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Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par expects33 » 29 oct. 2018 19:19

Hello à tous,

Je voulais mettre à l'épreuve une théorie qui me trotte dans la tête depuis mes débuts en trading et qui a déjà été discutée à plusieurs reprises dans le forum mais j'ai l'impression d'après mes recherches, jamais en allant vraiment au bout du raisonnement.

Cette idée, c'est celle à laquelle beaucoup de gens ont déjà pensé : comme 95% des traders perdent de l'argent, on va faire l'inverse de ce qu'ils font.

Les principaux arguments qui reviennent contre ce principe sont le fait que l'inverse d'une mauvaise méthode n'est pas forcément une bonne méthode, que le slippage ou les frais de transaction biaisent le raisonnement ou encore que c'est à cause de la psychologie que les traders perdent de l'argent et non à cause d'une mauvaise prévision de l'évolution des cours.

Ma réponse à ces arguments, c'est que :

- Il est évident que pour des scalpers qui multiplient les ordres, le slippage et les coûts de transaction ruinent toute tentative de faire l'inverse donc mon objectif serait de viser uniquement comme investisseurs cibles dont je ferais l'inverse des swing traders pour lesquels quelques centimes de slippage ou de frais ne changeront fondamentalement les choses.

- Je suis totalement d'accord sur le fait que c'est la psychologie qui est en cause mais ça ne change rien à l'histoire. Ex : un trader type va acheter une action ou un futur à 100, si l'action monte il va vite prendre ses gains, si elle baisse il va s'acharner à ne pas prendre sa perte et au contraire va moyenner à la baisse à 90 par exemple jusqu'à tout perdre.

Si on fait exactement l'inverse, ça veut dire au final qu'on va shorter et stopper la perte assez vite si l'action monte et au contraire faire du pyramidage si l'action baisse donc exactement le comportement à avoir.

On peut aussi me dire que souvent certains traders vont gagner un peu longtemps puis tout d'un coup tout perdre à cause d'un mauvais money management mais là aussi ce n'est pas grave. Cela veut juste dire que notre compte inverse va perdre un peu longtemps mais au final gagner beaucoup. C'est presque inexorable.

Mon idée serait donc de viser 10 investisseurs pour répartir les risques et éviter de tomber par hasard sur quelqu'un qui réussit à fond, donc 10 personnes qui investissent vraiment leur argent en Swing, donc qui ne passent pas des milliers d'ordre, et qui dans la mesure du possible ne sont pas au courant pour ne pas fausser leur comportement habituel, et d'automatiser une prise de position contraire à la leur.

Selon toute vraisemblance, en laissant ça tourner quelques mois, il devrait y en avoir une majorité qui perd beaucoup d'argent et le compte "Inverse" qui lui en gagne.

J'ai donc 2 questions par rapport à ça :
- Quel est le défaut du raisonnement ?
- Comment pourrait-on imaginer un protocole de test ? Y'a t'il notamment des outils qui permettent d'automatiser la position inverse à une autre qu'on suivrait ?

Merci d'avance de vos idées et de votre logique ! :-)
Expects

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par PhilippeVar » 11 nov. 2018 13:29

Bonjour j'ai eu exactement le même raisonnement et j'ai demandé a développer un robot inverseur de positions à un ami. Finalement le projet n'a fait que naître, avec une premiere version du robot qui fonctionnait, puis on pas reuni assez de traders impliqués, je me suis rendu compte que lorsque l'on savait que l'on etait inversé sur le vrai compte (celui qui va rapporter l'argent, cad le plus capitalisé) alors on s'auto inversait et on commençait à avoir de gros resultats postifs sur le faux compte car on avait le vrai resultat en tête sur le vrai compte et le developpeur ne s'est pas assez investi pour le robot pour le tenir à jour.
Connais tu l'experience de porter des lunettes inverseuses qui renvoient la vision à l'envers? Au bout de quelques jours le cerveau retourne la vision qui redevient normale alors que l'on porte toujours les lunettes inversées.

J'ai fini par me dire que j'allais reussir cet inversement tout seul dans mes habitudes par la force de mon travail.
J'en suis toujours là mais je reste persuadé que des petits malins font exactement ce que l'on aurait souhaité faire.

J'aime bien taquiner les brokers sur le sujet, la plupart rigolent en disant qu'ils n'ont pas besoin de faire cela et que c'est illégal. J'en suis meme pas certain. Finalement je n'ai pas tant que cela creusé le sujet, car rapidement il y a une certaine folie qui s'installe a voir les choses ainsi.

Pour autant je trouve l'expérience passionnante rien qu'à son caractère psychologique. Et on sait que cela pourrait devenir très rémunérateur quand on commence à avoir de la bouteille et avoir vu de nombreuses equity de traders particuliers... lol

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Benoist Rousseau » 11 nov. 2018 13:33

Cela ne servira à rien si ta perte vient du faite que tu gères mal les sorties (par exemple tu laisses un trade vert devenir rouge) cela ne changera strictement rien. Même en inversant les choses tu sortiras toujours rouge.

Déjà comprendre pourquoi tu perds.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par PhilippeVar » 11 nov. 2018 13:39

Le robot inversait l'entrée et la sortie. Tu achètes 2 lots il vendait instantanément 2 lots tu en revendais 1 il en rachetait 1 etc... Donc il créait une equity inverse à la tienne.
Tant que tu n'etais pas scalpeur le spread ne jouait pas vraiment, rien qu'avec le temps de latence la différence s'equilibrait.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par PhilippeVar » 11 nov. 2018 13:43

J'aimerai etre short sur des darwinex qui ont eu depuis longtemps aucun drawdown.... lol

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Tonny47 » 11 nov. 2018 14:08

Ma théorie:

1.Les gens perdent de l’argent car ils vont au bout de leur SL mais pas de leur TP.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par takapoto » 11 nov. 2018 14:40

Ta théorie est très intéressante car elle écarte d'emblée les cas où le spread l'annihilerait.

La difficulté majeure, voir infranchissable, pour l'appliquer, est d'avoir accès en temps réel aux prises de positions des autre traders. Et si tu en trouve qui seraient d'accord, leur comportement pourrait être faussé par la simple connaissance de sa mise en oeuvre.

Pour la tester, je pense que c'est plus facile, à condition qu'un ou plusieurs traders perdants et curieux de creuser le sujet, acceptent de te confier l'historique de leur transactions sur une longue période.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Djobydjoba » 11 nov. 2018 18:12

Bonjour,
expects33 a écrit :Quel est le défaut du raisonnement ?
un trade ce n'est pas juste un directionnel et une issue gagnante ou perdante, c'est beaucoup plus complexe que ça, du fait des paramètres d'un trade :
- un (ou plusieurs) niveau(x) de stop loss (non obligatoire)
- un (ou plusieurs) niveau(x) take profit
- un (ou plusieurs) temps de détention
- de la gestion de position (allègements, renforts, pyramidages)

Ainsi penser qu'on peut faire un trade inverse alors qu'il y a une infinité de façon de gérer un trade, c'est juste un mirage de l'esprit.

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par Robinhood » 11 nov. 2018 18:23

"Quel est le défaut du raisonnement ?"

D'une part 10 personnes c'est trop peu. Il faut un échantillon significatif. 1000 personnes à la louche, le plus heterogène possible avec réplication parfaite des entrées sorties.
D'autre part tu l'as très bien dit, spread/comms boufferont une énorme partie de l'excess return

"- Comment pourrait-on imaginer un protocole de test ? Y'a t'il notamment des outils qui permettent d'automatiser la position inverse à une autre qu'on suivrait ?"

Il y a des (fortes) chances que cela soit ce qu'on font les prop trades desk de(s) (certains) brokers

Re: Méthode Inverse - Allons au bout du raisonnement

par PhilippeVar » 11 nov. 2018 19:44

Vous cherchez compliqué où c'est simple
Un trader pour compte propre connait toujours des phases de draw down catastrophiques (qui mènent facilement à des cramages de compte) surtout apres une phase de confiance excessive. Ce sont ces draw downs qui font toute la différence. Chez les débutants on trouve les plus beaux ou bien chez les personnalités excessives

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