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Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par kondor7 » 11 Juil 2019 11:36

@Toto

Ce support sera à 12368 sur ton graph cf.d , tandis qu'il sera à 12358 sur le graph fut

Diff de 10.4 actuellement

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Toto le Héros » 11 Juil 2019 11:37

Merci. J'attends confirmation de Robinhood. Pas d'urgence.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par kondor7 » 11 Juil 2019 11:38

J'ai édité, mon message prêtait à confusion

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Toto le Héros » 11 Juil 2019 11:57

Oui, je lis également 12 357.5 (ton 12 358) sur le graphe Future.
Cette valeur semble d'ailleurs plus pertinente que celle relevée par Guipit (12 362.83, également visible sur le graphe de Benoist ce matin) en ce qui concerne le rebond S2H évoqué vers 10h15 ce matin... (dans l'hypothèse incontestable de la fiabilité des Points Pivots)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Toto le Héros » 11 Juil 2019 13:29

En effet le creux précédant le rebond, que je lis à 12 355.5, se trouve à distance raisonnable (2 points) de 12 357.5 (le S2H "Robinhood" sous réserve de sa confirmation). En revanche il est tout de même conséquente (7.33 points) du S2H relevé par Guipit.
Il me semble important de noter qu'une zone de près de 15 points autour du Point Pivot (2 *7.33 = 14.67) dilue la présomption de rebond dû au Point Pivot (d'autant que VIX est raisonnable actuellement aux environs de 15). Ou autrement dit, en élargissant à ce point les zones autour des Points Pivots auxquelles les rebonds sont susceptibles d'arriver, toute creux ou sommet du graphique s'y retrouve...
Je précise au besoin que ce point de vue ne remet en rien en cause le succès des uns et des autres avec leurs Points Pivots.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 11 Juil 2019 15:05

hello!

Je confirme la S2H du rapport à 12357.5.

L'avantage du rapport c'est qu'il fourni pour chaque PP le High, Low/Settle. Cela permet de comprendre comment le PP a été calculé et de réfère le calcul soit même par exemple.

En l’occurrence sur le DAX :

High Hebdo = 12650
Low Hebdo = 12455
Settle Hebdo = 12552.5

PPH = (12650+12455+12552.5)/3 = 12552.5
S2H = 12552.5-(12650-12455) = 12357.5

Veuillez noter par ailleurs que sur le CF.D Fut, PRT affiche un S2H à environ 12631. Faible différence mais différence quand même. Origine ? Et bien la cotation du CF.D fut n'est pas exactement la même que celle du fut. Parfois coincidente mais très souvente différente (à peu de chose prêt, cela sous joue sur les high/low/settle).

En revanche je le rappelle de nouveau, si vous voulez uniquement du "made in PRT", quitte à choisir, privilégiez les PP sur CF.D fut et surtout pas CF.D cash. Je lis encore à droite à gauche : "les PP CF.D cash sont bien, sont pas si mals", blablas... Faut être sérieux :-)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Toto le Héros » 11 Juil 2019 16:05

Merci Robinhood.
Je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais "leur" 12 362.83 ne viendrait-il pas de l'utilisation du close hebdo (22h00 vendredi sauf erreur de ma part) en lieu et place du settle ?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 12 Juil 2019 08:52

Il y a qlqs bizzareries sur leur méthode de calcul. Close vs settle, date retenue pour le lundi, etc... Voir les postes de Jim à cet effet qui a fait le tour 1000 fois du sujet et qui est le spécialiste :-)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Elcester » 13 Juil 2019 11:05

Super travail Robinhood, super intéressant !

J'ai essayé de comprendre tout ce qui était dit dans cette file.

J'ai plusieurs questions.

Tout d'abord, tu parles des rolling. Je suis allé sur le site de l'eurex pour avoir accès aux données officielles.



C'est bien "Traded Contract" que tu utilises pour savoir quand est ce qu'il faut roller et passer au contrat à la prochaine échéance ?

Par ailleurs, je voulais savoir si tu mettais à jour toi même ton excel, ou si tu utilisais du VBA ou autre langage de programmation pour que les données soient automatiquement mis à jour ?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 13 Juil 2019 11:48

Salut Elcester

"C'est bien "Traded Contract" que tu utilises pour savoir quand est ce qu'il faut roller et passer au contrat à la prochaine échéance ?"

Oui c'est bien cela. Traded contract = volume échangé.

En fait je me base sur les volumes des échéances actuellement "tradées". J'obtiens cette donnée du fournisseur Stooq. Par définition, est plus liquide ce qui est le plus traité. Donc par exemple lors du dernier rolling, pour chaque sous-jacent j'ai basculé sur l'échéance septembre (sauf CAC, juillet, cas particuliers) dès que l'échéance septembre a été plus liquide que l'échéance juin. Il est intéressant de noter que les sous-jacents n'ont pas tous eu la même date de rolling. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un œil sur les volumes.

"Par ailleurs, je voulais savoir si tu mettais à jour toi même ton excel, ou si tu utilisais du VBA ou autre langage de programmation pour que les données soient automatiquement mis à jour ?"

J'ai créé des batchs qui me permettent de récupérer automatiquement toutes les données tous les jours. En l’occurrence c'est surtout codé en C# (.Net) et il y a aussi un peu de codé en Matlab (mais tout pourrait être en C#). Pour ce qui est de VBA je maitrise parfaitement mais je n'en ai plus l'utilité. J'ai fait mes armes dessus. Dailleurs j'aurai aussi pu tout coder en VBA. Moins efficace, moins rapide et moins secure mais ça aurait fait le job.

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