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Money-management : bien tailler ses lots

par falex » 21 Aoû 2017 10:46

Petit truc que j'ai partagé l'autre jour sur la file du jour que je remet ici qui peut aider beaucoup mais alors beaucoup de personne à ne pas se faire sortir par le marché à cause du sur-levier.

Avec mon cash du moment je peux investir "sans souci" 2 mini CAC.
Je pourrais faire de même sur le miniDAX si je regarde uniquement le taux de couverture demandé par IG.
Mais en faisant ceci je m'expose AUTOMATIQUEMENT à du sur-levier.
Pourquoi ? parce que quand le CAC bouge de 1 points le DAX va souvent (mais pas toujours) bouger de 2 points (ou plus).
Donc la seule solution pour ne pas vous retrouver "coincer" en sur-levier est d'adapter la taille de votre ticket en fonction du déplacement du sous-jacent.
Attention à ne pas prendre la valeur absolu du sous-jacent, ce n'est pas ce qui nous intéresse cela ne tient pas compte des déplacements unilatérales auxquels on assiste parfois.

Le plus simple est :
Afficher les ATR(14) en jour du CAC et du DAX et de faire une règle de proportionnalité inversé.
Exemple du jeudi 17 aout :
Les 14 derniers jours, le CAC s'est déplacé de 68,5 points et le DAX de 159,5.
j'applique ma formule CAC/DAX*TaillelotCAC : 68,5/159,5*2 = 0,86

Et voilà. Maintenant je ne suis plus en sur-levier car j'ai normalisé mon exposition au déplacement relatif moyen.

Pour être un poil en "sous-levier", je ne prends pas la valeur de l'ATR de la veille mais le MAX des 14 jours. comme ça en cas d'une forte hausse de volatilité, je ne serais que très légèrement en sur-levier.

J'ai appliqué cette depuis deux semaines : Je respire enfin et je n'ai plus aucun stress à prendre des lots DAX.

J'applique la même chose sur AUD/USD, EUR/USD et USD/JPY, la formule devient :
AUDUSD/EURUSD*TaillelotAUDUSD
A chaque fois j'utilise comme base de référence l'epic qui "bouge le moins". Soit le CAC et AUDUSD dans mon cas.

vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien d'avoir compris et trouver cette règle toute simple et pourtant vital !

Voilà c'était mon 1/4 d'heure de partage sur le money-management.

Re: Money-management : bien tailler ses lots

par Eversa » 21 Aoû 2017 10:57

falex..; :merci:
Je l'ai placé illico-presto dans "Regroupons les meilleurs posts pour les rendre plus lisibles".
ici:
regroupons-les-meilleurs-posts-pour-les-rendre-plus-lisibles-t12646-80.html#p683210

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