Reverse / D'Alembert ou l'art d'être dans le bon sens

[falex]

Le mercredi 9 avril 2014 j'ai tenté une nouvelle approche du trading : la martingale ou comment toujours avoir un lot dans la tendance.

Appliqué à EURUSD en Intra-day.

Vers 10H/11h (à affiner plus tard) lorsque les cours on bien marqué un premier range (20/30 pips), je sors mon fibo et je trace le fibo du jour.
Lorsque les cours viennent traverser les 50% et que la bougie UT5 clôture de de l'autre côté alors je rentre dans le sens de la tendance.
Exemple : Les cours sont au nord, on descend sur 50% et on clôture dessous : je rentre short avec 1 lot.
Je vise à minima un plus bas.

Ensuite si, les cours repartent dans l'autre sens et clôture au-dessus des 50% alors je clôture le short et je prend 2 lots long.
Idem je vise toujours un nouveau plus haut.

J'ai tenté aujourd'hui à partir de 11h00.
comme EURUSD ne sait pas décidé a faire la bise au plus en premier mais est revenu tournicoter autour des 50% 9 fois !

Et ensuite est arrivé la délivrance : 15h50 nouveau plus haut.
J'ai soldé 8 lots quand on a dépassé le solde des MV cumulé précédemment plus un p'tit plus.
Là il me reste 0.5 lot. J'ai mis le Stop sur niveau d'entrée (BreackEven).
J'attends que ça remonte.

Pas mal mais il y a quelques inconvénients :
1) Très chronophage (dur dur en réunion téléphonique de faire les deux en //)
2) Le nombre de lot peu augmenter de manière importante
3) Tout dépend aussi du niveau de clôture des bougies. Plus elle sont près des 50% : la perte reste petite mais si on s'en écarte beaucoup Aïe ouïe ça peut faire mal. Typiquement j'ai du attendre un mouvement de 15 pips pour rentrer dans mes frais ...

[falex]

Update du jeudi 10 avril 2014.

EURUSD est vraiment sympa pour ce type de trading. GPBUSD semble être aussi un bon candidat. A voir dans le temps.

Ce matin j'ai un peu affiné mes prises de positions et la gestions des lots.

Pour l'entrée : même principe que ci-dessus.
Objectif : Idem je vise un raliement du haut ou bas du jour.
mais
l'objecitf premier n'étant pas toujours atteint (exemple type ce matin entre 9h10 et un "top" à 10h10) j'affine la gestion du lot.
ayant fait plus de 6/8 pips dans le bon sens, j'ao sortie 0.75 (mais ça aurait pu être 0.5) du lot et j'ai mis le stop au Break-even.
ça n'a pas loupé 1 heure plus tard : retour sur la zone 50% => 1 changement de sens.

Dans le deuxième cas où j'ai eu 1 changement de sens (donc je suis chargé long à 2 lots) j'ai sorti 1 lots pour payer la MV du changement de sens.
Comme pour le 1er trade de 9h/10h, j'ai sorti 0.5 du lot restant vers 10 pips (l'entrée était plus basse) mis le stop à 0.
Là je tente le stop suiveur 15/5.
J'ai positionné des alertes sur les hauts bas du jour et 50% pour ne pas être scotché derrière l'écran.

[kapistar]

Je vois que ça cogite chez Falex

C'ets un indicateur maison ton Fibo du jour? il se mue à chaque nouvelle bougie intraday?

[falex]

oui ça m'évite de le tracer à la main.

[falex]

Test ce midi sur EURJPY et AUDUSD qui sont revenu chatouiller la zone des 50% fibo Jour.

EURJPY et AUDUSD n'ont pas le même range ni le même spread.
Spread respectivement 2.7 et 1.7 chez IG.
range respectivement de 94 pips et 80 pips.

Y'a pas photo EURJPY est plus "cabri" que peut l'être AUDUSD.
Quand le mouvement/décalage est "enfin" parti dans le bon sens j'étais tout de suite à 20/25 pips de mouvement pour EURJPY quand dans le même temps j'ai plafonné à 10/12 pips.

Ramené au spread les paires bouges de la même manière (rapport de 1/10).
Maintenant l'impact psychologique est plus grand sur EURJPY car on cumul plus de MV que sur AUDUSD.

J'ai failli faire GPBUSD mais je n'étais pas là à ce moment là.

A mon humble avis, toutes les paires ne ce prètes pas à ce type de trading, surtou si elle ont un "grand" spread et un faible mouvement quotidien.

[falex]

Test ce soir sur DAX :
Très sincérement ça pourrait être lui le meilleur candidat car finalement il translate assez rapidement.
Le mini-lot étant à 5€ le point ça va vite dans les deux sens.

Seul bémol, tout à fait personnel, je n'ai pas le K pour supporter jusqu'à 10 lots engagés ...

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Quelque soit le sous-jacent, le seul véritable ennemi de cette technique serait :
1) Soit de "tournicoter" longtemps autour de la ligne de séparation et donc de ne plus pouvoir suivre l'augmentation en lot
2) Des cloture de bougie (Entrée ou reverse) très éloigné de la ligne de séparation (donc il ne faut pas que ce soit une mèche sinon aie aie aie).

J'avais déjà expérimenté ce type de trade dans différent backtest et il est important de fixer une limite en nombre de lot car quoi qu'il arrive à un moment donnée ça va translater et il faut être là.

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Après avoir fais les AR depuis hier je constate que toucher le haut et le dépasser et plus de l'apanage du forex (range jour finalement plus petit) que pour indice.

J'attend la prochaine opportunité sur GBPJPY, je sens que ça peut être très rock n'roll avec cette paire mais aussi très rémunérateur.

Donc si je fais un bilan chiffré depuis hier j'arrive à :
36 trades sur DAX, EURUSD, AUDUSD, EURJPY.
16 gagnant/ 20 perdant (soit 44% de trade gagnant)
Gain total de 67.55 points (je compte en point pas en €/point)

Comme quoi plus on perd de trade plus on gagne de PV !

Et ne pas hésiter à prendre partiellement, stop à 0 voir suiveur ...
Trend is your friend.

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Mince j'aurais du garder le DAX il vient de décrocher de 40 points le saloupiau (9500/9460) alors que je ne lui en ai "piqué" que 5 !

[falex]

Update du lundi 14 avril.

Boulet un jour boulet toujours dit le proverbe ...
En tout cas j'ai retenu une leçon : ne pas appliquer ce type de méthodo le vendredi soir à partir de 16h30/17h00.
J'ai voulu faire le cacou en lançant une dernière salvle sur USDJPY vers 17h00. Le saloupio à tournicoter autour de son fibo50% jour pendant plus de 2 heures.
Après être monté à 8 lots j'ai laché l'affaire.
Enifn EURJPY m'a tout de même "donnée" 7 pips cet APM, la journée n'est pas perdu :=)

Donc empiriquement je pense qu'il est préférable :
1) D'appliquer cette méthode plutot le matin quand les point haut/bs du jour sont encore relativement proche
2) eviter des actifd comme GBPJPY, même si'il ont des range plus long, le spread n'arrange rien.
3) Sur le forex : EURUSD, AUDUSD, GBPUSD et eventuellement EURJPY (un peu limite comme GBPJPY).
4) sur les indices : DAX ou DJIA. Les autres sont soit trop petit dans leur range (EU50/CAC) soit ont un spread qui empeche ce type de trading (CAC, EU50, IBEX, MIB).
5) Sortir la position de manière partielle dès que l'on a atteind un premier palier de 5/15 points/pips (dépend du sous-jacent evidement).
6) Ne pas hésiter à mettre le stop à 0 si le mouvement manque de pèche et à recommencer dans l'autre sens si l'occasion se présente.

[Benoist Rousseau]

il va falloir que je regarde cela de près, par contre ja vais avoir plein de questions.

[falex]

Je te le résume en 3 lignes :
Je cloture au-dessus d'une ligne = je prend un long
Je cloture au-dessous d'une ligne = je prend un short

A chaque retournement j'augmente la position de 1 (c'est le côté martingale enfin D'Alembert pour les puristes) et j'attend que ça parte en tendance loin de ma ligne de signal.

[kieran]

Je retiendrais ce conseil mettre le stop à 0 si le mouvement manque de pêche.
J'ai testé fibonacci sur des actions, des fois cela marche et d'autres fois non.

[charlesroger]

Je te le résume en 3 lignes :
Je cloture au-dessus d'une ligne = je prend un long
Je cloture au-dessous d'une ligne = je prend un short

A chaque retournement j'augmente la position de 1 (c'est le côté martingale enfin D'Alembert pour les puristes) et j'attend que ça parte en tendance loin de ma ligne de signal.

Salut falex as tu avancé sur cette étude? as tu une stat de tes trades?
perso j'ai testé un système similaire mais je me suis fait rincer faute de moyen, je ne peux surenchérir indéfiniment

[falex]

non pas de stats cette fois-ci et je me retiens de backtester cette idée.
C'est une aide pour mon trading discretionnaire, ça me force à entrer en position, changer de sens sans se poser de question métaphysique (dépasser l'égo et la frsutration de la perte).
La sortie étant idéalement un nouveau haut ... mais que l'on atteint que quelques fois.
D'où le vrai besoin de "'sentir" le sous-jacent sur lequelle tu appliques ce type d'entrée et ne pas hésiter à réduire dès que possible la voilure sur les lots engagés.

Mais comme tu le dis, le vrai défaut de ce type de gestion c'est le fait que les moyens peuvent manquer à un moment donner et que plus on cumule de lot (donc de perte avant) plus le point d'équilibre s'éloigne.

Dans différent tests sur le MM et autre pyramidage et gestion du nombre de position j'étais arrivé à la conclusion que ça ne sert à rien de cumuler indéfiniment les positions (mêem si mathématiquement tu es 100% gagnant).
A tio de fixer une limite, perso su le forex je m’arrête si j'arrive à 10 lots cumulé.

[charlesroger]

si tu double à chaque fois tes achats en augmentant les crictères de prise de position cela change peut être les choses?

[falex]

Si tu double = martingale et la l'avantage est que le point d'équilibre ne bouge pas mais il faut avoir un sacre capitale ...

[Benoist Rousseau]

Je te le résume en 3 lignes :
Je cloture au-dessus d'une ligne = je prend un long
Je cloture au-dessous d'une ligne = je prend un short

A chaque retournement j'augmente la position de 1 (c'est le côté martingale enfin D'Alembert pour les puristes) et j'attend que ça parte en tendance loin de ma ligne de signal.

merci... je crois que j'ai une limite psychologique là, je ne comprends pas...

[Ice.]

Je te le résume en 3 lignes :
Je cloture au-dessus d'une ligne = je prend un long
Je cloture au-dessous d'une ligne = je prend un short

A chaque retournement j'augmente la position de 1 (c'est le côté martingale enfin D'Alembert pour les puristes) et j'attend que ça parte en tendance loin de ma ligne de signal.

merci... je crois que j'ai une limite psychologique là, je ne comprends pas...

En gros, tu as le high et le low du jour : tu traces la médiane (les 50%) de ce range.
Si le cours croise cette médiane à la hausse, on achète et attend que le prix aille sur un nouveau plus haut pour vendre. Si jamais le cours recroise à la baisse la médiane sans avoir atteint un nouveau plus haut, on clôture la position et on vend en multipliant le levier par deux. Si cela recroise à la hausse la médiane une nouvelle fois sans avoir atteint un nouveau plus bas, on achète et on multiplie encore le levier par deux etc... etc... jusqu'à temps de tracer un nouveau plus bas ou plus haut.

Si on part du principe qu'un moment ou un autre le cours ira sur un nouveau plus haut ou plus bas, c'est "infaillible", mais il faut avoir un très très très très gros K et un très très très très faible levier au départ

L'idée est bonne mais je pense que le TP "avoir un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas" est trop ambitieux, le prix a le temps de tournoyer sévère autour des 50% avant de prendre un gain comme tu l'a remarqué falex, à travailler

[falex]

Hi

non je ne mutliplie pas par deux le nombre de lot à chaque changement de sens (ça c'est le principe de la martingale), j'ajoute un lot (c'et le principe de d'alembert).

Oui pour tout le reste.

[frigolite]

Hi

non je ne mutliplie pas par deux le nombre de lot à chaque changement de sens (ça c'est le principe de la martingale), j'ajoute un lot (c'et le principe de d'alembert).

Oui pour tout le reste.

Entre les 2 principes, comme un vélo si raptor, tu as tranché: d'alembert! :roll:

[falex]

Oui je vais d'ailleru changer le titre, le souci est que Martingale c'est connu d'alembert moins alors pour l'effet de com' ...

[Ice.]

Hi

non je ne mutliplie pas par deux le nombre de lot à chaque changement de sens (ça c'est le principe de la martingale), j'ajoute un lot (c'et le principe de d'alembert).

Oui pour tout le reste.

Ah, autant pour moi Falex !

Pourtant on parle bien de martingale d'Alembert et il a bien proposé de miser le double si jamais on perd ? (enfin, c'est selon wikipedia, c'est vrai que c'est peut-être pas tout à fait ça en réalité)