relevé des interventions de TAGADA

par sobear » 29 Avr 2016 11:47

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Voici une synthèse qui peut profiter à ceux qui n'ont pas connu cette période d'échanges il y a...un certain temps.
J'ai mis en caractères gras les pseudos de ceux qui étaient concernés par la réponse (beaucoup ont disparu) ou, s'il s'agissait d'une intervention générale, la tête du chapitre pouvant servir de titre.
Vu la taille du texte, beaucoup de fautes d'orthographe persistent alors si Eversa veut bien faire une petit relecture :prier: ce serait génial :mercichinois:

Présentation: Tagada est un trader pro que nous avons pu suivre plusieurs mois et qui est souvent intervenu sur le forum. Ce qu'il a dit mérite notre écoute. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il participait à un groupe de traders qui s'auto contrôlaient entre eux chacun connaissant les positions des autres et chacun pouvant couper les positions d'un autre si elles ne respectaient plus leurs règles.

effacé il n'y a pas besoin particulièrement de volatilité pour prendre des points, il faut un modèle adapté, tout simplement. Le score moyen du groupe est presque linéaire, en journée volatile ou non. Bien sûr, en cas de gros mouvement, les écarts sont importants, mais en définitive très proches de notre moyenne historique.
L'écart entre grosse journée volatile et journée de range est d'environ 25%, guère plus.
Simplement notre outil est adapté mais dans tous les cas le volume ( taille des trades ) ne change jamais, seul le nombre de trade peut bouger, il oscille entre 50 trades ( pour le plus petit) et 150 trades pour le plus actif.

Groump, justement au contraire de l'idée reçu nous ne sommes pas des scalpeurs comme Benoist, mais des mini swingueurs, nous cherchons des mini trends intraday et nous travaillons à l'intérieur pour des trades qui vont de deux à 10 points voir beaucoup plus. il arrive quand même souvent de faire plus..je crois que le record du groupe est d'environ 280 points en un seul trade.

swing, au contraire idem d'une idée reçue, nous ne travaillons pas sur des ut longues ( 3, 5 mn ) mais sur du ultra court, entre 10s, 15s et 30s, simplement nous avons un money management de nos positions très spécifique qui nous permet d’être au départ des trends et de pouvoir tenir aussi les tendances.
Notre modèle est à l'opposé de toutes les idées reçues sur le trading, tout au moins celles utilisées couramment et qui sont à l'évidence fausses.

Falex, je voulais dire par mes propos que la majorité des intervenants tiennent le discours de dire qu'il est impossible de trader avec des ut ultra courtes, inférieures à la minute, hors justement en intra, c'est tout le contraire, le pb n'est pas l'ut ultra courte, beaucoup vont dire, oui il y a trop de bruit, trop de faux signaux, Mais sc'est complètement faux, le problème vient du filtrage qui est souvent inexistant, sans parler des modèles trés basiques de macd stoch et autre rsi qui ne fonctionnent jamais, tout au moins sur le long terme.
Tous ces modèles dit bornés vous enverrons inévitablement dans le mur un jour ou l'autre.

Ad, tu te souviens, je t'ai répété sans cesse, le trend, le trend, dans le doute ne touche à rien, sois patient et surtout pense à construire et cela va marcher
et surtout Ad, une idée, penses-y souvent, arrête de réfléchir, je vois sur ce forum la quasi totalité des intervenants qui cherchent à vendre le dax ( Benoist en fait parti ) d'ailleurs et il infuse une mauvaise idée en ce sens, toujours vendre les hauts, il faut cesser de réfléchir, il n'y a aucun signe de faiblesse, au contraire c'est bien une faiblesse psychologique que de penser cela.
Je peux vous assurer que la grande majorité des traders sur indice en ce moment ( je parle de trader pro ) n'ont pas du tout envie de vendre le dax, ceci étant ,on s'en Fiche totalement, nous verrons le moment venu, s'il arrive.

Effacé, nous utilisons les ut ultra courtes (inférieurs à la minute) et des graphes exclusivement en ticks, graphes qui correspondent à de ut en secondes, car travailler le temps sur un marché est pour nous une aberration totale.
Seul le graphe en ticks exprime la volatilité et surtout la vitesse d'un marché.
Samuel, en intra, le temps est tout sauf le facteur déterminant, sur 30 secondes par exemple, le marché peut faire 3 cotations comme il peut en faire 100 ( ceci se nomme la volatilité) tu comprendras facilement que dans ce cas tes indicateurs n'ont pas du tout la même allure.
Je ne connais plus aucun trader intraday performant aujourd'hui qui trade en temps, les marchés ont beaucoup évolué, nous ne sommes plus en 1990 ou en 2000, tout a changé.
C'est exactement comme ceux qui prétendent trader le carnet d'ordre, c'est de la foutaise tout cela, nous ne sommes plus sur les futures des années 80 et 90, ils vendent du vent et souvent des formations inutiles et dépassées.

Falex, oui volatilité moyenne, mais pas que la volat de la veille puisque nous sommes en ut courte, nous prenons la volat en continu sur la journée et si le top est atteint, on change de palier, ce n'est pas brutal.

Benoist, je te rejoins dans tes propos, ceci est exactement le comportement que nous avons et avons eu avec le groupe depuis dix ans.
Effectivement quand je parle de ratio mini, je parle de ratio de départ, donc 1000 euros pour 1 euro, soit 5000 pour un mini et 25000 pour un lot plein.
Ceci est le ratio standard qui permet de vivre et de faire un trading sérieux.
Ce ratio est le ratio que nous imposons à chaque nouveau venu dans le groupe et à ce jour il n'y a jamais eu d'échec.
De même je confirme tes dires, effectivement plus le temps passe et plus le ratio baisse. En effet, aujourd'hui si je regarde les plus actifs du groupe , ils tournent tous avec minimum 500k euro, voir 1million d'euros, mais malgré cela le plus gros (1 million) trade à chaque position 10 lots plein donc il utilise simplement 250k euros de capital. Son ratio a fortement chuté.
La raison s'explique aussi par le fait qu'en intra, il n'est pas toujours évident de passer des tailles supérieures à 10 lots pleins très facilement.
Prenez le cas de fxcm, impossible de passer plus de 4 lots pleins ( 000 chez eux) sur un ticket, il faut nécessairement spliter la position.
Donc pour résumer, nous sommes bien en accord avec tes dires et à ce jour, je n'ai encore vu personne nous démontrer le contraire, je parle d'une personne sérieuse avec une historique de minimum trois ans de trading en intra sur dax.

melmoth,: dans ton discours, tu indiques que ton lot peut varier en valeur, (perdre sur un scalp, une journée de trading) hors dans notre cas, la valeur ou le nombre de lot ne bouge jamais.
Par exemple, je trade toujours 3 lots et ceci depuis un an et chaque jour la même chose sur chaque trade. En aucun cas je ne change la taille.
Bien sûr il faut s'habituer au volume et ceci prend beaucoup de temps ( plusieurs années ).
J'ai souvent rencontré des "pseudos traders débutants " qui faisaient 20ou 30 points par jour avec des lots à 1 euro le point voir moins. Tous tenaient le même discours, " aucun souci , je vais faire la même chose avec 10 euros le point et ainsi de suite"
Et patatras, je crois qu'il doit rester un survivant sur 100 environ, allez disons deux pour être sympa. C'est très dur et certainement une des phases la plus dure du trading.

exact Benoist, il ya bien longtemps que l'on ne compte plus des euros, d'ailleurs je ne sais même pas si nous l'avons fait, cela ne veut rien dire.
On a chacun un objectif de point mini à atteindre et après on se donne un niveau sur lequel on ne veut pas redescendre, tant que le niveau n'est pas atteint on avance au maximum
Exemple: si nous sommes à disons 50 points à 12h, hors de question de redescendre sous 30 points, mais si ce niveau n'est pas atteint on avance au maximum.
En cas de perte, on s'autorise max -5% de dd, après la journée est clôturée.
Cela s'est produit, une fois en 2014, et pour l'instant toujours rien en 2015.

Melmoth: bien sur qu'il faut être hors norme, Quand on dit seulement 1% de trader ( compte propre) sont gagnants sur le long terme, donc peuvent vivre du trading, la réalité est effectivement très proche de ce chiffre, je pense que l'on tourne plutôt vers 2/3%

je vais donc répéter rapidement:
sl 10 points, max 15, mais vraiment grand maximum, après le trade est mort et c'est tellement facile de refaire 10 points.
Toujours dans le sens du trend court terme pour les traders intraday, mini swing et même scalpeur ( le scalp ne change rien, au contraire de ce que certains prétendent, on doit être dans le trend).
Et dans tous les cas, on ne moyenne jamais, sinon le levier explose et c'est la porte ouverte à du grand n'importe quoi.
Et règle à respecter absolument: drawdown max 5% du compte
Je ne vais pas m'étendre sur le levier, cela n'aurait aucun sens .
Voila , il n'y a rien d'autre à dire sur le sujet.
Certains m'interrogent sur le fait de savoir comment on intégre notre groupe.
Vous avez la réponse au dessus, lorsque dans votre tête vous êtes capables de respecter les règles indiquées ci dessus, cela parait simple et pourtant je peux vous assurer que l'obstacle est gigantesque.
Soyez prudent et essayez de respecter cela et vous pourrez espérer survivre dans le trading et il n'y a pas d’échappatoire.

Ce que tagada veut dire c'est follow the trend et débranche ton cerveau c'est ce qui va marcher le mieux même si cela paraît étrange au départ. Surtout pour de l'intraday

Mais Benoist la chose que j'essaye de faire comprendre depuis des semaines, c'est que intraday ou swing, ou miniswing ou tous les mots que vous voulez, la règle de base c'est toujours la même, suivre le trend, que l'on trade en intra très court comme nous ( inférieur à la minute) ou sur du mini swing, il y a des règles à suivre et 99% des traders qui perdent sont ceux qui ne suivent pas cette règle de base.
J'ai formé plus de 250 traders sur indice et autre produit dans deux grosses institutions et je peux assurer que passé ces erreurs ( mais tout le monde ne passe pas le cap hélas, nature humaine oblige ) la réussite est inimaginable.
Alors accroche-toi et bats-toi avec toi-même à fond, tu verras après c'est le paradis.
Je prends l'exemple du groupe, ici personne ne souffre en trading, au contraire on se marre même plutôt énormément, mais il faut travailler sur toi encore et encore pour arriver à la plénitude .


oui effectivement on accompagne les trends car en principe on sort des positions par tranche de 25% et on reprend systématiquement les pullbacks dans le trend, toujours à hauteur de 25%

Mais que c'est difficile de se faire à l'idée d'acheter même quand c'est déjà monté fort (500 à 630)
Peut-être est-ce dû au fait que l'on se dit : "Et mince si c'était le point haut avant retournement ?"
Or quand il y a retournement c'est très très rare que ça se passe avec juste un un tick et hop dans l'autre sens.
C'est toujours dans une logique ETE, ou double /triple top ou wedge .
Quand vous tradez, arrêtez de penser "Oh on est super haut"
Mais on s'en Fiche voir contre-fout. Ce qui est important c'est le mouvement en cours, pas le prix en valeur en absolue.
Que les cours soit à 7500 ou 9500 ou 11500 qu'est-ce que ça change ? rien strictement rien ! Au contraire c'est un carcan mental.
Regardez les mouvements pas le prix en valeur absolue.

pour information, si cela peut aider:
nous avons une statistique de résultat qui montre nos gains sont répartis à hauteur de 73% le matin de 8h à 13h et le solde 27% de 13h à 17h30.
cela mérite réflexion, à une période nous avions même envisagé de travailler que le matin de 8h à 13h, le débat est toujours en réflexion ici.
Si notre pertinence en entrée est bonne, ce qui est notre cas, autant en profiter.
Par contre un signal d'achat ou de vente, tu ne peux pas savoir où se trouve son objectif, Donc nous mettons un maximum de chance pour nous, mais nous sortons quand même jusque 75% de la position et le solde suit le trend.
L'objectif initial des travaux était justement de répondre à toutes les phases de marché, hors le matin tu ne peux en aucun cas connaitre la teneur de la journée.
Par ce moyen nous répondons à toutes les situations, tout au moins partiellement
le problème n'est d'être plus sur de nos entrées ou de nos sorties, pour nos entrées la réussite est trés élevée environ 90%, par contre pour la sortie nous ne pouvons pas dire ou va aller le marché, donc nous nous donnons une chance de sortir correctement par tranche de 25% et nous gardons toujours 25% de solde au cas ou le marché part sur un gros trend.
Franchement, il y a bien longtemps que tous ces systèmes (rsi, stoch, macd, sar, boll et la liste est trés longue) ne sont plus utilisés par les traders intraday, c'est la finance des années 70/80, complètement dépassée.
Au mieux ils sont utilisés par des gérants en tendance et encore.

la différence de résultats d'un trader à un autre s'explique par la facilité que certains d'entre nous ont de jouer les pullbacks sur le modèle ( reprendre les 25% laché) et c'est loin d'étre évident au niveau mental pour les " newbee" il faut du temps pour cela, trés variable suivant les individus.
Aussi précision importante, les gars utilisent le même modèle sauf que le plus performant utilise tous les pullback, comme quoi cela a son importance de toujours jouer le trend
petite précision d'importance, jamais de position moyennée et jamais de stop supérieur à 10 points. et un seul marché le dax. On peut rajouter 2 ou 3 points par stop max vu que le DAX est passé de 8 000 à 10 000 points en 2014

La chose en trading qui m'intéresse : combien le trader risque par trade en points . Il faut bien sur adapter le K de départ , mais surtout il faut que le trader soit capable de déployer une stratégie élémentaire, borné par ces 10 points: entrée, invalidation et sortie pour moins de 10 points ...Le stop Win lui découle de la perte max (250 euros ou moins ) .
Je parle de trader en compte propre et de résultat de trader en compte propre.

le panel dont je te parle représente un groupe de 12 traders, bien aguerris, minimum 10 ans de trading.
Le plus petit trade des tailles de ticket à environ 25/35 euros le points, le plus gros des tickets de environ 150 à 250 euros le point. le nombre de trades journaliers est d'environ 25/30 pour le plus petit en volume et le plus actif environ 100/120 trades.
Ils travaillent tous exclusivement de 8h à 18h et jamais en dehors de ces horaires, jamais durant les news et les chiffres., aucune position overnight, flat chaque soir et levier max de 5.
Je peux même préciser que tous ne tradent pas chez le même courtier mais chaque trader à la position des 11 autres traders sur son écran, ils utilisent tous le même modèle.
Ceci évite plusieurs choses, tout d'abord le fait de ne pas être isolé, le fait d'être protégé contre soi même ( sans doute le plus dangereux), chacun a le droit de couper la position d'un autre si le trader "pète un câble" cela peut arriver.
Il y a briefing le matin, le midi et à 18h et après tout le monde "dodo"

Nos résultats: nombre de trade/jour: très variable mais entre 30/35 minimum et environ 80/90 fourchette haute suivant la journée et la volatilité.
ratio win/loss: chez nous pas trop de sens, le seul ratio que je peux t'indiquer,c'est le nombre de trades gagnants et perdants, ça tourne environ à 95% en moyenne .
Le nombre de pips moyen, il est de 37 pour le moins performant et 94 pour le plus performant moyenne mensuelle 2014), pour l'instant 2015 et conforme à 2014.
profit factor: jamais calculé.
le SL est toujours de 10/12 au départ après il bouge, mais c'est le modèle qui le calcule.
L'exposition du trade est rarement total car nous allégeons par 25% chaque 10/12 points environ, pour le solde le sl est glissant, après 10 points de hausse, il est de quasi entre 0 et 2 max. C'est exactement cela on garde le solde de 25% jusqu'à épuisement de la tendance en cours.

durée du trade: entre 5s et 1h suivant les trends ( exemple hier, très long), ce matin plutôt 5mn max.
max dd: 5% du compte après on ferme et rdv demain matin, connu une fois depuis 2013
trading: exclusivement entre 8h et 17h35 après terminé.
Flash crack: connu une fois mais modèle dans le bon sens, après nous verrons avec les stops.

FIN