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Profit factor et max drawdown, la bonne façon de penser ?

par mario » 07 nov. 2015 20:17

Bonjour tout le monde !

Lorsque j’exerçais mon ancienne activité outre manche (trading sportif), j’attachais une grande importance à la qualité de mes opérations. Observation attentive des cours, entrées soignées, sorties réfléchies, et gestion de capital rigoureuse.
Et puis, je suis arrivé sur les marchés financiers, et cet attachement au côté propre, net, et avec peu de bavures de l’activité a disparu ! Ne me demandez pas où il est passé, je n’en ai fichtrement aucune idée. Seuls les travers communément connus de l’être humain étaient encore bien présent dans mon moi… cupidité, impatience et aversion à reconnaître ses faiblesses.
Passionné par le logiciel Excel, j’ai décidé de me faire un petit tableur pour suivre (et surveiller) mes trades, comme je le faisais dans mon autre vie. Grâce à cet excellent forum, je me suis dit qu’il serait intéressant (avec le recul, je dirais même indispensable), d’y intégrer les susdits profit factor et Max Drawdown. Je rentre donc les formules, et je valide… Quoi ? Mais c’est minable ! Je pensais rouler en 2CV, mais là, je venais de perdre 2 chevaux, et de les remplacer par un baudet…
Et là, ma bonne fée Bienleschoses m’est réapparue : il faut absolument que je cherche la qualité dans ce que je fais, et le profit factor et Max Drawdown seront mes balises éclairant mes nuits.
Raison principale de la Banqueroute dans le trading : vouloir absolument se refaire après une perte.
« Sacrebleu, mais comment j’ai pu perdre autant en si peu de temps ! M’en vais lui régler son compte à ce marché, et botter les fesses de ces hedges funds ! Allez, j’achète un max de lots, levier en mode Ferrari V8 32 soupapes !! AhAhAh !!! I am the king of chupa chups !»
La fée Bienleschose intervient : - « Oyé oyé mon brave petit limaçon, regarde donc ton Max Drawdown, il te fait des grands signes ! »
Effectivement, je le vois… sa silhouette se détache lentement de la brume épaisse ! Mais oui, mais c’est bien sûr, il faut que je prenne soin de lui… Allègement des positions, trading posé, serein, prudent, sûr… Ca y est, 5 trades plus loin, perte épongée, sans risque… Merci ma fée, Max Drawdown est content, et profit factor aussi… et moi, encore plus !
Se concentrer non sur les gains, mais sur la propreté du geste, voilà qui est psychologiquement plus supportable, et plus gratifiant… (J’aurais voulu être un artiste). Et si j’arrive à monter en qualité, le reste suivra, forcément.
Et vous, messieurs les maîtres de la Bougie, adaptez-vous votre trading (nombre de lots, entrée « moins agressive »,…) en fonction de l’état de vos Max Drawdown et profit factor ?
Merci.

Re: Profit factor et max drawdown, la bonne façon de penser

par Eversa » 07 nov. 2015 22:37

Mario: je te l'ai dit et je te le redis ici: te lire est un véritable plaisir. Orthographe soignée et pour reprendre tes expressions concernant ton trading: style "posé, serein, prudent, sûr". Je me délecte à l'avance de lire tes prochains posts, merci.

Re: Profit factor et max drawdown, la bonne façon de penser

par mario » 07 nov. 2015 22:46

:oops: trop d'honneur... bonne soirée!

Re: Profit factor et max drawdown, la bonne façon de penser

par Valentino » 07 nov. 2015 23:54

Texte super intéressant, fais juste des petits paragraphes et ce sera top car tu incite à la flemme :)

J'ai du mal à reporter mon Max DD sur mon Excel...donc je me fis au Profil Factor ainsi qu'au ratio entre mon RR Moyen et mon %winrate :)
Je pense reporter le Max DD que me donne le broker chaque jour et voir ce que ça donne ! Tu m'as convaincu !

Re: Profit factor et max drawdown, la bonne façon de penser

par plataxis » 08 nov. 2015 03:46

Coluche a écrit :La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre
;)

Re: Profit factor et max drawdown, la bonne façon de penser

par Obi Wan Kenobi » 08 nov. 2015 11:09

Ce sont les deux seuls indicateurs que utilise pour juger de la qualité de mon trading, j'avais fait une conférence dessus sur le quality trading, comment l'évaluer : profit factor mum drawdown

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