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Questions base trade auto

par Zogzog » 08 avr. 2020 18:12

Bonjour,
Une question fondamentale afin de pouvoir commencer sur une "bonne" base me taraude.
Dans le cadre de trading auto sur prt, comment voyez vous la chose de votre côté :
1 indice ou plusieurs ?
1 ut / indice ou x ut / indice ?
1 robot / Algos ou 1 robot regroupant x Algos ?
pLOSS > ou < pPROFIT ? dans quel ratio ?

Merci beaucoup de votre éclaircissement.

Re: Questions base trade auto

par trappiste73 » 09 avr. 2020 15:39

Mathématiquement je sais que j'ai tort mais je préfère multi approches, ut et indices qui me permet de mieux contrôler risques et fréquences d'ordres.
Je te conseille de ne pas regrouper en 1 algo : cela arrive qu'ils plantent soit en raison d'un bug de ton code soit de la plateforme. C'est aussi plus simple à étudier, par exemple séparer positions longues et short.

Re: Questions base trade auto

par Zogzog » 12 avr. 2020 10:35

Merci de ta réponse.
Effectivement ça semble pertinent de séparer les positions longues et short afin que l'un ne bloque pas l'autre.

Du coup avec un multi ut et indice on multiplie les codes et réglage. Un algo unique n'étant pas favorable sur tous les ut/indice.

Quel %de réussite /gain sur backtest pour juger un algo potentiellement viable ?

Re: Questions base trade auto

par Euraed » 16 avr. 2020 18:09

La question pour évaluer un algo n'est pas celle du taux de réussite ou de gain mais de la robustesse. Les résultats sont ils homogènes année après année sur une longue durée.

Re: Questions base trade auto

par Zogzog » 16 avr. 2020 22:00

Donc une régularité quotidienne / hebdo / mensuelle. Afin d'éviter des pic positif ou négatif et donc avoir une série de perte (MaxDD) ?

Re: Questions base trade auto

par Euraed » 17 avr. 2020 17:46

Oui, minimiser les maxDDs tout en assurant une progression sur le long terme.

Tu peux développer un algo qui sort en backtest 100,200,300% annuel ou même sur 15 jours, comme cela sur simple demande et sur un support sous-jacent choisi pour une année donnée.
C'est déjà bien de s'entraîner à avoir de tels algos.
Puis tu le testeras sur d'autres années et sur le même support, et le plus souvent tu constateras avec déception que les résultats ne seront plus les mêmes.
C'est alors que la recherche d'une certaine régularité deviendra le centre de tes préoccupations. L'alpha Et le bêta (voir sur google), car demain n'est ni aujourd'hui, ni hier.

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