ProRealTime
Zone de développement des applications API, des logiciels et utilitaires développés par les membres du forum
Répondre • Page 1 sur 1

Pricer options

par Gui » 05 juin 2018 15:36

Attention : le code source de ce programme est fourni en l'état, il peut contenir des bugs et n'est pas infaillibles. Si vous décidez de le récupérer et de l'utiliser vous le fait sous votre propre responsabilité. Si vous ne disposez pas de toutes les connaissances nécessaires à la compréhension de l'ensemble du code source je vous déconseille fortement de l'utiliser.

D'une manière générale, il est important d'avoir un certain niveau d'hygiène numérique. Exécuter un programme sans en connaitre la provenance pour y saisir le mot de passe de sont compte de trading est dangereux et inconsidéré.

Comment faire alors ? Le code source est libre d'accès et de droits, si vous n'êtes pas familier avec le développement logiciel attendez simplement que d'autre membres plus expérimentés donnent leur avis :)




Dans ma démarche de chercher à être plus actif sur le forum j'ai souhaité partager avec tout ceux qui pourrait être intéressé les outils que je développe pour mon usage personnel avec les API IG.

Depuis quelque temps j’essaye de structurer le projet et d'améliorer sa maturité et je compte continuer à y travailler au fur et à mesure de mes besoins.

L'ensemble du code source est disponible sur un projet GitHub :
https://github.com/Gui31/AppTrd

Il est écrit en langage C#, j'utilise la version Pro de Visual Studio pour le compiler, mais je pense que la version community (gratuite) fonctionne tout aussi bien.

J'ai actuellement deux applications créé sur un socle commun :
- "AppTrd.Options" : Un pricer options
- "AppTrd.Charts" : Une appli de trading

Comme le titre l'indique ce poste est dédié au pricer d'option, un autre suivra si j'ai un peu de temps cette semaine, mais plus vraisemblablement la semaine prochaine pour l'app de trading.

Au lancement tout commence par une page de login :
login.png
login.png (6.65 Kio) Vu 779 fois
Ensuite il est possible d'aller piocher dans l'ensemble des options proposées.

A noté qu'il n'est pas possible de mixer les options de différents marchés, il est par contre possible de prendre des options de différentes échéances, le résultat sera cependant légèrement faux le prix des futures n'étant pas le même en fonction de l'échéance.
select.png
select.png (17.04 Kio) Vu 779 fois
Une fois la sélection faite il ne reste plus qu'a configurer le nombre de lot (Quantity) et la direction (Action) pour chaque ligne, puis cliquer sur le bouton "Calculate" pour afficher la simulation. Le bouton "Refresh" permet de mettre à jour la volatilité de chaque option.
simulation.png
simulation.png (116.98 Kio) Vu 779 fois
Au survol il est possible d'avoir la valorisation des options, dans l'exemple ci-dessus (toutes choses égales par ailleurs) le 13/07 à 9h19 si le future de l'échéance choisie cote à 12717 le gain hors spread devrait être de 292 points.

Inutile de préciser que la valorisation n'est certaine qu'a l'échéance et que les condition de marché ne sont jamais constantes un scénario de sortie avant échéance ne sera jamais sur, une faible augmentation de la vol peux retarder de plusieurs jours/semaines le seuil de passage en positif.

A noté que si vous avez déjà des options ouvertes sur un marché vous devriez voir un bouton supplémentaire sur le premier écran de sélection des options vous permettant de charger les options en votre possession dans le simulateur à leur valeur d'achat/vente.

Voila pour la présentation, j'ai déjà plusieurs idées d'améliorations en tête, mais je suis loin d'être un spécialiste sur les options donc tous les avis sont les bienvenues.

Re: Pricer options

par beni » 05 juin 2018 18:02

waouh !!! sacré boulot ! merci pour le partage ! :top:
cela serait bien de faire un exécutable parce que moi qui ne connais pas le c# par exemple bâ avec le lien github, je sais pas par quel bout m'y prendre ;)
la représentation graphique est un peu déconcertante, même si très visuelle
par contre les options ig, il me semble que ce ne sont pas les vrais options

merci en tout cas :merci:

Re: Pricer options

par ticktack » 05 juin 2018 19:04

Je n'utilise ni les options, ni le C# mais je tenais a poster un petit message de remerciement et de soutien pour ton initiative ! ;)

Re: Pricer options

par Chouini l'ourson » 05 juin 2018 19:55

Bravo pour le boulot et le partage :merci:

Re: Pricer options

par Benoist Rousseau » 06 juin 2018 07:14

Merci pour ton partage. Le site décline bien entendu toute responsabilité quand à son utilisation surtout que vous donnez vos logins et mots de passe et que je n’ai pas le temps de scanner le code source (quinozut ecoluer en permanence). À vous de le faire. On a déjà vu passé des inconnus poster des api pour piquer les logins et mot de passe.

Par contre pour l’application de trading ce sera impossible de la mettre sur le site même avec un lien vers github. Même pour une application de trading gratuite il faut depuis la mifid 2 une Licence RTO (réception et transmission d’ordres) de l’amf pour être en conformité avec la loi européenne car ton application transmet des ordres. Une licence RTO nécessitant au minimum 3 employés, une structure juridique, une assurance professionnelle et plein de choses pour rentrer en conformité etc je ne pense pas que ce soit ton cas comme 99.9999% des gens.

Re: Pricer options

par BearIsDead » 06 juin 2018 08:12

Merci Gui. Super partage. Perso je ne peux pas échanger sur ce sujet car je n'ai jamais touché aux options.

Re: Pricer options

par Gui » 06 juin 2018 08:42

Merci pour vos message

Beni, merci de ton intérêt par contre comme je l'explique en introduction "Exécuter un programme sans en connaitre la provenance pour y saisir le mot de passe de sont compte de trading est dangereux et inconsidéré.", c'est pour cela que je ne préfère ne pas fournir d’exécutable. Je pourrais bien évidement faire un tutoriel de comment récupérer le code source et le compiler, mais cela serais tout aussi dangereux si tu n'as pas les compétences pour avoir confiance en ce que tu exécute.

Merci Benoist pour les rappels de sécurité, mais aussi pour les informations légales. Peut être qu'une version passive du code source de l'app dépourvue de tout système de passage d'ordre permettant simplement d'afficher les graphiques pourrait rester intéressante. Je vais y réfléchir, merci en tout cas :)

Re: Pricer options

par gribouille » 06 juin 2018 09:58

Gui a écrit :Voila pour la présentation, j'ai déjà plusieurs idées d'améliorations en tête, mais je suis loin d'être un spécialiste sur les options donc tous les avis sont les bienvenues.
Bonjour,

Bravo Gui pour ces développements :bravo:

Puisqu'il en faut un qui commence, je m'y colle pour les améliorations :
  • 1 - les grecs bien sûr ! il les faudrait par options et pour le portefeuille
    2 - un graphe du programmation neuro-linguistique (2D) à différentes dates :
    • - 1ère date : date du jour
      - dernière date : date de la première maturité
      - et quelques dates au milieu
:musique: :musique:

jlr

Re: Pricer options

par Benoist Rousseau » 06 juin 2018 15:49

Pour être conforme il ne faut absolument pas que l’interface reçoive et / ou transmette des ordres. Donc des graphiques ça va à partir du moment où on ne peut pas passer ou recevoir d’ordres sur le graphique.

Je sais je préfère être lourd pour la sécurité car l’internaute moyen peut-être lourd aussi. Par expérience.

Re: Pricer options

par Gui » 08 juin 2018 10:28

Hello jlr,

Oui j'ai bien compris que les grec était essentiel dans la manipulation des options.
Il va falloir que je me documente dessus, déjà pour correctement les calculer mais aussi pour un jour les utiliser.

Pour le graph programmation neuro-linguistique, ça peut également être une bonne idée, le plus gros problème est que ig ne fournis pas les graph des futures pour l'ensemble des échéances disponible pour les options, je réfléchirais à la problématique.

Je penses également ajouter un écran permettant de voir les courbes de volatilité d'une sélection d'option, peut être même dans le temps pour mieux comprendre son évolution.

Sujets similaires
pricer B&S excel marche pas.
par daxounet » 01 avr. 2015 16:30 (2 Réponses)
Quel est l'intérêt de pricer une option ?
Fichier(s) joint(s) par beni » 16 juil. 2018 10:08 (11 Réponses)
options européennes et options américaines
par Diabolo » 18 févr. 2017 16:55 (1 Réponses)
Trader les Options et Options sur Futures
Fichier(s) joint(s) par Buccaneer » 21 nov. 2021 15:03 (552 Réponses)
les options de igmarkets ??
par Benoist Rousseau » 25 sept. 2011 20:43 (6 Réponses)
Options sur Indices avec Ig Markets
par GDX23 » 28 mars 2012 15:40 (3 Réponses)
Les Options sur IG markets
par Benoist Rousseau » 21 avr. 2012 12:17 (3 Réponses)
Recherches sur Options
par Rogue » 12 nov. 2012 20:55 (12 Réponses)
43 brokers options binaires interdits
par Amarantine » 17 déc. 2012 12:11 (25 Réponses)