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Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 02 Juil 2018 08:29

Effectivement il y a des limitations dans cette première version.
J'ai prévu l'architecture pour pouvoir changer très simplement la manière dont le "lancé" est généré pour pouvoir introduire et tester d'autres aspect : variation du taux de réussite, distribution de ce taux, composition de micro lancés, éventuellement des sauts (inspiré des jump diffusion models de pricing d'option) pour modéliser des "mini catastrophes", ...

Merci pour les idées proposées. Je pense que je vais en creuser ;)

Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 02 Juil 2018 11:35

Et voici le max draw down :
mdd.png
MDD

On voit le cumul en pourcent en fonction du MDD.
Quelques conclusions :
On a une chance sur 2 d'avoir un peu plus de 7% de max draw down.
Dans 86 des cas, on ne dépasse par 10% de MDD.
On a un MDD supérieur à 17% dans 1% des cas.

Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 02 Juil 2018 11:54

J'ai joué un peu avec l'outil et sorti quelques nombres.
Pour 2500 lancés à un taux de 0,5 de réussite, perte 1%, gain 1,5% on obtient une moyenne de x512 en performance et un mdd moyen de 17%.
Pour 2500 lancés à un taux de 0,6 de réussite, perte 1%, gain 1% on obtient une moyenne de x147 en performance et un mdd moyen de 12%.
Ce n'est bien sûr qu'une simulation purement théorique, mais 2500 lancés <=> à environ 10 trades par jours sur 250 jours de bourse. C'est le papier, c'est beau, mais ça montre malgré tout le potentiel de ce genre d'approche...

Et autre aspect intéressant : la maîtrise du risque. Le fait de systématiquement perdre un %age, fait que la perte globale est maîtrisée. C'est l'idée si à chaque fois je prend la moitié, il va toujours en rester. Bien sûr, on va finir par arriver à des nombres de lots non fractionnables, mais là encore en terme de maîtrise et surtout connaissance et anticipation du risque c'est rassurant et ça laisse songeur.

Potentiel à creuser, surtout avec des approches auto qui permettent d'augmenter la durée de trading et le nombre de supports.

On voit aussi avec ce genre de simulation, que plus que la qualité, c'est la quantité qui compte. Bien sûr il faut toujours un biais, mais moins signifiant si on peut avoir beaucoup plus de trades. Les trades sont donc peut-être plus accessible ? A méditer aussi

Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 02 Juil 2018 12:18

Il me vient une idée, mais peut-être le concept existe déjà. C'est d'avoir un outil de trading, qui pour ouvrir une position ne nécessite pas d'entrer le nombre de lots, mais le détermine tout seul à partir du cours, du stop et du money management. On gagne du temps et on évite les erreurs.

Re: Outil de quantification de money management

par Euraed » 02 Juil 2018 13:39

Tout ce qui tourne autour du money management me semble pour ma part être une piste intéressante.

Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 02 Juil 2018 14:55

Je suis d'accord. Plus j'y pense et plus j'y vois du potentiel. Surtout que ça donne un cadre rassurant que j'aime bien.

Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 03 Juil 2018 12:22

Un petit update de la suite des simulations. L'outil permet de produire des "heat maps" en faisant varier le taux et k fois le gain par rapport au risque. Le risque est pris par défuat à 1%. Donc si k vaut 1.5 on est donc à un gain de 1,5%.
Voici les heat maps respectivement de la perf et du mdd pour les conditions suivantes : 100 itérations testées 1000 fois.
Sur l'axe des x, c'est k et celui des y c'est le taux. La cellule présente la valeur. J'ai rajouté une petite coloration pour rendre la chose plus lisible.

perf.png
Perf



Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 03 Juil 2018 12:34

Quelques interprétations rapides et à chaud de ces graphes.
Pour la perf :
On est gagnant si on est pas dans la zone rouge.
On peut voir l'influence d'une variation du taux (si on s'est trompé sur son estimation qui est empirique)
Permet de trancher les questions du genre il vaut mieux un taux faible mais un k élevé ou un fort taux avec un faible k (type scalping vs swing)

Pour le MDD :
Permet de prendre conscience du risque dans des situations un peu plus défavorables.

Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 03 Juil 2018 12:42

Petite précision, c'est la moyenne des 1000 simulations qui est utilisée. Il serait peut-être intéressant de produire les mêmes graphes avec un 70, 80, 90 percentile,...

Re: Outil de quantification de money management

par PtitFab » 03 Juil 2018 13:09

Les swing traders peuvent avoir un k (rapport gain / risque) beaucoup plus élevé (20-30 avec certaines méthodes).
Le position sizing (essence du money management selon Van Tharp) se fait en partie en fonction du type de méthode (scalp, swing).
Il faut donc bien caractériser sa méthode avant de choisir son money management.
Toujours selon Tharp, les principales caractéristiques d'une méthode sont :
L'espérance mathématique de gain, le taux de réussite et le rapport gain / risque.
Un autre facteur très important est la fréquence moyenne des trades.
Une fois ceci defini, on s'attaque à la conception du money management qui prend en compte le capital de départ, le capital immobilisé par trade, le capital risqué par trade.

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