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ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis

par GOLDENBOY » 23 Nov 2016 23:10

:arrow: indice wall street 1 euro/ point
:arrow: fonctionne de 16h à 22h uniquement
:arrow: cumul des positions désactivé
:arrow: stop loss 10 points
:arrow: take profit 5 points
:arrow: UT 21ticks
Fichiers joints

Re: **** ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis****

par GOLDENBOY » 23 Nov 2016 23:12

:idea: Nombre de pertes consécutifs 1
:idea: Nombre de gains consécutifs 15
:idea: Pourcentage de temps sur le marché 3.34%
:idea: Positions longues 18 / Positions Courtes 21 :arrow: assez équilibré
:idea: 30.26 euros / trade et 11.58 ordres / jour

:idea: :idea: :idea: Vous en pensez quoi?
Fichiers joints

Re: **** ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis****

par psophos » 23 Nov 2016 23:36

Bonsoir,

qu'est-ce qui t'étonnes ? Les scores plutôt flatteurs ? Attention, extrême prudence... Au risque de jouer les rabats-joie, le backtest de PRT ne reflète pas du tout la réalité.

J'ai backtesté une stratégie qui donnait d'excellents résultats. J'ai passé le robot en réel et dans l'euphorie, je l'ai dupliqué sur plusieurs devises, plusieurs UT... Je suis allé me coucher et le lendemain j'ai stoppé tous les robots en catastrophe car je perdais de l'argent. Heureusement pas beaucoup.

Explication (donnée par Benoist ailleurs sur le forum) : le backtest ne s'applique pas sur la totalité des données des vrais cours mais seulement sur des données compressées pour tenir moins de place. Bref, tu n'es pas en situation réelle. Sois prudent et pour t'en convaincre, lance ton robot en démo pendant quelques jours... Tu constateras par toi-même que les résultats sont très loin des scores affichés.

Re: ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis

par Anewa » 23 Nov 2016 23:59

A priori dans la version 10.3 de PRT, il sera possible de réaliser ses backtests en tick by tick pour fiabiliser les résultats.

Personnellement, j'utilise Probacktest pour valider que le programme fonctionne correctement mais rien ne vaut un test sur un compte démo comme le souligne psophos !!!

Par ailleurs, le 21 (x) ticks n'est pas une unité de temps acceptée par ProOrder :mur:

Re: **** ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis****

par GOLDENBOY » 24 Nov 2016 00:05

psophos a écrit:Bonsoir,

J'ai passé le robot en réel et dans l'euphorie, je l'ai dupliqué sur plusieurs devises, plusieurs UT...


Tout ça c'est de la psycho , c'est pas bon ;) , levier , cumulation des positions ...

psophos a écrit:Je suis allé me coucher et le lendemain j'ai stoppé tous les robots en catastrophe car je perdais de l'argent. Heureusement pas beaucoup.


positions overnight je ne te recommande pas à mon humble avis ( spread élevé ...)

psophos a écrit:Explication (donnée par Benoist ailleurs sur le forum) : le backtest ne s'applique pas sur la totalité des données des vrais cours mais seulement sur des données compressées pour tenir moins de place. Bref, tu n'es pas en situation réelle. Sois prudent et pour t'en convaincre, lance ton robot en démo pendant quelques jours... Tu constateras par toi-même que les résultats sont très loin des scores affichés.


oui je connais assez bien le forum psochos même si je viens uniquement de temps en temps en ce moment boulot oblige :mrgreen: , j'ai lu effectivement que ça ne voulait rien dire , mais étant avec un mini lot , sans cumul de positions .... je me suis dis que j'avais quand même envie d'avoir les avis des gens du forum :geek: , car il est là pour ça non? :roll: ? la preuve merci pour ton idée (anewa également) de le faire tourner en compte d'exercice très bonne idée :merci:

Re: ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis

par Benoist » 24 Nov 2016 00:07

J'en pense que ton backtest n'a aucune valeur car il est basé sur une semaine donc tu n'as pas assez de données. Tu peux faire un backtest sur une journée aussi... et avoir des résultats fabuleux :lol: si tu lances 3 fois ta pièce et qu'elle tombe 3 fois sur face tu ne vas pas croire qu'elle tombera toujours sur face ? Un backtest c'est sur plusieurs mois au minimum pour être un peu sérieux. Donc là 0/20 c'est tout sauf un backtest sur quelques jours :)

Je n'ai pas donné cette explication ou du moins tu l'as comprise comme cela. Je recommence :) :

Le backtest prend en compte les données de la bougie ouverture fermeture, plus haut plus bas mais pas la vie à l'intérieure de la bougie. Donc plus tu vas backtester sur des bougies larges, moins le backtest a de fiabilité. Exemple sur une bougie 4h tu pourras avoir un trade gagnant /perdant dans ton backtest alors qu'il est perdant /gagnant dans la réalité car le stop aura été touché ou le TP eu sein même de la bougie.

Si ta bougie fait ouverture 10800 point bas 10700 point haut 10900 et cloture 10850 et si tu as un ordre achat 10750 tp 10770 et sl 10730 et bien malin pour savoir si ton tp ou ton sl a été touché en premier.

Quel a été le premier touché ? Dans ces cas là il faudrait analyser pour chaque trade les bougies inférieures jusqu'au tick par tick pour déterminer qu'elle a été la première exécution. Actuellement la version de PRT 10.2 ne le fait pas en backtest, mais la version 10.3 le fait donc ce sera fiable, le logiciel ira analyser jusqu'au tick tick l'ordre aui a été exécuté en premier.

Enfin, ne jamais dupliquer uns stratégie quelconque sur plusieurs devises ou plusieurs UT ! C'est de la folie :twisted: Chaque UT est différente et surtout chaque devise est différente. Je ne trade pas du tout le Dax comme le Cac 40 ou le Dow Jones... si je le faisais ce serait la ruine assurée. Chaque instrument est unique, il réagit de manière unique, il a sa propre histoire... comme un être humain. Donc un truc qui va marcher sur EUR/USD sera catastrophique sur EUR/GB, ce qu marche sur une UT horaire ne marchera pas sur une UT journalière etc Le trading discrétionnaire t'apprend cela. Je pense qu'il faut déjà avoir des notions et expériences de trading discrétionnaire pour éviter ces erreurs grossières. Si tu as tradé deux indices ou deux devises différentes un certains temps, tu sais bien qu'ils ne se comportent pas du tout de la même manière, qu'ils ont une nervosité propre etc

Et faire tourner sur la démo est le BABA, ne serait ce que pour repérer les bugs de son code plutôt que de se les prendre en réel :) la démo sert à cela à débuger son code sans frais :)

Enfin un backtest sur plusieurs mois et donne des infos sur les pertes consécutives maximales, le maximum drawndow c'est le plus important. Si tu as un backtest sur 5 années et que tu sais que la perte la plus longue a été par exemple 17 jours d'affilés ou 15 % du capital et que tu lances ton algo et que les 2 premiers jours il perd ou que tu l'arrêtes car il est à -5% et biien tu rates totalement l'idée même de ton algo...

Re: ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis

par GOLDENBOY » 24 Nov 2016 00:16

on est d'accord , j'avais prédit une partie de tes réponses au dessus :lol2:

:merci: toujours pour la rapidité de tes réponses à mes questions :mercichinois:

et je suis sincère comme toujours c'est pas de la dérision..... :mercichinois:

Re: ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis

par Epitaf » 24 Nov 2016 00:21

Oui, je le répète régulièrement, les seuls backtest viables sont au tick par tick pour coller au maximum à la réalité.
De plus je remarque que ton backtest remonte sur quelques jours seulement.
Ce n'est sûrement pas la réponse que tu espérais.
J'ai vécu de nombreux moment d'euphorie, de nombreux moment de désillusion.
Il faut gérer ces émotions et non pas se laisser gérer par nos émotions.

Si tu souhaites persévérer dans ta stratégie, tu reprends tes graphiques et tu regardes tous les trades un par un sur une période suffisamment grande.

Re: ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis

par Benoist » 24 Nov 2016 00:22

De rien

Sans compter que ta période de test est sur thanksgiving qui est une semaine très particulière, ça choppe un trend et ça le prolonge. C'est une période très particulière comme entre noel et le jour de l'an.

Re: ProBacktest PRT étonnant donnez votre avis

par GOLDENBOY » 24 Nov 2016 00:54

oui :mercichinois: je vais essayer de faire des backtests à la fin de toutes les semaines , lancer le code (graph 21 ticks) sur compte démo quand je serai dispo ( à partir de 17h30-18h/22h) , et attendre la version 10.3 PRT sur IG , par contre je ne sais pas quand elle va sortir :roll:

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