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Prediction option put et call

par bibio95100 » 12 Juil 2018 02:21

Je dois prédire l'achat ou non des options de vente et d'achat sp500, mais je ne comprends pas certaines parties du code qui m'a été fourni. En outre pouvez-vous m'expliquer ce que chaque option des données fait (exemple:option clothing price, option settle price , optiontype ,optionstrike, optionhighprice ,optionlowprice ,optionvol , optionopenint) et leur utilité? Nous essayons d'utiliser Arima pour la prédiction mais avez-vous d'autres solutions à me proposer? Merci d'avance et voici le code que je ne comprends pas:


mutate(optiontype = as.double(optiontype == "put")) %>%
mutate(buy_gain = (optionstrike - settle_sp_price)*(optiontype*2 - 1)) %>%
mutate(bet_price = optionstrike - optionclosingprice*(optiontype*2 - 1))
prices <- options %>%
select(todaydate, today_sp_price) %>%
unique() %>%
mutate(lag_one = lag(today_sp_price), lag_three = lag(today_sp_price, 3),
lag_five = lag(today_sp_price, 5) ) %>%
select(-(today_sp_price)) `
Qu'est ce que le bet_ price ? Je peux également vous fournir le nom des colonnes du data si vous le voulez. Merci d'avance

Re: Prediction option put et call

par Benoist Rousseau » 12 Juil 2018 06:27

Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la Nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.

Re: Prediction option put et call

par Barnabe » 12 Juil 2018 11:15

Au delà de cette importante formalité, un peu abscons pour un premier message, non ?! :geek:

(Ah si! Le clothing price c'est le prix que tu es prêt à mettre en fringues :lol: )

Re: Prediction option put et call

par Chouini l'ourson » 12 Juil 2018 13:31

Et le strike c'est quand toutes les quilles sont couchées :lol: :lol: :lol:

Re: Prediction option put et call

par bibio95100 » 12 Juil 2018 13:58

J'ai fait ma présentation! Merci pour les commentaires, mais sans être méchante, je préférais des commentaires utiles... Je n'ai pas envie de perdre du temps et ni de vous faire perdre votre temps! Voila, merci !

Re: Prediction option put et call

par Eversa » 12 Juil 2018 14:00

Oui les gars un peu de sérieux tout de même!

Re: Prediction option put et call

par bibio95100 » 12 Juil 2018 14:20

Personne ne peut m'aider ?

Re: Prediction option put et call

par plataxis » 12 Juil 2018 14:40

Si tu commençais par dire d'où vient ce code ? C'est quel langage ?

Re: Prediction option put et call

par bibio95100 » 12 Juil 2018 14:47

Alors, le code m'a été fourni par mon maître de stage, je crois qu'il a été écrit par un élève avant moi, mais ce n'est qu'une toute petite partie du code. Je ne voulais pas mettre 200 lignes de code directement. C'est du R!

Re: Prediction option put et call

par MCENT » 12 Juil 2018 15:02

Je ne connais pas ce langage. Il faudrait à mon avis commencer par s'initier à ce langage R et découvrir le fonctionnement des options (ce n'est pas les ouvrage et les sites qui manquent).

Voici un lien avec pas mal de fichiers PDF pour découvrir le langage R. A voir si cela peut t'apporter quelque chose. ;)
https://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours_programmation_R.html

Si j'ai bien compris la moitié de ton stage est bientôt écoulé. Qu'as-tu fait sur cette première moitié! :mrgreen:

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