souvent, on nous présente por une action donnée,, son rendement (qui est annuel ou mensuel).
et à partir de ca, on peut en déduire le rendement moyen et sa volatilité (en calculant l'écart type).
par exemple pour une action donnée j'ai ca :
mois rendement
janvier 10%
fevrier -5%
mars 15%
avril 30%
mai -8%
je peux calculer le rendement moyen et sa volatilité.
mais comment a-t-on obtenu le rendement sachant que je peux avoir la cotation historique?
par exemple, si je prends le cours d'une actions quelconque
mois cours (€)
decembre 4
janvier 6
fevrier 5
mars 6
avril 5
mai 4
pour calculer le rendement, est ce que je prend le mois de decembre comme référence pour calculer le rendedment de chaque mois?
soit
(cours de janvier - cours de decembre) / (cours de decembre)
(cours de fevrier - cours de decembre) / (cours de decembre)
(cours de mars - cours de decembre) / (cours de decembre)
ou est que je prend le mois précedent pour calculer le rendedment de chaque mois?
(cours de janvier - cours de decembre) / (cours de decembre)
(cours de fevrier - cours de janvier ) / (cours de janvier )
(cours de mars - cours de fevrier ) / (cours de fevrier )
ou plus concrètement, sur le site de abcbourse
https://www.abcbourse.com/apprendre/19_variance_covariance.html
comment interpréter le tableau de la SG?