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Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par blAst » 15 Avr 2014 13:25

falex a écrit:2) Le nombre de lot peu augmenter de manière importante
3) Tout dépend aussi du niveau de clôture des bougies. Plus elle sont près des 50% : la perte reste petite mais si on s'en écarte beaucoup Aïe ouïe ça peut faire mal. Typiquement j'ai du attendre un mouvement de 15 pips pour rentrer dans mes frais ...


Tu pourrais prendre comme référence des bougies indépendantes du temps, dépendantes seulement des amplitudes (ou trajet parcouru). Ainsi, tu seras plus réactif pour inverser (tu te rapprocheras du pivot, à une distance moyenne et maitrisée) en terme de pertes mais possiblement tu augmenteras aussi le nombre d'inversions. Est-ce que cela vaut mieux qu'être tributaire de la chance et donc des placements relatifs au temps ? Pas sur...
Tu peux trouver de telles bougies sur différentes plateformes : elles prennent le nom de "Range", "No gap range", "Kase bars", "Momentum bars", etc. Il y en a une multitude avec de petites variances.
Même des Renko finalement. Attention aux backtests avec toutes ces bougies car souvent leurs niveaux d'ouvertures sont virtuels et ne correspondent pas à un échange réel. Le marché peut ne pas avoir visité le niveau.

A titre perso j'ai retourné Alembert à l'endroit ;) cette piste avec pas mal de tests, sans satisfaction...
Essayé une grande quantité de niveaux 'frontière' pour finalement admettre qu'aucun ne valait mieux qu'un autre, n'était plus propre. Le marché est plus malin, fuyant. Ecarter les aléas est un projet ambitieux...

Bref, c théoriquement viable avec un immense capital mais malgré tout ce n'est plus du trading mais de la pure gestion financière et mathématique ?
En fait le risque de ruine est exponentiel avec une telle méthode. Hors la distribution du nombre, de la fréquence de passages autour d'un niveau est archi imprévisible. On peut tomber sur de méchantes séries noires avant d'atteindre un écartement du niveau satisfaisant pour déboucler.
Justement à peu de choses près je mesurais le nombre d'inversions avant d'atteindre une distance d'éloignement, éventuellement variable suivant le déroulement de la journée, mais c très casse-gueule... comme presque tout, ça passe 90% du temps et puis au final, sans rien pouvoir y faire, on tombe sur un cygne noir qui balaye tout financièrement (journée complètement raplapla autour du niveau choisi, qu'est-ce qu'on fait : overnight ou overweekend en étant chargé comme un dingue ? On déboucle ? Mais alors on désiquilbre l'avantage de récupération du principe en repartant à zéro le lendemain)

Principe super aguichant, à priori pour les ultra-riches ET burnés voir fous. Quand on est riche, on ne risque pas tout sur un principe instable qui va se transformer en un coup de poker, en le répétant vers l'infini...

Après sans avoir la science infuse, je trouve bien que tu t'y intéresses falex et je suivrai tes conclusions en espérant que tu dévérouilles une parade :top:

Je crois que dans cet ordre d'idée, mais pas forcément avec la meme technique (je vais pas pouvoir l exprimer désolé car encore aux balbutiements de ma réflexion), ya peut-être un truc à jouer à base d'options... car une option n'est pas forcément éjectée du marché quand elle atteint un seuil, possible de la laisser vivre ou mourrir. Hum c encore pas très clair dans ma tête en terme d'utilisation pratique, peut-être une fausse piste mais je vais essayer de le rapprocher de systèmes techniques type SAR (Stop And Reverse) qui trouvaient des limitations dans le bruit autour des seuils d'inversion.

Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par falex » 15 Avr 2014 14:32

Merci blast.

Disons que je ne cherche pas l'objet ultime car je saéis bien que la forumle magique n'existe pas.

Simplement j'essaye de l'améliorer ou de me donner des raisons pour y aller.

Je viens de tester une oblique ... c'est pire car le niveau biasse(ou monte) et donc tu creuses mécanmiquement la perte à chaque rotation.
Donc 'est ligne droite ou rien.

Mettre l'afficahge en tick au lieu du temps : pas bête mais dans ce cas là quel réglage de tick choisir ?
et à mon humble avis ça ne change fondamentalement rien au problème/solution.

Re: Reverse / Martingale ou l'art d'être dans le bon sens

par Benoist » 15 Avr 2014 14:45

Merci Ice., j'ai compris :mercichinois:

Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par falex » 15 Avr 2014 14:48

Aïe pedagogie du falex = 0 pointé bon je retourne sur les bancs de l'école snif

Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par blAst » 15 Avr 2014 15:17

Exact, l'idée de l'oblique ne vient pas tout à fait arranger les choses, voir les aggraver.

Effectivement, le problème sera d'aucune manière fondamentalement résolu.
Ca dépend.
1 tick c hardcore, hyper sensible
X ticks... on retombe un peu dans le même travers que les représentations en temps, le contrôle de "la ou ça tombe" (cloture d'une bougie, ouverture de la suivante) peut varier.
UT construite à partir de ticks mais selon des "courses fixes" de points la c'est plus stable. Tu sais dans une fourchette très étoite avec quel écartement du pivot ça va s'inverser. A mon avis on peut y voir un intéret pour la "martingale" (qui en fait peut aussi se formuler : "somme de lots équivalents à des pertes sur les trajets précédents en vue de rattraper les paumes + 1 lot qui doit servir pour gains", donc pas forcément x2) ...plutot que pour Alembert comme tu l'entends (x1, on éloigne l'objectif voir on s'arrete faute de capital)

Dans ce cas, si tu définis un écartement du pivot le plus faible possible mais réaliste, tu auras d'autant plus de chances d'atteindre cet objectif sous un laps de temps réduit... et surtout de l'atteindretout court, avant un OVN ou OVW ou une autre contrainte.

Navré je sais pas si je suis clair... :P

Dans le cas premier il faut un capital avec un rab énorme car :paume de 1, reverse 2 (1 + bonus), puis reverse 4 (1+ 2 + bonus), puis reverse 7 (1+2+4+bonus), etc... pire qu'un virus ;) mais t'en as conscience puisque t'as choisi de fouiller une alternative plus conservatrice.

Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par Benoist » 15 Avr 2014 15:25

:) je ne suis pas doué non plus... je comprends maintenant, mais c'est l'unité de temps qui me chagrine. T uprends des hauts et bas sur la journée, la semaine, le mois, l'année, la décennie ;) C'est à tester avec du millième de lots à mon avis...

Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par falex » 15 Avr 2014 15:30

Je reste dans l'UT jour et je redémare à 0 avec l'open.

D'autre part si j'ai choisi la médiane du jour ce n'est pas pour rien : n'importe qui la vois sur son graphe s'il trace le fibo avec le haut et bas du jour.

C'est pour le côté auto-réalisateu.

Après 2 jours où je me suis régalé en poitn et ces deux jours ou j'ai tour perdu, plus un test d'oblique (quel mauvaise idée) je vasi continuer ma prospection avec les PP/R/S.

Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par Benoist » 15 Avr 2014 15:56

fais des tests sur cassures S3 mensuel, achat -0.5% en dessus, tp +5% et pas de stop loss, on laisse tourner le swing... Une idée... Pas beaucoup de trades mais pour un pea en fond de roulement

Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par Ice. » 15 Avr 2014 16:21

falex a écrit:Mettre l'afficahge en tick au lieu du temps : pas bête mais dans ce cas là quel réglage de tick choisir ?
et à mon humble avis ça ne change fondamentalement rien au problème/solution.


Regarde du côté du renko ;) J'ai un peu bossé sur ça ces derniers temps : à chaque nouvelle case -> prendre position dans le sens de la tendance. Stop 2 fois supérieur au TP mais levier multiplié par deux lors d'un renversement. Je pense quand même que la probabilité de se faire rincer par "un tournoiement" est plus petite dans cette configuration. Mais comme cela a été dis plus haut, il suffit d'un cygne noir et boum.. Finito :mrgreen:

Re: Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

par anonyme 25 » 15 Avr 2014 19:27

je viens de découvrir cette file !!!

Falex, on a vraiment le même type de raisonnement, je me demande si ce n'est pas le forex qui nous " formate " ainsi. Sauf que, tu as plus le gout du risque que moi :lol:

Il y a cependant des différences. différences de TP, différence d'appréhension des trades reverses, et aussi, j'ai testé en oblique, justement j'ai constaté l'inverse, si on suit la tendance, ( TP plus grand dans la tendance) pour mes tests, ça marche mieux.
par contre, UT de temps= H1 à minima de mon côté, et pas de fibo ni sar.
L'idée de l'axe de symétrie reste là cependant, ça pourrait correspondre au 50% des fibos.

Je suis trop épuisée en ce moment pour parler de mon " idée", j'en suis désolée, mais il faut absolument que je me repose, il y a urgence. Je repasse par cette file une fois mes forces retrouvées.

A bientôt!

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