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Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par Djobydjoba » 09 mars 2013 00:24

Bonsoir Gilles,

On atteint une résistance majeure (de chez majeur) sur l'or. Lieu d'une lutte acharnée des bulls contre les bears ;) C'est normal qu'il y ait du fight..
Des blogs sérieux ont mis en évidence les interventions des bullions banks et de la FED pour faire baisser le cours de l'or (par exemple : vente massive aux heures les plus creuses.. personne n'achète mais les cours chutent). Toute la question est de savoir si ces interventions vont se poursuivre pour faire casser la résistance. Pas sûr que la baisse continue massivement car, sur le marché physique, les amateurs font leur emplettes à bon compte. L'or bradé, c'est du pain béni compte tenu de la fuite en avant monétaire. En profiter pour ceux qui n'ont pas d'or physique !
Sauf si tu as un compte bien approvisionné, et un stop positionné très large, je trouve dangereux car très aléatoire de trader en cfd à risque limité les métaux précieux en ce moment. Beaucoup de risque que les stops pètent, pas de tendance claire. Perso j'ai préféré prendre ETFS Physical Silver, un ETF sur silver, pour une remontée en swing sur plusieurs mois.

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par Benoist Rousseau » 09 mars 2013 08:27

Gilles13 a écrit :Ces mouvements erratiques ne sont pas amplifiés par des trading automatisés?
Oui mais quand il n'y avait pas de robots cela bougeait aussi beaucoup, il y avait moins de "vagues" mais elles étaient pareil

J'ai survolé la file, je fais vite encore des branchements à faire et des trous à percer j'aurai fini demain soir enfin !!! :) > j'ai perdu 25k en une demi journée sur le Dow Jones sur Futures 14h30 19h30, à l'origine petite perte non mortelle de -500€, j'ai racheté en cascades et cela n'a jamais rebondit... mes pertes cumulées depuis que je tradais étaient de 150k et je les ai remonté en 2 ans et demi depuis que je me suis dis j'en ai marre de perdre je dois arrêter de jouer en bourse et réfléchir, me comporter différemment. Cela coïncidait aussi avec un très fort travail psychologique qui arrivait à terme, je finissais mon analyse et mon rapport à l'argent était devenu "sain", je suis devenu beaucoup plus calme, j'arrive à rester froid dans mon trading...

Donc j'ai passé 6 mois à lire les graphiques à trouver des zones à forte probabilités de gains, des trucs récurrents, d'où le scalping, d'où les points pivots, d'où les supports psychologiques, à tout noter et à m'y mettre. Début 2010, je n'avais même pas idée de tout cela, j'étais dans les montagnes à gaz avec 5 6 indicateurs en même temps, j'en étais au point de me dire si je veux acheter je vends et si je veux vendre j'achète, mais cela ne marche pas non plus. :lol2:

Ce n'est que mon expérience perso mais ce qui m'a fait progresser en trading, c'est de ne plus vouloir gagner de l'argent => moins de risque => prise de position sur des schémas à 90% de réussite => je tourne à 80% 85% de scalp gagnants. Idem pour le swing trading, 80% mais en 2 ans et demi j'ai fait 13 opérations donc ce n'est pas statistiquement probant. J'ai aussi fait un gros travail de sélection des indices, je ne trade plus le Nasdaq alors que c'était mon indice préféré (grosse déchirure) parce que la grande majorité de mes pertes venaient de cet indice sans que je m'en rende compte réellement.

Les méthodes et co ce sont plus des croyances (mais quand on a trouvé quelque chose qui semble fonctionner par rapport à soit, il faut le garder et l'appliquer en évitant de chercher ailleurs, se concentrer sur ce que l'on sait faire. Je sais trader 3 indices, je n'ai pas la prétention de trader le forex, un autre indice avec la même méthode. Il n'y a pas de méthode universel qui fonctionnerait pour les actions, les indices etc), je pense que le gros du boulot c'est se regarder dans la glace :

1) Pourquoi je trade ? (jeux, cupidité, ennui, pour avoir des émotions, pour rêver ?...)

2) Est ce que j'ai les qualités pour trader ? (gestion du stress, suis je calme, est ce que je peux penser par moi même et acheter quand tout le vend et inversement...)

3) Est ce que j'ai les moyens de trader ? (le capital, le temps, les moyens techniques...)

4) Quelles sont mes limites dans la trading et comment y faire face ? (j'ai fait du scalping au départ parce que entre deux coups de téléphones, déplacement etc j'avais quelques minutes pour trader donc je devais acheter et pouvoir revendre dans les 5 minutes car je n'avais pas les moyens de trader au niveau du temps)

5) Plus je gagne d'argent avec mon job et mieux je trade... je pense que la "réussite" de mon trading vient aussi de là, je n'ai plus aucune pression que je gagne ou perde à la fin du mois en trading, cela ne change plus rien à ma vie. Mon style de vie n'a pas évolué en 3 ans, juste les restaurants qui ont gagné une étoile et j'y vais 8 9 fois par an max, et mes revenus ont été multipliés par 5 en gros. Je craignais que cela fasse le contraire, que j'aurai pris plus de risque mais non, j'applique les règles de la gestion de mon entreprise à mon trading (zero risque, on investit que si on a le cash...).

Ces trois dernières années j'ai beaucoup changé psychologiquement, je ne suis plus un chien "fou", je ne cherche plus les +x % par jour...

Sinon Kapistar, c'est ce que j'ai écrit à un nouveau hier :
presentation-liberty2013-t1966.html#p24984
Je crois que le plus difficile dans le trading c'est de réussir à "dépassionner" le trading, la valeur à l'argent. Le fait que tu as eu la sensation de vouloir tuer ton compte est assez courant, un passage à l'acte. Le trading est souvent très souffrant, donc flinguer son compte c'est aussi peut-être inconsciemment mettre fin à cette "souffrance" au moins on est tranquille on a plus de capital :lol2:

Cela s'applique surement à toi... donc ton plus gros boulot c'est la psychologie de ton trading ;)

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par Gilles13 » 09 mars 2013 10:40

Benoist et les autres traders expérimentés

Je vous lis depuis mon entrée dans le blog depuis août 2012.
Vous n'arrêtez pas de mentionner la dimension psychologique du trading.

Je suis de formation scientifique donc simplement je rationalise.

1) La lecture de quelques indicateurs pertinents est essentielle.
2) L'analyse fondamentale (événements macro internationaux) est essentielle.
3) La prise en compte des deux est essentielle.

Mais pourquoi mettre tant en avant cette dimension psycho alors qu'elle vous a tous planté un moment ou un autre...?

Benoist et d'autres n'arrêtent pas d'expliquer qu'il faut analyser, faire des stats, comprendre les mécanismes,.... On en déduit donc une méthode perso avec un algorithme de prise de décision. On l'applique a posteriori sur un backtest. Si le taux de réussite est important (au-delà de 95%), je programme un EA basé sur ces indicateurs, des SL ou des TP optimisés larges et HOP le tour est joué.
Je me donne alors des objectifs en day trading et le soir je suspens ou pas mon EA (je travaille dans la journée).

Je suis convaincu que sur une longue période une automatisation du processus de trading est très très efficace.

J'en suis là dans ma réflexion (je trade en mode démo).
Je suis un ancien programmeur donc je vais prendre le temps d'apprendre le langage (j'ai déjà récupérer le code source de plusieurs EA) et HOP le tour sera joué!!!

Qu'en pensez-vous?
Merci à vous d'avance..

Benoist, Pourrait-on ouvrir un thème sur les EA? Cela intéresse-t-il d'autres passionnés?

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par Benoist Rousseau » 09 mars 2013 11:09

Gilles ta réflexion prouve que tu n'as jamais tradé, je t'engage juste à trader une semaine en réel et tu verras que ton rationalisme s'effondre en 30 secondes ;) C'est ce que dit 99.99% des gens qui sont en paper trading avec EA ou non qui font des gros gains et le passage en réel dans 90% des cas une grosse perte. En paper trading, je suis millionnaire, avec les EA milliardaire... La différence, ta psychologie et l emonde réel... quand c'est de l'argent virtuel, tu t'amuses, tu bricoles tes EA, aucune incidence.

Quand c'est réel, et bien l'être humain prend le dessus même si tu fais de l'EA car s'il marche tu vas en vouloir plus, si tu perds 3.000€ tu vas le couper plus tôt que ton stop par exemple parce que 3.000€ c'est ton budget vacances.

Pour les EA, cela fonctionne car tu tritures le passé, tu balances cela en réel, cela ne marche pas ou pas très longtemps car le marché n'est pas linéaire et que ton EA est bidon en fait car tu n'as pas les conditions de marché réel, ce qui n'a rien à voir avec l'historique que tu peux avoir car j'imagine que tu n'as pas un historique au tick par tick qui coûte des dizaines de milliers d'euros par indices ;) Tu as l'historique de base de MT4 par exemple, avec lui tes stops ne seront pas touchés car tu as juste une petite fraction des données, dans la réalité stop touché...

De plus, dès que tu vas perdre avec ton EA, tu vas le retriturer pour te caler au passé... Avec les EA, tu es comme pour le paper trading, dans un faux trading, il n'y a pas les facteurs de base du trading notamment l’exécution de tes stops qui ne seront pas toujours automatique, le fait que tu ne sois pas servi sur le niveau demandé du fait de l'offre et de la demande car les EA ne prennent pas cela en compte. Bref tu peux être acheteur ou vendeur sur les plus hauts bas de l'heure, du jour, du mois etc ce qui te donnera des résultats mirifiques et ne pas être exécutés en réel ou pire, ta vente au plus haut ne sera pas effective et ton +500€ se tranforme en -2000€. Bref le stats sur EA sont... purement fictifs d'autant plus que les données que possèdent le commun de smortels sont toutes fausses. Donc, en pur scientifique de base, échantillons faussés, résultats bidons.

Si tu es rationaliste, renseignes toi sur le taux de faillite des hedges funds avec EA, ordinateur à 1.000.000 de $, avec des équipes de polytechniciens et une connexion en fibre optique à 2 ms, à moins de 200 mètres des places boursières... juste en 2007 les 2/3 ont été ruinés... Donc toi, tout seul avec surement moins de 10.000.000 d'euros de capital avec une connexion adsl de base, avec des données faussées car pas tick par tick, tu peux bricoler mais jamais "Hop le tour est joué"... ça j'en ai vu passé des 1000 depuis que je trade et à part s'être ruiné ou avoir ruiné leur entourage... c'est les seuls résultats concrets que j'ai pu observer. C'est un peu le père noël des adultes. On gagne pas de l'argent facilement, jamais, des EA à 90% de taux de réussite je t'en fait 2 par semaine (je suis informaticien, codeur, seo... les algos c'est toute ma vie).

Tu veux une preuve, des centaines de sites, des centaines de faux traders vendent des EA garanties gagnantes. Eux ils gagnent de l'argent, ceux qui achètent non... et malgré mes mises en garde pas mal sur le forum ce sont fait rouler... Des EA à 90% tu en trouvent pleins sur le net, ça marche juste pour vendeurs de EA qui ne pensent même pas à les exploiter pour eux même au passage ... ;)

Enfin, si j'ai de bons taux de réussite, c'est que je m'adapte en permanence, je dirai presque chaque jour au marché. Si j'avais fait un EA sur ma façon de trader en 2011, j'aurai été ruiné en 2012. Un EA c'était envisageable dans les années 80 début 90 car le marché n'évoluait pas beaucoup. Maintenant tu as plus d'évolution en 6 mois que 10 ans dans les années 80... c'est pour cela que "et Hop le tour est joué" me fait sourire. Comme je te dis avec mes EA je serai milliardaire avec une mise modeste depuis 10 ans. La réalité est autre :) Ça marche pas aussi parce que l'on est sous capitalisé, ça marcherait avec 10 millions de $ et en investissant que 1 million à chaque fois. Le million supplémentaire ne serait investi que si la première ligne est positive avec un stop (et en priant qu'on est pas un flash krack, parce que là ton stop tu peux le revoir à -5% sur indices et -50% sur actions :mrgreen: ). C'est comme cela que des centaines de hedge se sont fait balayés en 3 minutes lors du dernier flash krack (rappel certaines actions US -99% en 15 minutes).

Bref en résumant, on a ni la capacité financière, ni technologique pour s'en sortir avec EA et toutes nos projections se font sur des échantillons contaminés... bref scientifiquement, toutes les projections sont fausses. Bien sur, quand j'écris cela je me fais toujours défon..s par l'industrie des EA et des brokers, car EA = multiplications des commissions pour les brokers et $$$ pour les vendeurs. Je suis sur de recevoir 1 ou 2 emails d'insultes dans la semaine :lol:


Sinon oui je peux ouvrir un forum sur les EA, maisil existe déjà : Forum Trading et Trader
On y parle Livres et Outils de Trading, Techniques de Trading, Trading Automatique, Station de Trading, Psychologie du Trader... Si chacun des thèmes est exploité je crée un forum dédié, mais à ce jour cela ne prend pas.

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par Gilles13 » 09 mars 2013 11:37

Si si j'ai tradé en réel.
Et j'ai perdu mon capital justement en le faisant au feeling, avec de la cascade pour rattraper. L'EA ne se serait jamais obstiné comme je l'ai fait.

Je comprends tes arguments.
Mais tes forums ne sont remplis que de constats d'échecs de nos "collèges traders" qui regrettent leur impulsivité, leur obstination, leur aveuglement,..... leurs errements HUMAINS.

L'économie mixte cela peut et doit marcher pour le trading.
Mon EA me servira à gérer mes journées mes nuits ou mes heures d'absence et je prendrai la main sur mon EA (suspension) selon mes disponibilités...

A ce jour (suite au reset de mon compte) mes observations régulières m'ont permis la mise au point théorique d'un algorithme qui me mettra à l'abri de grosses pertes et devrait me permettre d'engranger régulièrement des PV.

As-tu des exemples de codes source pertinents?

Merci

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par Benoist Rousseau » 09 mars 2013 11:50

Tu rentres dans la seconde utopie, celle des EA. Quand tu en reviendras, tu verras que si tu bosses ta psycho, ta patience etc c'est bien plus efficace. Parce que la cascade, tu peux l'avoir sur EA, cela dépend de ta programmation ;)

Je vois déjà la faille de ton EA, toi. Un EA tu le laisses tourner sans même regarder ce qu'il fait, tu mets tes 100.000€ tu le lances et tu regardes 1 an après... si tu regardes, tu vas fausser ton EA (c'est la base de l’expérimentation, l'influence du chercheur lui même sur sa recherche). Exemple : ton EA est programmé, tu regardes il passe de 100k à 80k, tu fais quoi ? tu vas l'arrêter... retravailler dessus, tu fausses tout. Si ton EA est bon, 1 an après tu auras 110k malgré la passage à 80k...

Pour les codes sources, tu as dizaines de sites forums US qui te filent des EA avec des taux de réussite hallucinants, une petite recherche sur google tu trouveras facilement.

Enfin comprends bien que ton EA se base sur le passé : donc il sera TOUJOURS gagnant en cherchant un peu, c'est comme si tu pouvais rejouer indéfiniment la même partie de poker, il y aura toujours une combinaison où tu finiras gagnant... mais c'est sur une partie précise qui jamais ne se renouvellera comme jamais tu ne retrouveras les mêmes conditions de bourse... C'est pour cela que je te dis que j'ai fait des EA à 1200% de gain / an avec une perte max de 5% par an sur 1 5 10 15 20 ans... mais c'est normal j'ai rejoué des milliers de fois la même partie. Quand tu balanceras ton EA en réel, tu ne joueras qu'un partie...

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par VinceMan » 09 mars 2013 13:12

Passionnant débat sur les EA :!:

J'apporte ma pierre à l'édifice : à mon avis vous avez tout les deux tort et raison, on se crée une file pour en discuter :?:

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par VinceMan » 09 mars 2013 13:37

Kapistar, prends le temps de te ressourcer avant de revenir au trading, Les3BB à raison l'important ce n'est pas le trading c'est la vie à coté.

Benoist ou G'sT te l'expliqueront surement mieux que moi mais je crois que tu es dans une sorte de phénomène de saturation, d'overdose.

Tes graphiques controlent ta vie, partager ici controle ta vie, tes positions controlent ta vie :

TU ES ACCRO AU TRADING

Relis bien cette dernière phrase plusieurs fois pour t'en imprégner car, à mon sens, la seule façon de s'accomoder de certaines addictions pour pouvoir les contrôler c'est de les reconnaître.

De la même façon que Benoist l'a expliqué pour l'avoir vécu si tu veux t'inscrire dans la durée en trading il te faut :
- Identifier un à un les comportements autodestucteurs que tu adoptes en tradant,
- Trouver un biais pour contourner chaque trait autodestructeur,
- Te discipliner pour suivre ces règles car ce sont les seules règles qui te feront gagner dans la durée.

Résouds cette difficile équation et tu pourras gagner dans la durée et qui plus est en assouvissant ta dépendance.

Pourquoi croies tu que des traders ici présents comme Benoist, Teg54 ou G'sT qui s'inscrivent dans un schéma de gains sur le long terme sont souvent absent ?
Consciemment ou inconsciemment ils s'auto éloignent du marché pour ne revenir que prendre leur dose nécessaire, vite fait et bien fait :!:

Alors le mieux que tu puisses faire c'est de repartir sur de bonnes bases et savoir quand tu dois te mettre en pause par rapport aux marchés.

En fait je parle autant pour toi que pour moi dans ce post car cette fin de semaine je suis en overdose.

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par Gilles13 » 09 mars 2013 22:16

VinceMan

Toi aussi un EA pourrait te soulager.... :musique:

Re: Scalping et Day Trading du 08 mars 2013

par Les3BB » 09 mars 2013 23:42

:oops: C'est quoi EA :oops:

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