ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...

Ratio gain/perte transposé au money management

par libertarian » 14 Juin 2016 23:00

Bonjour,
je viens ici partager une réflexion que je mène en ce moment
en scalping, on adopte un ratio gain/perte bien inférieur à 1 (ex: TP1 SL2à10) ce qui est contre le "sens commun" car un mauvais trade efface plusieurs gains
cependant, ce ratio nous permet d'avoir un % de réussite très avantageux (plus de 80%) ce qui rend la stratégie profitable

je me demandais si on pouvait transposer ce qu'on fait sur un trade, au money management que nous appliquons sur une journée de trading
par exemple: j'ai un objectif de 10 points par jour et le "sens commun" voudrait que je me mette une perte maximale quotidienne de 10 points (et donc un ratio gain/perte de 1 ici)
===> comme pour le scalping je vais à rebours du sens commun et je m'autorise une perte maximale de 20 points voire plus pour me permettre "d'aller chercher" les 10 points voulus

comment faites-vous de votre côté? votre avis? :)

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par swingwin » 14 Juin 2016 23:15

Salut Libertarian,
Dans le passé quand je backtestais des modèles "10 points", (backtests sur 15 ans d'histo en UT1 sur futures DAX), je me suis aperçu que certains modèles avec TP=10 devenaient profitables quand on éloignait le SL vers les 50 même.
Malheureusement, ça se jouait à très peu pour la profitabilité.
Je pense qu'en trouvant un bon setup, on peut grandement améliorer la profitabilité avec TP=10 et SL=50.

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par libertarian » 14 Juin 2016 23:47

tu parles de TP10 et SL50 pour chaque trade?
ou ces 10 points sont atteints par 10 trades avec un TP1 par exemple

ici j'essaie d'appliquer ce qui marche pour un trade à un nombre bien plus grand de trades et donc au money management

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par swingwin » 14 Juin 2016 23:52

Oui je parle bien uniquement de trades avec TP=10 et SL=50.
Je ne suis pas du tout dans une optique de scalps serrés avec TP=1 pour ce genre d'étude.

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par Benoist » 15 Juin 2016 00:09

Perte maximale par jour 40 points. Les gains tu en as une idée tous les jours variables mais très réguliers

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par Epitaf » 15 Juin 2016 02:55

Sur la stratégie de break out avec MORGOTE on a choisi de gagner peu mais sûrement. 97% de positif et 99% des journées finissant verte. La contrepartie est, en partie, un gros stop pour éviter les fluctuations. J'ai codé un algorithme qui calcule l'élasticité du sous-jacent et adapte mon tp et sl en conséquence. Ils sont donc différents à chaque trade. Cependant mon stop moyen sur le Dax est dans les 70 points par lot pour un gain moyen de 4 points par lot. Personnellement j'avais besoin de démarrer ma session en réel sans problème, autrement dit, sans trade négatif, j'aurai très bien pu choisir une stratégie bien plus rentable.. c'est juste psychologique.

Environ 2 mois que je suis positif, un nouveau robot avec une nouvelle stratégie sur le rsi fait ses preuves en démo actuellement et son ratio est dans les 77% de mémoire, impossible de te donner un ratio pertes/gains en point, non seulement c'est variable mais les sorties sont différentes ..

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par swingwin » 15 Juin 2016 07:23

Grand chapeau bas Monsieur Epitaf.
C'est du beau boulot. Tu travailles en auto exactement comme il faut faire.

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par AlgoFlex » 15 Juin 2016 09:30

Toute la difficulté est la sur un trade le gain/risque et mauvais mais sur une série de trade il est bon.

On peu faire un gain moyen / risque moyen sur jour/ semaine/ mois /année

et définir des probabilités, reste le facteur humain en manuel et les news en auto qui pose problème. :)

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par Epitaf » 15 Juin 2016 09:41

Les news en auto, très facile en auto, je regarde tous les jours les news, quand grosse news, je desactive le robot ..

Merci Swin

Re: Ratio gain/perte transposé au money management

par AlgoFlex » 15 Juin 2016 09:52

oui les news prévue, on peu aussi brancher l'ago au calendrier télécharger auto, mais les news imprévue, on débranche trop tard parfois.

aussi en backtest pas évident d'avoir tout les news passé avec les changement d'heure.

On peu aussi trader dans un couloir étroit ou il n'y a presque pas de news, mais manque de volatilisé.

pas simple tous cela.

Articles en relation
Ratio risque/gain, escroquerie intellectuelle?
par plataxis » 23 Nov 2014 21:00 (17 Réponses)
Q'est-ce qu'un bon Money Management?
par Thierry80 » 28 Juil 2015 09:31 (16 Réponses)
Money management
par falex » 07 Juin 2016 22:57 (7 Réponses)
Money Management + article Benoist
par salador » 03 Sep 2014 12:57 (32 Réponses)
Money-management : bien tailler ses lots
par Eversa » 21 Aoû 2017 10:46 (1 Réponses)
Fichier excel pour simulation money management
par Stochastic » 01 Déc 2016 12:33 (1 Réponses)
Q ratio de Tobin
par Sagal » 16 Fév 2016 17:46 (0 Réponses)
Gain de 1pt avec quel stop ?
par Valentino » 31 Aoû 2015 16:29 (14 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé