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Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par falex » 14 Déc 2015 11:10

Ah merci pour la remonté de bug je vais voir ça de suite.

---

Et pourtant tu n'es qu'à 3% de risque de ton K.
avec 900€ ça te ferais 1,37 lot, franchement c'est pas plus risqué au contraire c'est stricto sensu le même risque.

Quand un hedge fund t e donne comme règle 0,5% de risque de ton K par trade et que tu as 1 000 000 d'€ (ou d'USD) de dispo, ça t'autorises une perte de 5000€.

En fait je crois qu'il faut que tu dépasses cette notion de valeur en €/$/£ et que tu te mette à réfléchir en % ça te liberar de cette emprise du à oulalalal j'ai enquilé 3 lots plein sur le CAC c'est plus dangereux que 3 mini lot ... Non ! ca dépend de tellement de chose que l'on ne peuyt pas réduire ça aussi simplement ... et à un moment donné si tu veux avancer dans ton trading va bien falloir être capable d'envoyer du lourd, non ?

Ce qui compte c'est d'être le plus linéaire dans son risque c'est ainsi que l'on preserve son K pour les trades suivants.

Comment as-tu calculé ton levier ? Est-ce que dans ce calcul tu intégres la notion de stop ?
Si non alors c'est normal que tu sois effrayé par le nombre de lot et pourtant le risque entre :
- 900 de K/ 1,37 lot / 20 points de SL
ou
- 9000 de K / 13,7 lot / 20 points de SL
est strictement le même en % de perte K.

Et personne dans la finance ne réfléchi en € mais en % me semble-t-il ;-) (à part les comptable au moment des bilans).

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par clodreb » 14 Déc 2015 11:18

non, je n'intègre pas ma notion de SL dans le calcul de levier.

il me semblait que pour calculer son levier, il fallait faire : (Prix du sous-jacent * nbr de lot)/solde du compte
non ?

rectification : le levier est de 6 et non de 26 ...c'est plus raisonnable ...mais ça me fait peur quand même ;-)

perso, j'avais calculé qu'avec 9000eur et un levier 2 , je pouvais m'autoriser 3.92 lots ...ça fait quand même une différence psycho ;-)

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par falex » 14 Déc 2015 11:58

Pour être honette, c'est une des raisons qui fait que je n'aime pas le calcul de levier sous cette forme, car il n'intègre pas la niotn de stop de ton trade.

Or avoir un stop de 1000points ou de 20points ne te fais absolument pas courir le même risque.

Sous cette forme c'est comme si tu considérais que chaque trade pouvais ramener ton compte à 0. C'est vrai que c'est possible mais en tradant ainsi tu va avancer très lentement.

Après libre à toi de mixer les deux :
Tu calculs ton levier max le matin, et à toi de régler ton % de K risqué sur chaque trade pour que ça ne dépasse pas cette valeur.

Libre à toi d'uiliser le produit selon tes besoins et ton envie.

NB : il ne faut pas y voir une vérité absolue, les deux calculs sont juste, simplement ils ne disent pas la même choses ;)

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par clodreb » 15 Déc 2015 09:50

bon, alors, suite à cette discussion sur les leviers avec Falex, je laisse tomber mon idée de calcul de levier et d'adaptation du nombre de lots. La L3 fait l'affaire.

J'ai re-parcouru rapidement les descriptions de la L3, takascalper et monotrade et il manque quand même un petit truc pour ma manière de trader : les sorties étagées.

pour faire cela, je pense que l'application monotrade se rapproche le plus de ce que je veux faire. je vais donc m'orienter vers son fonctionnement.

j'ai fait une 1ère ébauche d'interface pour avoir une idée de ce que ça donnerait.
Le principe est un peu celui d'une fusée : on large les étages au fur et à mesure de la montée .



bon, reste encore une fois le plus dur pour moi : trouver du temps pour tester mes idées :musique:

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par Habilis » 23 Jan 2016 13:28

Super échange les gars !

Merci à vous deux d'éclairer ma lanterne.
Pour un non matheux comme moi votre discussion sur le risque vs MM vs % tout ça,
plus meilleur utilisation des potentiels de la L3. Ce sera mon bouleau pour lundi matin.
Ce sera une matinée sans trade live mais il faut absolument que j'améliore mon profit factor !
(cf Habilis journaL)

work in progress…

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par falex » 25 Jan 2016 12:17

Hi,
Merci Habilis.

Justement le but de la L3 c'est d'aider les non matheux.

En résumé :
J'expliquais à clodreb, que de mon point de vue, il faut réfléchir en % de Capital risqué et non en valeur € d'un point de contrat (ça c'est un détail technique).

Quand tu as 500€ sur ton compte et si tu risques 10%, ça te fait un SL à 50€. Si tu met un Stop à 10points ---> 1 contrat.
Le même exemple avec 2500€ de capital ---> 5 contrats.

Dans les deux cas, j'ai tradé exactement de la même manière. J'ai risqué 10% de mon Capital ni plus ni moins !

L'idéal c'est ça, de mon point de vue. Car beaucoup se focalise trop sur la valeur d'un point, or ce qui compte c'est combien je risque de mon K à chaque trade si je tiens le stop jusqu'au bout, pas la valeur d'un point.

Et donc je disais que dans la L3, c'est déjà intégré.
Imaginons que tu sois un gars sérieux et que tu risques 2% de K, tu mets 2 dans la case SL(%)
A chaque trade tu n'as qu'une seule chose à faire : Mettre une valeur dans SL(point).
Le programme va automatiquement calculer le nombre de lot et fractionner à l'entrée si besoin.

C'est pour ça qu'est fait cette case.

Et je pense que je devrais l'imposer à tout le monde, sinon vous serez encore et toujours en sur-levier sur touts vos trades et on va avoir encore des centaines de "morts" pour compte cramer sur le forum.

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par Habilis » 25 Jan 2016 12:56

Falex :top:

Vivement que je rentre au bercail pour tester tout ça en Démo.

Je ne trade que le DAX à 5€
Donc, par exemple avec 10 k€, un SL(%) a 2, et un SL(-35pts)
donc 35x5€ le pts = 175€ max de loss accepter par trade par jour.
175 = 1,75 % du capital donc L3 va me faire negocié à plus d'un lot par trade…
j'ai pigé ?… Et tout ça en auto… nice !

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par falex » 25 Jan 2016 13:11

oui et pas tout à fait.

Tu peux regarder combien représente en Euro ton couple SL 35 points / SL 2% de points, mais ce n'est pas le but bien au contraire.

Plus tu vas regarder ce que représente un point en €, plus tu vas prendre peur et moins tu vas trader correctement et/ou l'esprit libre.

Le"Truc en réfléchissant en % de K risqué est là !

Regarde ce que j'ai écris dans mon journal de récupération de mon cash. Au début j'ai parlé en € et puis j'ai fait quelques étapes de tuning et maintenant je ne parle et ne trade plus qu'en pourcentage.
CC'est beaucoupo plus éfficace.
Et si tu arrives à é^tre régulier, je ne sais pas, disons entre 1 à 5% de K avec un risque par trade à 2%, alors peut importe que tu ai 5/50° ou 50 000€ sur ton compte.
Au contraire, tu verras le truc sous un autre angle.

Le montant de ton revenu sera fonction de ton K et PLUS DU TOUT du nombre de lots que tu met à chaque trade.
J'espère que tu saisies la grosse différence que cela apporte.

C'est toi qui maitrise ton K et non plus l'inverse.

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par Habilis » 25 Jan 2016 13:24

yes,

je vais faire un tour sur ton journal ! (de suite)
mais je pense que pour today j'ai déjà pas mal de test a faire en rentrant à la maison.

Quand j'aurais assimilé ce nouvel abordage de mes trades,
je pense me pencher sur l'utilisation pertinente (timing) des "touches" SL 0 et ST 0 installé sur la L3

merci !

Work in progress…

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par falex » 25 Jan 2016 17:50

SLà0 et TPà0 c'est autre choses. Là je te parle de MM en live, comme nous l'avons abordé avec clodreb.

Ceci étant mon point de vue.
Je veux gagner 1000 à 1% alors je met le K qu'il faut et non l'inverse où je vais mettre paux de chagrin et risqué un maximum le peu de K que j'ai :-)

Dit autrement faut être adepte du sous-levier pour survivre dans ce monde où nous sommes là pour être tondu à la base.

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