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placer le stop loss et la volatilité

par JulienH » 11 Oct 2019 16:50

hello,


je ne sais pas trop où mettre mon sujet alors je le mets là. Je me pose des questions sur le placement du stop loss.
Parfois, la volatilité du DAX 30 le matin vers 9 h fait que mon SL peut être touché alors que je ne me suis pas trompé de sens dans mon trade ; globalement ça continue dans le sens espéré mais un excès de volatilité dans le sens inverse a touché le stop loss.
Je me dis que je peux alors le mettre plus loin, mais alors cela risque de ne pas plus correspondre à mon money management. je pourrais le placer à 50 points mais il faut pouvoir se le permettre financièrement (je suis en démo mais je fais comme si c'était réel).
Car se faire taper son SL à cause de la volatilité alors qu'on a raison, c'est pénible.
Que faire alors ?
Je pense passer sur le micro DAX à un euro le pip même en démo pour m'habituer à ce que sera la réalité si je passe un jour en réel, chose pour laquelle je ne suis pas prêt.

j'ai l'impression que l'instinct est aussi important ; aujourd'hui je voulais sortir à break even d'un trade qui ne me plaisait pas, je ne l'ai pas fait et j'aurais du (j'ai eu l'occasion en plus !) ; résultat : SL touché à 150 euros.
Dans quelle mesure faut-il écouter ses tripes ?

Re: placer le stop loss et la volatilité

par Zefte » 11 Oct 2019 17:41

Salut.

Question intéressante à propos de l'instinct. Je pense que c'est un beau piège car on s'éloigne du réalisme. Combien de fois j'ai hésité à rentrer à cause de mon instinct... J'ai perdu beaucoup d'occasions et à l'inverse il m'a sauvé parfois. Au final c'est kif-kif. Selon moi il ne doit pas rentrer en ligne de compte car le trading chamboule tout dans le domaine de l’émotionnel et on se mélange vite les pinceaux à suivre ses intuitions. Il faut avoir un plan et le suivre. Comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait.

Comme toi je trade le matin à partir de 9h avec des SL de 5 points et je me fais rarement sortir à cause de la volatilité. De plus tu ne parles pas du TP qui est indissociable. On ne peut pas te dire si c'est normal ou pas. Ca dépend de l'éloignement de ton TP car cela joue sur les chances de toucher ton SL aussi.

Travaille tes entrées. Tu dois voir à quel moment ton SL est protégé ou bien situé. Il y a des endroits qu'il faut repérer. Et aussi pense au ratio qui joue sur les probabilités à long terme. Donc ca rentre en lien avec le MM. Tu dois bosser sur tout ça. Le SL n'est pas plus important que le TP. C'est aussi un piège. Ne pas laisser le cours aller toucher son TP c'est un crime. Il faut bien le comprendre. Et ca c'est du ressort psychologique. Le SL lui, faut le placer intelligemment et ne plus le toucher. C'est un non-sens que d'y toucher. Ca veut dire qu'on s'est mal préparé. Et si vraiment, il est atteint malgré tout, il faudra à la longue remettre en cause la méthode.

Re: placer le stop loss et la volatilité

par JulienH » 11 Oct 2019 18:46

oui je n'ai pas parlé du TP mais je le place aussi, en général je fais un RR de 1:2 mais parfois je coupe les gains avant pour les assurer car si je place un ST à 25 points je ne suis pas sur que le marché arrive à 50 points avant qu'il ne se passe un truc louche (ou alors, stop suiveur, c'est cool ce truc là).
bref, j'ai besoin de pratiquer encore, je suis loin d'être prêt et avec le boulot j'ai pas trop le temps, c'est pénible.

Re: placer le stop loss et la volatilité

par Justkyou » 12 Oct 2019 07:14

Salut Julien

J'ai le même soucis , et en cfd à risque limité j'ai systématiquement un sl a 10pts , ce qui n'est pas pratique..
Autre point gênant mais , disons normal :lol: , je suis au travail toute la journée et concilier les deux avec le trading cest très complexe .

Avant j investissait sur des actions , classique, et sur du moyen long terme , donc je faisais un management programme , genre chaque week end 2heures..

Avec le scalping ou lintraday, c'est autre chose ..faut savoir se dégager du temps tous les jours.

Je pense pour ma part qu'il s'agit du principal challenge prioritaire , le Time management

Re: placer le stop loss et la volatilité

par JulienH » 13 Oct 2019 10:24

Oui pas évident en effet. cette semaine j'ai pratiqué avec mon compte démo car première semaine de vacances en deux ans mais sinon je bosse 7/7 j donc pas simple.
Je pense passer sur le DOW déjà car j'ai plus de temps l'après-midi.

Mais ça ne règle pas cette histoire de SL ; je me fais bouffer avec un SL à 25 points par la volatilité du matin vers 9 h. Je ne vois pas bien comment régler ça à part mettre le SL plus loin. ou ne pas se frotter à la volatilité mais c'est dommage, le reste de la journée semble assez calme j'ai l'impression.

tu es en compte réel alors ? ça se passe bien ?

Re: placer le stop loss et la volatilité

par kero » 13 Oct 2019 10:56

Bon, moi je pense les choses en termes mathématiques. Logique, mes réflexions doivent s'incarner dans un code informatique qui fait tourner mes algo.

Le problème dont tu parles, je l'ai beaucoup travaillé. En effet, il ne m'a jamais semblé logique de placer le SL à une distance fixe, car en fonction des conditions de volatilité, il sera touché plus ou moins facilement. Donc il faudrait qu'en cas de forte volatilité, le SL soit placé plus loin. Mais alors, cela entraîne la conséquence que cette évolution de la volatilité (avec un SL plus éloigné) entraîne pour moi la nécessité de moduler la taille des positions, sans quoi je perds la maîtrise du risque. En clair, plus la volatilité est élevée, et plus il me faut réduire la taille d'un trade. Notons accessoirement que cela doit permettre de demeurer actif sur le marché quelles que soient les conditions de volatilité (si elles sont très fortes, les positions auront une taille ultra-minimale).

Dans mon code, voilà comment je gère les choses:
- le SL est placé à une distance basée sur l'ATR - Average True Range. J'utilise un ATR calculé en interne par mes bots sur la base des données de l'indice cash pendant les heures de cotation. Si tu ne sais pas ce qu'est l'ATR, pour faire simple, il mesure la taille moyenne d'une bougie.
- si le SL est placé au-delà d'une certaine distance (mesurée en pourcentage par rapport à la valeur de l'actif) - mettons, par exemple, au-delà de 0.2% (c'est le cas pour mes robots sur DAX en UT5m), la taille de la position est réduite de manière proportionnelle de manière à ce que le risque n'excède jamais 0.2% sur le trade (en levier 1. Cela veut dire que le risque pourra, en fait, atteindre 1% en levier 5).

Si tu es à l'aise avec le code informatique, voilà ce que ça donne en mql4 (j'ai simplifié un peu mon code pour la lisibilité):
Code: Tout sélectionner
if (SL_dist_perc > sl_ponderation_limit) {
        order_size = order_size * sl_ponderation_limit / SL_dist_perc;
}

Où:
- sl_ponderation_limit : la distance au SL en pourcentage au-delà de laquelle on doit réduire la position (ça correspond au 0.2% de mon paragraphe précédent)
- SL_dist_perc : la distance au SL en pourcentage constatée effectivement sur le trade.
- order_size : la taille de position calculée avant application de la pondération.

Je sais, c'est un peu technique, j'ai hésité à donner tous ces détails. Sauf que concrètement, tout cela me permet de résoudre parfaitement les enjeux que tu décris. Après faut voir comment une telle conceptualisation du problème peut se traduire dans le cadre d'un trading manuel. En tout cas, si t'as besoin de plus d'explications, n'hésite pas à le dire.

Re: placer le stop loss et la volatilité

par JulienH » 13 Oct 2019 11:14

hello
merci. je n'ai pas compris grand chose par contre ! en effet, assez technique.
mais bon, je suis débutant, je pense continuer à essayer tout cela jusqu'à trouver ce qui me correspond. je viens de réaliser que je cherche surement à gagner trop de points au lieu d'en prendre seulement quelques uns. je cherche à surfer sur un mouvement rapide pour prendre 30, 40 ou 50 points, ce qui est parfois possible mais c'est surement trop ambitieux et finalement ce n'est peut être plus tellement du scalping mais plutôt du day trading. je vais essayer de revoir à la baisse mes ambitions et appliquer ce que raconte Benoist dans la vidéo 39 que je viens de regarder, sur les pertes et son exemple avec le trader japonais.

Re: placer le stop loss et la volatilité

par vschmitt » 13 Oct 2019 15:26

Bonjour JulienH , la réponse est dans ta question :

"Parfois, la volatilité du DAX 30 le matin vers 9 h fait que mon SL peut être touché alors que je ne me suis pas trompé de sens dans mon trade ; globalement ça continue dans le sens espéré mais un excès de volatilité dans le sens inverse a touché le stop loss...."

Alors pourquoi trader s'il y a trop de volatilité ?
Pourquoi simplement ne pas attendre que la volatilité se calme ?

Si tu as besoin d'un indicateur, sur Prorealtime, tu pourras utiliser l'écart-type ou l'erreur-type pour exprimer la volatilité.
Il te suffit de définir une volatilité maximum sur une période à partir de laquelle tu ne trades pas, ce qui est effectivement souvent le cas lors des ouvertures européennes et américaines.

-> il n'y a rien de plus simple, s'il y a trop de volatilité, on ne trade pas !!!

Re: placer le stop loss et la volatilité

par JulienH » 13 Oct 2019 16:35

car justement, je trouve ça interessant la volatilité.... quand elle va dans le bon sens. elle peut permettre de faire de bons trades mais peut aussi se retourner contre soi. mais ce n'est pas parce qu'elle a ce défaut que je dois l'abandonner complètement.

Re: placer le stop loss et la volatilité

par vschmitt » 14 Oct 2019 20:02

a ce moment là il faut être en sous-levier pour respecter ton monnaie-management.

Le hazard a voulu qu'aujourd'hui je me fasse sauter un stop à 0,1 point !

Cela me reste en travers de la gorge car en baskets mon stop n'avais pas été touché avec un speed à 1 point, donc le spread IG est monté de 0,1 point pile au moment ou le marché était proche de mon stop...

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