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Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foi ?

par 99sros » 11 juil. 2013 19:31

Bonjour à tous,

Je lance ici un sujet peut être un peu polémique. Je sais que beaucoup de traders ici ne sont pas particulièrement favorables au trading automatique (je parle bien du trading auto accessible à nous, petits traders indépendants, et qui consiste le plus souvent à implémenter des stratégies dans des éditeurs de code de telle ou telle plateforme de trading). Cependant, en lisant la page "à propos" et qq posts de ce forum, j'ai du mal à comprendre le dénigrement total et faux fait à ces robots...
Je vais juste reprendre qq phrases qui m'ont parues totalement hors sujet. Je suis vraiment attristé qu'en 2013 certains puissent encore penser de cette façon :

"Avez-vous une connexion à 5 ms connectée directement aux bourses principales avec une distance de moins de 300 mètres ?"
Avec un VPS et un très bon courtier on peut descendre en dessous de 5ms oui. Même si pour la plupart des stratégies intraday ou swing, 1 petite seconde pour passer l'ordre est largement suffisant.

"Votre robot est-il capable de passer 15.000 ordres en rafales à la seconde sur 100 marchés différents ?"
Ignorance. Jamais vu en vente un robot de trading HFT pour des particuliers (serait curieux d'en voir un...). Encore une fois amalgame entre HFT et trading auto.

"Avez vous un ordinateur à 500.000€ pour gérer les calculs et les montées en charge ?"
Idem, la plupart des robots tradent des stratégies intra et swing. Un ordi simple suffit largement aux calculs. Au passage pas mal de pro tradent avec des spreesheats excel, pas besoin de beaucoup plus souvent.

"Avez-vous une équipe de polytechnicien pour élaborer votre modèle ?"
Ok on a compris, faut absolument que ce soit compliqué, incessible, sinon c'est forcement nul !

"si vous aviez une méthode pour gagner en bourse (utopie), vous la vendriez, vous vendriez des logiciels de trading automatique à x milliers d'euros ?"
Bien évidemment que je la vendrai. Robot de trading en vente ne veux pas dire forcement 100% de gains / jour. Les perfs sont similaires au trading manuel. Alors à moins d'avoir un très large capital, il est toujours plus intéressant de vendre son travail à des personnes qui en ont. Une sorte d'Effet de levier. De la même facon un polytechnicien ne va pas trader l'argent de papa maman (ba quoi, pourtant il sait peut être comment gagner en bourse ?), il va plutôt chercher à travailler dans une banque pour cela.

Voilà. Pour conclure, j'aimerais ajouter que les robots de trading, c' est exactement comme le trading manuel. Des gens malhonnêtes qui revendent leur camelote, des services de qualité, une majorité de traders perdants, une minorité de traders gagnants.

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par Thom » 11 juil. 2013 21:07

En faite ce qu'il faut savoir, et que l'on comprend en lisant Benoist, c'est que chaque algorithme proposé sur le net est archaïque.
Je confirme bien qu'un vrai algorithme de trading est fastidieux, loin d'être à la portée de tout le monde. Et par vrai, je sous entend qu'il doit être capable de s'adapter au marché, et c'est là qu'est la différence.
j'aimerais ajouter que les robots de trading, c' est exactement comme le trading manuel
No comment :o

Bonne soirée.

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par Guy » 11 juil. 2013 22:14

Pour un 3e message, c'est violent comme approche :mrgreen:

Je suis tout à fait d'accord avec toi 99sros, nul besoin de faire du HFT pour pouvoir être gagnant en trading auto. A titre personnel je suis plutôt orienté semi-auto, je choisis le sens buy/sell le matin et le robot prend les setups. Un ordi de 1995 avec un joli windows d'époque pourrait le faire tourner sans soucis, donc pas besoin d'une débauche de puissance non plus.
Je confirme bien qu'un vrai algorithme de trading est fastidieux, loin d'être à la portée de tout le monde. Et par vrai, je sous entend qu'il doit être capable de s'adapter au marché, et c'est là qu'est la différence.
Dans ce cas il ne doit pas y en avoir beaucoup de vrai, sinon les banques n'auraient pas besoin d'une armée d'ingénieurs pour mettre à jour constament les leurs :musique:

Pour les systèmes plus simple créés par les particuliers, un ajustement de temps à autre est nécessaire aussi, mais moins fréquent car moins pointu. L'obsolescence arrive peut-être plus rapidement aussi. Comme toujours rien n'est tout noir ou tout blanc ;)

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par Thom » 11 juil. 2013 22:41

C'est ce que je sous entendais (je me suis mal exprimé, c'est vrai), aux dernières nouvelles il n'existe pas encore d'algorithme de trading avec une IA assez évoluée pour s'adapter seul au marché. Récemment j'ai lu qu'une équipe de chercheur a mis au point un robot capable de s'adapter à nos émotions, mais de là à l'adapter au trading... :lol:
Evidemment qu'ils sont légions, du Quant au programmeur, et sortant des grandes écoles pour la plus part (MFE en poche).

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par Guy » 11 juil. 2013 23:11

Thom a écrit :C'est ce que je sous entendais (je me suis mal exprimé, c'est vrai), aux dernières nouvelles il n'existe pas encore d'algorithme de trading avec une IA assez évoluée pour s'adapter seul au marché. Récemment j'ai lu qu'une équipe de chercheur a mis au point un robot capable de s'adapter à nos émotions, mais de là à l'adapter au trading... :lol:
C'est pas encore pour demain en effet !

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par Khepesh » 12 juil. 2013 00:57

à mon avis, ce serait plus simple de "coder" un algo qui s'adapte a/aux marché(s) que de coder l’équivalent de l'esprit humain ...

my 2 cents ...

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par 99sros » 12 juil. 2013 07:56

"En faite ce qu'il faut savoir, et que l'on comprend en lisant Benoist, c'est que chaque algorithme proposé sur le net est archaïque. "
Source ? Tu les a tous testés ?
Qu'est-ce que t'attends pour devenir riche ? tu inverses tous les ordres ca marchera nickel.
C'est ce style d'impression que l'on fait passer pour des vérités générales qui minent le débat je pense.

Oui bien sûr, les robots demandent de la maintenance. Cela reste des robots. J'avoue que le trading semi-automatique est pour moi une excellente façon de trader aussi.
Il a pas mal d'approches différentes pour le trading auto, alors vraiment beaucoup de stratégies peuvent être exploitées (même s'il est vrai que la plupart font de l'analyse technique de base uniquement).
Si programmer un robot gagnant est loin d'être à la portée de tout le monde, je suis d'accord, le trading manuel en est loin lui aussi. Il suffit de voir le nombre de perdants par rapport au nombre de gagnant (statistiques de la NFA).

Un contre exemple célèbre : un bot 100% ricain vendu en masse avec un marketing tapageur. On peut voir un track record vérifié à cette adresse :.

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par Benoist Rousseau » 12 juil. 2013 08:51

Visiblement je suis apostrophé, je vais donc prendre 10 minutes pour répondre, même si j'ai déjà répondu 10 fois à cela (une petite recherche n'est pas intuile).

Je suis déjà riche, j'ai de quoi vivre sans travailler les 50 prochaines années sans même les placer :) Si je ne l'étais pas, je ferai de la pub pour des brokers douteux et les sites de ventes de robots :mrgreen: (Je suis sollicité toutes les semaines par les sites du type tradingautox, robotx qui m'offrent des ponts en or (50% à 80% du prix des ventes, 1000€ / mois pour une bannière...). C'est pour cela que je peux me permettre de dire ce que je pense, j'ai pas besoin de l'argent donc j'ai un discours non pollué. Evidemment, cela dénote, cela choque, mais j'ai le droit de m'exprimer comme n'importe qui même si 99% des autres sites vont dire le contraire pour faire rentrer de l'argent.

J'ai effacé ton lien, je ne le laisse pas passé (d'ailleurs aux 4ème messages, un lien vers un site bourré de pub et qui vend une méthode, cela laisse toujours le doute sur un spam). Quand tu seras un membre actif du forum avec des centaines de messages, il n'y aura plus de doute sur tes attentions et je laisserai tes liens. Pour l'info, j'ai du blacklister à ce jour 15 vendeurs de méthodes robots qui venaient juste ici pour vendre, au lieu de laisser tourner leur robot mais passons.

Donc tu vois, la mauvaise foi (ton titre sous entend que je suis soit un ignorant soit un être malfaisant) ne me parait pas adapter et assez violent. Mais penser différement de la masse, taper dans le marketing, implique toujours ce type de réaction.
===

Mes sources : 20 ans de trading, j'ai vu passer des centaines / milliers ? de traders particulier avec algo, je n'en connais pas un qui s'en sortent mieux qu'un trader discrétionnaire. J'ai même assisté au début de l'offensive marketing de l'autotrading. Les vendeurs d'algo peuvent faire fortune, j'en connais un français qui a gagné plus de x00.000€ en quelques années, pas les acheteurs. Sinon, en faisant une recherche sur internet, là encore, tu verras que plus de la moitié des Hedge funds avec Algo ont fait faillite en 2011 et les amis c'est pas des charlots avec des méthodes à 1000€.

Autre source : mas amis traders pros qui se bidonnent en voyant ce que l'on vend sur le net.

Autre source : le bon sens... Après, tu peux croire au miracle et que n'importe qui en achetant une méthode à xxx€ va gagner régulièrement en bourse en laissant tourner son ordinateur et que tu les trouveras sur le net. Bonne recherche. Le marketing des vendeurs de robots est exactement le même que le marketing des vendeurs de méthode pour gagner au loto des années 80 90, identique. Mais tu sais, c'est juste vendre du rêve, on a un regain en ce moment avec la crise, les gens sont désespérés et cela semble tellement beau : tu n'y connais rien, tu achètes une méthode qu'une gentille personne laisse à disposition sur le net ou on te la vend pour pas trop cher toi le rmiste, toi le chomeur, toi le cadre inquiet pour ton avenir et ta vie est assurée. Bien sur on veut y croire... D'ailleurs si tu veux tout savoir, derrière les marchands d'algo, il y bien souvent les brokers eux mêmes, cela permet d'augmenter le nombre de trades / clients, c'est leur priorité, faire tourner les comptes donc c'est eux qui ont amorcé la mode... et ça marche :) MT4 par exempe est une bénédiction pour les brokers pour vendre des robots, fournir des algos pour faire du volume. En plus c'est dans l'esprit du temps, mais bon là on tape dans la philosophie.

Voilà, sinon si tu veux une méthode gagnante avec un automate, c'est facile, tu en as des milliers sur le net disponibles et même gratuites, pas besoin de payer, les forums US en regorgent :) En 3 heures tu en fais une, ça gagne sur le passé, pas sur le présent. Si tu veux une image, ton algo, tu le backteste XXX fois jusqu'à temps qu'il marche sur le passé. Rien de plus, C'est comme si tu faisais toujours la même partie de poker, au bout d'un moment tu trouveras la combinaison idéale et tu gagneras. Ensuite tu la balances sur le présent et tu as 50% de chance qu'elle marche, 75% 80% si tu es sur un trend.

Donc voilà, pas besoin de s'énerver :lol: mais tu sais l'historien que je suis vois exactement la mêm chose que les vendeurs de pioche, pelle et cartes de mines d'or durant la ruée vers l'or. C'est identique.

En gros, ces méthodes te donnent ce que tu veux pour pas chère : c'est facile, à la portée de tous, ya ka etc. C'est exactement ce que te disent les brokers bidons de binaires etc En trading auto, semi, discrétionnaire, ce ne sera JAMAIS facile de gagner de l'argent.

Enfin, et là c'est la base de la science, à partir du moment où tu interviendras sur ton algo, tu fausseras tous les résultats. Les vendeurs te diront, c'est pas l'algo qui est en cause regardez il marche, c'est toi qui est en cause, tu n'as pas su t'adapter... s'il faut adapter l'algo, ça devient du discrétionnaire. Bref, je ne pense pas qu'un gars seul dans son coin trouvera la méthode miracle alors que je vois combien des équipes de polytechniciens ont du mal à dépasser le hasard statistiquement...

Mais ça peut marcher bien sur, on a des gagnants au loto tous les jours alors que statistiquement c'est improbable.

En résumé, mon opinion non conformiste car non marketing, c'est que l'on vend beaucoup de rêve et que si cela marchait, on aurait des armées de gens oisifs qui laisseraient tourner leur algo en train de siroter une boisson dans un palace. Depuis la nuit des temps, les gens cherchent des matingales, elles sont juste de plus en plus sophistiquées car on a des ordinateurs. Le père Noël des adultes. Tu as autant de chance de gagner de l'argent que d'en perdre avec un trading auto, semi auto, discrétionnaire : 90% en gros.

Et si je suis si virulent sur les robots, c'est surement parce que j'ai vu la face cachée de l'iceberg du fait de ce site et ce que sont prêt à faire ces marchands du Temple pour plumer les internautes... Quand tu dis "non je ne ferai pas de pub pour un EA car je n'y crois pas" et qu'on me rit au nez en me disant "et alors tu crois que j'y crois, c'est juste pour plumer les pigeons".

Après, je te souhaite de gagner de l'argent avec un EA, ça peut marcher mais faire trader un singe marche aussi (test du NY Times je crois bien connu qui fait tirer au hasard une liste d'actions à un singe en début d'année et qui bat les meilleurs EA et gérants de Hedge Funds). J'ai vu un gérant qui gère plus de 1 milliard d'actif essentiellement sur l'or faire appel à des astrologue spour déterminer la tendance (Arte). Il y croit, ça marche bien aussi...

Conclusion : aucune méthode miracle. Les EA performantes, y en a des milliers, comme les indicateurs en bourse. Et tu n'as pas un centime à dépenser pour en trouver. 99% des EA que l'on te vend, ce sont des EA gratuits qu'on a repackagé (surtout en France...).

Je serai de mauvaise foi si je faisais la pub pour des méthodes ou des brokers en qui je ne crois pas. J'espère que tu comprends cette éthique. Et je suis plutôt soft en ce moment, mais en 2014, je risque de l'etre moins, je vais peut-être lancer des séries d'articles très documentés sur comment mettre au point un EA qui marche sur la papier et le vendre. Un peu comme cet article qui m'a valu beaucoup de problèmes chez les brokers : https://www.andlil.com/concours-de-bour ... 35318.html Crois moi ça à beaucoup bougé avec celui-là et je n'ai pas dit 10% de ce que je pense. Pourquoi les brokers organisent ce type de concours ? Voilà une question intéressante. De même, pourquoi les brokers encouragent le sgens à faire du trading automatqiue sur MT4 essentiellement alors qu'il y a plein de logiciels pour contrôler MT4 à distance par les brokers. On a eu un post dessus il y a pas si longtemps. Mais bon, ce serait aller chercher des ennuis, aujourd'hui je viens de recevoir un recommandé avec AR d'un broker, ça suffira pour cette semaine :)

Je n'ai pas répondu en détails non plus (j'ai pas que cela à faire), par exemple si tu me trouves une connexion VPN à moins de 5 ms relié au Carnet d'ordres du NYSE pour un particulier, tu m'appelles tout de suite que j'en fasse profité tous les traders pros, dirigeants de Hedge que je connais qui payent des fortunes. (Il y a une différence entre être relié à ton broker à 5 ms et être relié en direct, là encore ce sont de belles arnaques marketing :lol2: Mais on est d'accord, pour un particulier cela n'a aucun impact (mais on leur loue des VPN quand même...). Bref... tu sais j'en vois passé des gens en pleures qui m'écrivent qu'ils ont acheté la méthode EA XX et qu'ils ont paumé XXXXX €, que cet argent c'était un emprunt à la consommation etc Donc, je me permet de dire : ne rêvez pas, le trading auto semi auto ou discrétionnaire, c'est pas pour tout le monde, tout le monde ne peut pas être trader, il faut des qualités psychologiques, mentales, il faut du capital... et il y a beaucoup de gens qui profitent de la naiveté des gens, c'est leur fond de commerce. Un autre exemple ? une station de trading à 5000€, tu as la même à Auchan à 600€, une EA à 1000€, c'est un EA disponible gratuitement depuis 8 ans sur le net (code source ouvert), un VPN à 150€ / mois qui ne sert à rien, une formation à 5000€ les 15 jours pour devenir trader (je vais lancer des formations de 15 jours pour devenir avocat, médecin, architecte...). Voilà, il ne faut pas mentir aux gens... la mauvaise foi elle est chez 99% des sites de bourse qui ne font que mettre en avant les EA, les brokers etc où ils touchent le plus d'argent. Mais au moins ils sont tranquilles, on les critique pas. Et tu sais, je connais maintenant beaucoup de ces webmasters de sites boursiers, ils ne tradent pas, ils vendent des EA qu'ils n'utilsient pas, ils vendent des conseils, des formations... ils ont pas placé un trade depuis 10 ans, ils recommendent des brokers où isn'oseraient pas déposer 1€... Bref, faut pas être dupe non plus de ce petit monde qui s'auto congratule sur les performances de tels EA qui est mis à disposition gratuitemet par le broker X si on trade avec lui (dans le cas de ton lien c'est flagrant, le site est une émanation d'un broker... Le site X loue cet EA car il touche 50% du prix ou bien en échange le site de l'EA fait un article élogieux sur la formation du site X. C'est comme cela que ça fonctionne dans ce petit monde pourri des algos, des vendeurs de formation, de livres... c'est tellement évident ^^ Je ne te parle même pas des gens qui se font passer pour des internautes lambdas sur ce forum et qui sont en faite des vendeurs de méthodes, d'EA, de formation, les webmasters qui viennt pour balancer un lien vers leur site pour augmenter leur pagerank ou même carrément les brokers... c'est le lot quotidien. Mais comme je en suis pas un débile en informatique, cela se repère facilement, on a plein d'infos sur les gens, où ils postent, sur quel proxy, leur ip... On fait des recoupements facilement. J'ai un vendeur de station de trading qui est venu spammé le forum en se faisant passer pour un internaute X avec la même ip que le site de vente de station de trading. Pas très malin :) Par exemple, tu postes d'une IP venant de la ville de Tuol au Cambodge dans la province de Kampong Chhnang, original :)

Bref, il faut pas être dupe des résultats promis des EA au grand public quand des Hedges avec 10000 fois plus de compétences, d'argent, de moyens que nous ont du mal à s'en sortir... C'est du marketing... pour vendre des EA perdantes. Les gagnantes, si elles existent, elles ne sont pas disponibles pour nous, elles se vendent des millions de $$$ ;)

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par Rogue » 12 juil. 2013 10:48

Très bien décrit. Je plussoie.

Sinon, "la mauvaise foie" (à prononcer avec l'accent anglais), c'est Jane Birkin qui se plaint de ses problèmes d'alcoolisme.

La mauvaise foi, c'est plus juste. :mrgreen:

Re: Robots de trading, méconnaissance ou mauvaise foie ?

par Benoist Rousseau » 12 juil. 2013 10:59

:top:

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