Ratio gain/perte transposé au money management

Bonjour,
je viens ici partager une réflexion que je mène en ce moment
en scalping, on adopte un ratio gain/perte bien inférieur à 1 (ex: TP1 SL2à10) ce qui est contre le "sens commun" car un mauvais trade efface plusieurs gains
cependant, ce ratio nous permet d'avoir un % de réussite très avantageux (plus de 80%) ce qui rend la stratégie profitable

je me demandais si on pouvait transposer ce qu'on fait sur un trade, au money management que nous appliquons sur une journée de trading
par exemple: j'ai un objectif de 10 points par jour et le "sens commun" voudrait que je me mette une perte maximummale quotidienne de 10 points (et donc un ratio gain/perte de 1 ici)
===> comme pour le scalping je vais à rebours du sens commun et je m'autorise une perte maximummale de 20 points voire plus pour me permettre "d'aller chercher" les 10 points voulus

comment faites-vous de votre côté? votre avis?

tu parles de TP10 et SL50 pour chaque trade?
ou ces 10 points sont atteints par 10 trades avec un TP1 par exemple

ici j'essaie d'appliquer ce qui marche pour un trade à un nombre bien plus grand de trades et donc au money management

Perte maximummale par jour 40 points. Les gains tu en as une idée tous les jours variables mais très réguliers

Sur la stratégie de break out avec MORGOTE on a choisi de gagner peu mais sûrement. 97% de positif et 99% des journées finissant verte. La Contrepartie est, en partie, un gros stop pour éviter les fluctuations. J'ai codé un algorithme qui calcule l'élasticité du sous-jacent et adapte mon tp et sl en conséquence. Ils sont donc différents à chaque trade. Cependant mon stop moyen sur le Dax est dans les 70 points par lot pour un gain moyen de 4 points par lot. Personnellement j'avais besoin de démarrer ma session en réel sans problème, autrement dit, sans trade négatif, j'aurai très bien pu choisir une stratégie bien plus rentable.. c'est juste psychologique.

Environ 2 mois que je suis positif, un nouveau robot avec une nouvelle stratégie sur le rsi fait ses preuves en démo actuellement et son ratio est dans les 77% de mémoire, impossible de te donner un ratio pertes/gains en point, non seulement c'est variable mais les sorties sont différentes ..

Toute la difficulté est la sur un trade le gain/risque et mauvais mais sur une série de trade il est bon.

On peu faire un gain moyen / risque moyen sur jour/ semaine/ mois /année

et définir des probabilités, reste le facteur humain en manuel et les news en auto qui pose problème.

Les news en auto, très facile en auto, je regarde tous les jours les news, quand grosse news, je desactive le robot ..

Merci Swin

oui les news prévue, on peu aussi brancher l'ago au calendrier télécharger auto, mais les news imprévue, on débranche trop tard parfois.

aussi en backtest pas évident d'avoir tout les news passé avec les changement d'heure.

On peu aussi trader dans un couloir étroit ou il n'y a presque pas de news, mais manque de volatilisé.

pas simple tous cela.

Personnellement j'avais besoin de démarrer ma session en réel sans problème, autrement dit, sans trade négatif, j'aurai très bien pu choisir une stratégie bien plus rentable.. c'est juste psychologique.

C'est le leitmotiv d'Andlil, mais tellement important ici : Benoist a expliqué plusieurs fois qu'il ne laissait pas redevenir rouge une position gagnante, d'où un gain souvent très faible par rapport à quelques "glissades" très rouges. Ca n'empêche pas un très bon ratio à l'entrée en position, qui laisse penser qu'il aurait intérêt, sur le papier, à laisser le trade se dérouler jusqu'au bout pour prendre de gros gains. Sauf que ce qui se passe "sur le papier" n'est pas ce qui se passe en réalité, surtout pas dans notre tête : il a déjà évoqué ses pertes abyssales sur des trades qui sont repartis contre lui par le passé.

Tout ça pour dire que le ratio sur 1 trade, comme le ratio sur une journée, doit être à ton avantage, d'une manière ou d'une autre. Après, rien n'empêche d'avoir un processus qui fait que tu arrêtes avant, soit parce que ton trade va redevenir rouge, soit parce que ta journée va redevenir rouge.

Surtout, quoi qu'il advienne, il faut avoir la force mentale de se relancer sur le trade / jour / semaine / mois suivant : c'est le principal apport pour certains du scalping qui fait de beaux résultats bien verts bien lisses, et sa limite pour d'autres qui ne tolèrent pas le gros accident qui va tout effacer d'un coup.

Tout ça pour dire que de mon point de vue, il faut avoir l'idée qu'une belle journée rapportera plus qu'une mauvaise journée, même si dans les fait il y a bien des journées moyennes qui sont en deça d'une mauvaise journée. Je crois que c'est ce que fait Benoist : en valeur absolue ses belles journées sont au dessus des mauvaises, même si ses journées moyenne sont en deça (en nombre de points) pour plein de raison : marché pas facile, fatigue, indisponibilité...

tu as raison x1, j'aurais du mieux mieux expliquer là j'allais directement à mon idée
pour l'instant je pars sur une perte maximummale de 20 points avec comme objectif 20 points (je veux en réalité faire 10 points par jour du coup je double pour avoir un profit factor en ma faveur)