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rêve brisé ...

par ticktack » 30 Avr 2017 17:29

Comme évoqué dans un autre message , j'ai créé un robot de trading sur options (qui lui fonctionne sans bug depuis quelques jours et a même passé son 1er ordre vendredi dernier).

Là où ça se complique c'est que n'ayant pas de données options suffisantes pour backtester ma stratégie , j'ai décidé en ce dimanche pluvieux je faire une extrapolation statistique à partir des données de l'indice dax et d'un snapshot de toutes les options dans la catégorie qui m'intéressait.
Bien sur ça n'est pas précis comme extrapolation mais pour voir si la stratégie est à jeter aux oubliettes ça suffit.

Pour ceux que ça intéresse, la stratégie consistait en la vente de straddles pour encaisser la valeur temps.

BILAN: même en optimisant au mieux (en choisissant avec soin le straddle le plus rentable et une maturité avec assez de valeur temps), ça reste perdant sur le long terme à cause d'une part du spread important mais aussi des gaps up ou down que l'on ne peut pas éviter (pas de stop sur options ig et encore moins de stop garanti).

Ce qui m'a induit en erreur au départ lors de mes tests manuels c'est que sans le savoir j'ai bénéficié d'une volatilité implicite assez haute ce qui m'a fait gagner plus facilement que prévu ... donc illusion d'avoir trouvé une machine à cash ... bien sur je sais qu'en bourse comme ailleurs "there is no free lunch" ... mais c'était trop tentant :mrgreen:

Comme il faut rester positif dans la vie, ça a été le moteur qui m'a obligé à programmer mon premier robot en java avec l'api ig, je pourrai au moins réutiliser le code pour un autre robot que j'ai en tête.

Bon dimanche à tous. ;)

Re: rêve brisé ...

par Eversa » 30 Avr 2017 18:08

Désolée d'apprendre ça ticktack, d'autant plus que je suppose que tu as dû y travailler longtemps.
Mais si tu dis que tu penses pouvoir réutiliser le code, ce n'est pas un coup dans l'eau.
Je te souhaite plus de chance avec ton nouveau robot.

Re: rêve brisé ...

par chad » 01 Mai 2017 04:17

c'est rien ça

c'est en forgeant qu'on devient forgeron (et en se brulant surement)

perséverance

Re: rêve brisé ...

par floalsace » 02 Mai 2017 22:04

Quel trader n'a pas (surtout en débutant) eu l'impression d'avoir trouvé la poule au oeufs d'or, puis en retravaillant la stratégie en prenant en compte le spread et les frais ovn, se rendre compte que c'est tout juste rentable voir perdant.

Il ne faut pas lacher, pas de secret travailler et retravailler les graphes, tester tout ce qui te passe par la tête à commencer par les stratégies les plus simples sans utiliser les "indicateurs standard"


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