Bon, moi je pense les choses en termes mathématiques. Logique, mes réflexions doivent s'incarner dans un code informatique qui fait tourner mes algo.
Le problème dont tu parles, je l'ai beaucoup travaillé. En effet, il ne m'a jamais semblé logique de placer le SL à une distance fixe, car en fonction des conditions de volatilité, il sera touché plus ou moins facilement. Donc il faudrait qu'en cas de forte volatilité, le SL soit placé plus loin. Mais alors, cela entraîne la conséquence que cette évolution de la volatilité (avec un SL plus éloigné) entraîne pour moi la nécessité de moduler la taille des positions, sans quoi je perds la maîtrise du risque. En clair, plus la volatilité est élevée, et plus il me faut réduire la taille d'un trade. Notons accessoirement que cela doit permettre de demeurer actif sur le marché quelles que soient les conditions de volatilité (si elles sont très fortes, les positions auront une taille ultra-minimale).
Dans mon code, voilà comment je gère les choses:
- le SL est placé à une distance basée sur l'ATR - Average True Range. J'utilise un ATR calculé en interne par mes bots sur la base des données de l'indice cash pendant les heures de cotation. Si tu ne sais pas ce qu'est l'ATR, pour faire simple, il mesure la taille moyenne d'une bougie.
- si le SL est placé au-delà d'une certaine distance (mesurée en pourcentage par rapport à la valeur de l'actif) - mettons, par exemple, au-delà de 0.2% (c'est le cas pour mes robots sur DAX en UT5m), la taille de la position est réduite de manière proportionnelle de manière à ce que le risque n'excède jamais 0.2% sur le trade (en levier 1. Cela veut dire que le risque pourra, en fait, atteindre 1% en levier 5).
Si tu es à l'aise avec le code informatique, voilà ce que ça donne en mql4 (j'ai simplifié un peu mon code pour la lisibilité):
Code : #
if (SL_dist_perc > sl_ponderation_limit) {
order_size = order_size * sl_ponderation_limit / SL_dist_perc;
}
Où:
- sl_ponderation_limit : la distance au SL en pourcentage au-delà de laquelle on doit réduire la position (ça correspond au 0.2% de mon paragraphe précédent)
- SL_dist_perc : la distance au SL en pourcentage constatée effectivement sur le trade.
- order_size : la taille de position calculée avant application de la pondération.
Je sais, c'est un peu technique, j'ai hésité à donner tous ces détails. Sauf que concrètement, tout cela me permet de résoudre parfaitement les enjeux que tu décris. Après faut voir comment une telle conceptualisation du problème peut se traduire dans le cadre d'un trading manuel. En tout cas, si t'as besoin de plus d'explications, n'hésite pas à le dire.