bien évidemment) alors le réseau va continuer à fonctionner un certain temps (ou des fois pas du tout) Mais l'avantage c'est qu'on peut programmer la sortie de trade dès que la croube d'équité baisse par rapport au maximummum de X dernières périodes. Comme ça c'est autonome.

Voici quelques images pour illustrer ce propos:

en Fév 2015 j'avais créé un NN sur AUDCAD 5 min.

ça ressemblait ça:


puis j'ai mis à jour les courbes aujourd'hui :


on voit qu'il est temps de sortir (ou de continuer pour les plus téméraires) et de trouver une autre combinaison d'indicateurs)

Le plus important c'est la combinaison d'indicateurs fournie au NN. C'est le problème quand on programme sois-même les NN, on passe un temps fou à programmer et debugger chaque indicateur et chaque NN. Donc j'ai arrêté la programmation et j'ai acheté un logiciel qui fait ça très bien (avec 800 indicateurs!)
Ici j'ai utilisé
CCI(High;Low;Close;7;0,42)
ExpAvg1-ExpAvg2(Close;12;25)
RSI(Close;7)
Stoch%K(High;Low ;Close;6)
les paramètres sont trouvé par algorithme génétique

Les courbes sont à 6€/lot de commission. Si on passe à 10€, la courbe est moins belle et ça rapporte moins...Voilà pourquoi je cherche les spreads/comm les plus faibles.

et non je n'ai pas pris le seul qui marche, j'ai pris le premier venu

Je viens de trouver le service DMA de IG (ça tombe bien c'est l'annonceur principal ici) mais les liens ne marchent pas sur IG France il faut aller sur IG UK...Bizarre. Ca existe toujours ça? car ça pourrait me convenir! Ca donne des comm/spreads très bas!

Jeff

Oui bien sur IG France fait exactement la même chose que IG UK, c'est juste que tout n'a pas été traduit.

J'ai une courbe avec 5000% de retour sur sur 5 ans un max DD de 8%. Mis en production en réel depuis 3 semaines, -1.5%, on verra bien dans 5 ans, ça m'arrangerait j'ai mis 10K dessus

tu parles de réseaux neuronaux là ? il faut surveiller et changer ou réoptimiser régulièrement les réseaux car il n'y a pas 1 réseau qui va marche tout le temps pour toutes les monnaies/stocks/...