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Re: Scalping Dax - couverture Options

par chad » 30 Déc 2016 06:47

tres interessant

tu as prevu de mettre un TP a 1 ou 2 sauf gros mouvement (et dans ce cas la laisser courir si gagnante? ) ?

tu ne coupes pas si ca part dans le mauvais sens ?

je parle des positions cfd à risque limité (ou future)

Re: Scalping Dax - couverture Options

par Jim » 30 Déc 2016 16:36

me,

A mon tour de te dépanner :top:

Chez PRT Future, l'A/R sur le MiniDAX n'est pas facturé 1.5€, mais 3€, soit 0.6 pt. :hein:
Sur le lot plein, l'A/R coûte 5€, soit 0.2 pt.
Ca c'est pour les mauvaises nouvelles.

Heureusement, les bonnes nouvelles compensent un peu les mauvaises :
chez IG, tu paies déjà 1pt de commission (le fameux "spread fixe").

Dans le meilleur des cas, si tu gagnes, disons 2pts sur un trade Future, il reste 1.8pt dans ta poche. Un trade semblable chez IG cfd à risque limité pourrait te faire gagner 2-1=1 pt seulement. Donc tu t'y retrouves sur Future.

Ca c'est pour la théorie, dans la pratique c'est un peu plus compliqué.

A titre personnel, j'ai radicalement changé ma façon de trader lorsque je suis passé de cfd à risque limité à Future, car selon ma façon de trader, je peux me faire rétamer par le prix du Spread, tandis qu'en cfd à risque limité, le spread je n'en tenais pas compte.

Re: Scalping Dax - couverture Options

par jkr » 30 Déc 2016 18:31

Salut Max,

J'ai eu egalement cette démarche de couvrir des journées dun certain type de scalping par des options.

Tu es bien sûr au coeur du sujet qd à ta manière d'entrer sur le marché via carnet d'ordre ou ticket.

Les deux seront possibles et efficaces en fonction de bien d'autres paramètres que tu règleras un fine.

Conditions de marché, état du carnet, broker cfd à risque limité, ton infra personnelle, et surtout ton type de trading du jour, stratégie, dispo, envi, lecture...

Pour ma part et pour simplifier des un premier temps, un test IG pour tout est révélateur.

Deux questions dont les réponses m'intéressent s'il te plait:

J'avais conclu que le montage option etait trop coûteux, alors pourrais tu me donner un exemple du choix d'une option couvrant un scalping type que tu envisages?
As tu compte le nombre de points qu'il te faudra gagner pour amortir ton option?

D'autres part et pour des stratégies sur futures, quel est ton broker si peu coûteux en frais?

Re: Scalping Dax - couverture Options

par Jim » 30 Déc 2016 18:40

Au temps pour moi, on est nombreux chez IB ici d'où ma confusion sur le prix de l'A/R. :oops:

Je suis également intéressé par les réponses aux questions de jkr !
Je suis curieux de savoir comment tu peux faire le market maker via le minitel :lol:

Re: Scalping Dax - couverture Options

par Cliff » 03 Jan 2017 16:31

Merci me d'exposer ton idée.

Sur le principe, ça tient bien sûr la route. Dans la pratique, j'ai quand même quelques doutes.

Tu souhaites donc acheter un Call en dehors de la monnaie. Si le matin, le cours du Dax est à 11.500; tu vas donc acheter un Call 11.520 ou 11.550 ou...

Tu ne scalpes ensuite qu'avec des trades Short.

Si tu n'as pas de grosse pertes, tes gains sont supposés être supérieurs au prix de ta couverture option (ton assurance en quelque sorte).

Si toutefois, tu connais un "accident", à ce moment là, l'option est donc censé prendre le relai.

Si avant l'accident, tu enchaines disons 20-30 trades de gain moyen 1,5 points, tu peux donc avoir gagné 40 points. Puis survient le scalp qui part mal, qui va dévisser de 80 points par exemple jusqu'à la clôture des marchés.

Néanmoins, les cours peuvent être au moment où tu prends le (mauvais) trade, à 10.400 [le marché a régulièrement chuté, ce qui a contribué à ce que tu alignes 40 scalpes Shorts gagnant]. Donc Short 10.400 => 10.480.
Tu auras donc perdu 80 Points sur ce Short.
Tu auras gagné 40 Points au préalable sur les premiers scalps.
Ton Call (journalier) avec Strike supérieur à 10.500 ne vaudra pas grand chose en fin de journée si les cours clôturent à 10.480 (dans notre exemple).

Ton bilan comptable de la journée sera donc de +40-80-Prix de l'option : Bilan négatif :(

Donc, comment mieux se couvrir, telle est la question...

Merci :mercichinois:

PS : Jim et Jkr sont également en attente de réponses :D

Re: Scalping Dax - couverture Options

par YanaPhil » 18 Jan 2017 12:55

Je suis curieux de l'avancée de vos réflexions dans ce sens

Re: Scalping Dax - couverture Options

par Cliff » 30 Jan 2017 13:32

Petit up... :D

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